Случайность или непознанная закономерность? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но основном участке истории происходит подгонка под историю или нахождение закономерностей.
Если на форварде доходность стратегии сохранилась, то нашли закономерности, если нет - то это лишь подгонка под историю.
Хорошо, спасибо. Попробую. Пошёл знакомится с наладками форварда)
Алексей, отличная статья в русле постановки задачи поиска закономерностей, особенно, трезвый вывод о незначительной прибыли, который совпадает с моими выводами. Будем искать новые направления в этом пути. Спасибо за ссылку.
Спасибо. Было бы весьма удивительным получить значимую прибыль в таком простом и очевидном случае) Просто, гэпы оказались подходящими для простой демонстрации подхода.
Алексей. Спасибо, я читал её уже, и знакомился с результатами и методами, равно как и предыдущую Вашу статью с оценкой рисков.
Особенно мне близок описанный у Вас метод случайного блуждания цены, так как в своём вопросе (поста) я подразумеваю именно эту особенность. случайное блуждание.
Но применить Ваш метод, как трафарет к решению своей задачи, пока не соображу как, и фундаментально и и в прикладном опыте, я не настолько сильно подкован как Вы, что бы достоверно и быстро решить эту задачу.
Скажите Алексей, а если я Вам предоставлю Алгоритм, который как я считаю создаёт вероятность угадывания события больше чем 50/50%, Вы возьмётесь оценить достоверность или недостоверность этого?
Мой алгоритм нахождения цены работает на принципе теорвера, но при этом обеспечивает повторяемость исходов как на всей выборке истории, так и на отдельных её участках.
Выглядит это примерно так:
У алгоритма есть всего три переменных SL, TP, и точка вхождения в рынок.
Каждой из этих переменных я задаю некий диапазон значений, так что бы растворить/усреднить влияние подгонки.
SL от 40 до 70
TP от 40 до 70
Точка вхождения в рынок от 0-12.
Итого 12 493 переменных.
Результаты теста на истории 10 лет. выглядят так:
Задача.
Выявить/доказать: Является ли данный результат чисто подгонкой, или же есть алгоритм при котором вероятность случайных, независимых исходов может быть больше чем 50/50.
Алексей. Возьмётесь?
Сам я скептически отношусь, к полученным мной результатам, допускаю, что они стали причиной ошибки в коде или логических условиях, но вот уже целую неделю, не могу выявить ни одно не другое.
Помогите... И бриллиант Вашей щедрости будет сиять в оправе моей благодарности)
К сожалению, не готов браться за вашу задачу по причине занятости своими. Могу лишь поделиться в данной ветке общими соображениями.
Вам совершенно правильно написали про форвард-тестирование на участке не использованном при оптимизации. В дополнение к этому могу предложить проводить такое тестирование на нескольких участках - так чтобы получить не одно число (например, прибыль), а выборку из нескольких. Эту выборку можно проверить методами матстата на значимость положительности её среднего.
К сожалению, не готов браться за вашу задачу по причине занятости своими. Могу лишь поделиться в данной ветке общими соображениями.
Вам совершенно правильно написали про форвард-тестирование на участке не использованном при оптимизации. В дополнение к этому могу предложить проводить такое тестирование на нескольких участках - так чтобы получить не одно число (например, прибыль), а выборку из нескольких. Эту выборку можно проверить методами матстата на значимость положительности её среднего.
Спасибо Алексей. Форварды я начал проводить, но только на участках истории, которые вошли в общий тест за 10 лет, который предварительно был уже пройден.
Понятно, что такой форвард тест проходит с сопоставимыми результатами и смысла видимо не имеет.
Вот он форвард 1/2 на выборку.
А другой (качественной) истории нет. Отсюда возникает сложность, а на чём проводить форвард?
Быть может как то можно создать котировки-синтетики со свойствами схожими котировкам тестируемой пары?
Тогда можно было бы прогнать на них.
Тогда вопрос. Можно ли создать такие котировки, которые как то наследуют свойства котировок тестируемой пары?
Выборку на значимость положительности, я могу провести в лёгкую. (сложу всю дисперсию и получу среднее, и сравню с нормальным распределением).
Если бы мне была понятна логическая методика, как отличить случайное от закономерного, то с расчётами я справлюсь.
Я методику пока понять не могу.
Спасибо Алексей. Форварды я начал проводить, но только на участках истории, которые вошли в общий тест за 10 лет, который предварительно был уже пройден.
Понятно, что такой форвард тест проходит с сопоставимыми результатами и смысла видимо не имеет.
Вот он форвард 1/2 на выборку.
А другой (качественной) истории нет. Отсюда возникает сложность, а на чём проводить форвард?
Быть может как то можно создать котировки-синтетики со свойствами схожими котировкам тестируемой пары?
