Случайность или непознанная закономерность? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разница только в уровнях средней волатильности - она уникальна для каждой валютной пары.
Данные по средней волатильности можно найти на специализированных сайтах или самому посчитать
С верующими спорить бессмысленно.
Причем здесь вера ? Вера - это религия... А Трейдеры оперируют фактами! Вы можете ДОКАЗАТЬ, что закономерности "есть, то совсем не здесь, а гораздо более сложные"...
Или это очередной "бзик" продвинутого Трейдера?..
Сгенерируй 100-500-1000-10000 случайных рядов и проверь на всех свою ТС - если в среднем результаты будут лучше или сопоставимы с результатами на ценовом ряде, то ТС надо выбросить в топку.
Только все ряды должны быть сопоставимы по длине с ценовым рядом.
Сгенерировать ряды можно даже в Экселе
Дмитрий. Это любопытно...
Посмотрел у Вас тему "Как отличить график FOREX от ГПСЧ?"
Возможно, это то что мне сейчас нужно... Осталось только разобраться как это делается)
Поясните пожалуйста, суть и как реализуется, то что Вы определили как условие.
Только все ряды должны быть сопоставимы по длине с ценовым рядом.
Дмитрий. Это любопытно...
Посмотрел у Вас тему "Как отличить график FOREX от ГПСЧ?"
Возможно, это то что мне сейчас нужно... Осталось только разобраться как это делается)
Поясните пожалуйста, суть и как реализуется, то что Вы определили как условие.
Только все ряды должны быть сопоставимы по длине с ценовым рядом.
Ты свою систему тестировал на десятилетнем графике - это сколько точек?
Вот такой же длины и ряды возьми
Разница только в уровнях средней волатильности - она уникальна для каждой валютной пары.
Данные по средней волатильности можно найти на специализированных сайтах или самому посчитать
Да, Вы правы, " уровни средней волатильности - они уникальна для каждой валютной пары"... Но это ЧАСТНЫЙ случай... А поиск закономерностей начинается с ТЕОРИИ...
Да, Вы правы, " уровни средней волатильности - они уникальна для каждой валютной пары"... Но это ЧАСТНЫЙ случай... А поиск закономерностей начинается с ТЕОРИИ...
Ахтыжёкламн, умно то как.....
Ахтыжёкламн, умно то как.....
Угу, с тестом по будущим периодам мне понятно... Только для этого придётся дождаться пока этот будущий период наступит...
Жизнь такая короткая, а червяк такой длинный)))
Говоря о свойствах котировок по инструменту, я не имел ввиду попытаться их как то предопределить, предсказать в будущем, а хотел лишь как то
унаследовать, какие то уникальные признаки инструмента, такие как спред, внутренние диапазоны колебаний или что то ещё...
На самом деле, я не очень хорошо понимаю эти свойства и особенности, но методом тестирования вижу что EURUSD, чем то качественно отличается от USDCHF.
При одних и тех же наладках алгоритма, на разных инструментах я получаю характерно разные модели дисперсий.
Франк
Иена
Что то же, их отличает... друг от друга, а значит у них есть какие то характерные для них свойства/особенности.
Любопытно понять - какие, как их выявить и как их применить в моделировании к синтетикам не конфликтуя с тем что Вы сказали (Случайным блужданием).
Если не учесть эти особенности, то смысла в тестировании на синтетических котировках не будет, ибо с таким же успехом,
алгоритм можно протестировать просто на другой паре...
А где то вообще, тема характерных отличий котировок по инструментам уже обсуждалась/изучалась?
Любопытно было бы почитать...
Про среднюю волатильность вам уже написали. Можно также сказать про среднюю интенсивность тиков. Также - волатильность и интенсивность тиков меняется в зависимости от времени суток - у каждого инструмента по разному.
Если вы станете приводить разные инструменты "к общему знаменателю", то окажется, что одинаковым результатам для разных инструментов будут соответствовать различные значения параметров вашего алгоритма.
Франк - "хороший" пример "угадывания" будущих свойств котировок)) - где-то здесь есть хорошая ветка про чёрного лебедя
Вот пример одного из черных лебедей, который прилетел 15 января 2015 года к швейцарскому франку:
На мой взгляд есть целый спектр закономерностей, что я бы выявлял как-то так.
Допустим, что у Вас есть история интенсивности действия того фактора (назовем его Ф1), что вызывает вполне закономерные изменения цены. Нужно так отфильтровать историю цены, чтобы она, после фильтрации (фильтром, что обозначим С1), четко коррелировала с историей этого фактора. Тогда отфильтрованная фильтром С1 цена даст картину ее закономерного движения Ц1, связанного с действием Ф1.
Определяем все остальные значимые для ценообразования факторы (Ф2, ..., Фн) и находим соответствующие им фильтры (С2, ..., Сн), что дадут спектр закономерных движений цены (Ц1, ..., Цн).
Я пытаюсь понять и как то применить предложенные Вами условия проверки фильтрацией, но пока не соображу как...
Проблема в том, что я не могу определить условие Ф1. Я не понимаю как определить закономерное изменение цены даже из истории.
Так как у меня алгоритм работает по принципу орла и решки и по сути цена вообще ни играет роли, есть только результат исходов - угадал/не угадал.
Есть ещё последовательности событий в истории: угадал/не угадал, но в алгоритме эта история ни как не учитывается, иначе можно попасть на "ложный вывод монтекарло"
По этому кроме исходов опираться не на что.
И нужно каким то образом понять, что результат угадываний орла/решки больше 50% является случайным или закономерным...
Но я ещё подумаю как применить Ваше условие)