Тогда можно было бы прогнать на них.
Тогда вопрос. Можно ли создать такие котировки, которые как то наследуют свойства котировок тестируемой пары?
Выборку на значимость положительности, я могу провести в лёгкую. (сложу всю дисперсию и получу среднее, и сравню с нормальным распределением).
Если бы мне была понятна логическая методика, как отличить случайное от закономерного, то с расчётами я справлюсь.
Я методику пока понять не могу.
Сгенерируй 100-500-1000-10000 случайных рядов и проверь на всех свою ТС - если в среднем результаты будут лучше или сопоставимы с результатами на ценовом ряде, то ТС надо выбросить в топку.
Только все ряды должны быть сопоставимы по длине с ценовым рядом.
Сгенерировать ряды можно даже в Экселе
Спасибо Алексей. Форварды я начал проводить, но только на участках истории, которые вошли в общий тест за 10 лет, который предварительно был уже пройден.
Понятно, что такой форвард тест проходит с сопоставимыми результатами и смысла видимо не имеет.
Вот он форвард 1/2 на выборку.
А другой (качественной) истории нет. Отсюда возникает сложность, а на чём проводить форвард?
Быть может как то можно создать котировки-синтетики со свойствами схожими котировкам тестируемой пары?
Тогда можно было бы прогнать на них.
Тогда вопрос. Можно ли создать такие котировки, которые как то наследуют свойства котировок тестируемой пары?
Выборку на значимость положительности, я могу провести в лёгкую. (сложу всю дисперсию и получу среднее, и сравню с нормальным распределением).
Если бы мне была понятна логическая методика, как отличить случайное от закономерного, то с расчётами я справлюсь.
Я методику пока понять не могу.
Смысл форвард-тестирования в торговле на участке истории не участвовавшем в оптимизации. Например, оптимизируете на участке до начала января 2018 г, а потом смотрите на торговлю в январе 2018 г. (на оптимизированных параметрах) - и так для каждого из месяцов. Полученная выборка из 12 прибылей позволит понять как работает ваша стратегия в режиме оптимизация-последующая торговля.
То о чём вы говорите (моделирование Монте-Карло) в желаемом вами виде мне кажется неприменимым - мы не знаем и никогда не будем знать "свойств" котировок в будущем. Можно лишь сделать это моделирование торговли на реализациях случайного блуждания и сравнить полученную выборку с выборкой полученной форвард-тестированием (критерии согласия выборок)
Пустое это все. Даже если закономерности существуют, найти их каким- либо алгоритмом практически нереально.
Да, Вы правы! Самый простой путь - отрицать возможность определенного события ... Это же так естественно: не надо ничего делать, просто с умным видом говорить: " этого не существует, потому что - не может быть никогда!"...
Смысл форвард-тестирования в торговле на участке истории не участвовавшем в оптимизации. Например, оптимизируете на участке до начала января 2018 г, а потом смотрите на торговлю в январе 2018 г. (на оптимизированных параметрах) - и так для каждого из месяцов. Полученная выборка из 12 прибылей позволит понять как работает ваша стратегия в режиме оптимизация-последующая торговля.
То о чём вы говорите (моделирование Монте-Карло) в желаемом вами виде мне кажется неприменимым - мы не знаем и никогда не будем знать "свойств" котировок в будущем. Можно лишь сделать это моделирование торговли на реализациях случайного блуждания и сравнить полученную выборку с выборкой полученной форвард-тестированием (критерии согласия выборок)
Угу, с тестом по будущим периодам мне понятно... Только для этого придётся дождаться пока этот будущий период наступит...
Жизнь такая короткая, а червяк такой длинный)))
Говоря о свойствах котировок по инструменту, я не имел ввиду попытаться их как то предопределить, предсказать в будущем, а хотел лишь как то
унаследовать, какие то уникальные признаки инструмента, такие как спред, внутренние диапазоны колебаний или что то ещё...
На самом деле, я не очень хорошо понимаю эти свойства и особенности, но методом тестирования вижу что EURUSD, чем то качественно отличается от USDCHF.
При одних и тех же наладках алгоритма, на разных инструментах я получаю характерно разные модели дисперсий.
Франк
Иена
Что то же, их отличает... друг от друга, а значит у них есть какие то характерные для них свойства/особенности.
Любопытно понять - какие, как их выявить и как их применить в моделировании к синтетикам не конфликтуя с тем что Вы сказали (Случайным блужданием).
Если не учесть эти особенности, то смысла в тестировании на синтетических котировках не будет, ибо с таким же успехом,
алгоритм можно протестировать просто на другой паре...
А где то вообще, тема характерных отличий котировок по инструментам уже обсуждалась/изучалась?
Любопытно было бы почитать...