Задача для математиков. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не советник и не робот. Фриланс не пойдёт.
Мотивация... Если зависимости найдутся, расскажу откуда эти цифры и решим что с этим делать. Если не найдуться, то и говорить не о чем.
Учить язык... Это добавить мне математических знаний и понимания с какого краю приступать к решению этой задачи?
Поиск зависимостей - это обычно сложная и многогранная задача, которую можно решить лишь частично и только в каком-то смысле. Например, всё машинное обучение - это, по сути, поиск зависимостей.
Язык R создан для анализа данных и его изучение, несомненно, будет полезно.
В экселе используйте функцию =КОРРЕЛ(столбец1;столбец2) - это корреляция.
Берем первую переменную - Br. Берем ее из каждого блока, получаем ряд данных. Так же берем вторую переменную Pr. Считаем корреляцию каждой переменной с каждой другой переменной (всего 77 корреляций). Сортируем пары по значению корреляции и выясняем взаимосвязь. Но на самом деле взаимосвязи может и не быть. Взаимосвязь невозможно определить. Определяется на сколько ряды похожи друга на друга, тут можно только предположить, что взаимосвязь есть.
Может для сравнения рядов и не корреляцию использовать... Но для начала с корреляцией стоит попробовать - наиболее просто, понятно и стандартно.
Спасибо.
Только для того чтобы что-то из этого получилось, нужно знать для чего это, что это значит и как это использовать....
Вот если я Вам скажу: садись на кран-манипулятор и загрузи машину, то Вы, скорее всего этого сделать не сможете. Хотя что должно получиться, чем этого добиться Вы знаете. И инструмент есть...
Так и тут, я сам этого сделать не смогу. Знаний и умений не хватает. Так что...
Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам )))Спасибо.
Только для того чтобы что-то из этого получилось, нужно знать для чего это, что это значит и как это использовать....
Вот если я Вам скажу: садись на кран-манипулятор и загрузи машину, то Вы, скорее всего этого сделать не сможете. Хотя что должно получиться, чем этого добиться Вы знаете. И инструмент есть...
Так и тут, я сам этого сделать не смогу. Знаний и умений не хватает. Так что...
Поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам )))Ну и конечно расшифровку, что есть что, чтобы не гадать, какое отношение всё это имеет к часовым котировкам и друг к другу
Если без цифр, просто визуально, то подаем данные на сеть Кохонена. Получаем примерно такую картину:
Итого:
Итого 5 независимых компонентов.
Символ '~' обозначает примерное совпадение с точностью до некоторой константы (высокую корреляцию). Символ '*' - дополнительное смещение.
Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю.
Расшифровка очень проста.
Добавил корреляцию всех значений в экселевском файле, но что с этим делать дальше не знаю.
Расшифровка очень проста.
Если всё это делается ради аналитики, то можно "творить" что угодно, в том числе и в цвете, и с корреляцией, и без неё, и вообще как угодно.
Если же непосредственно для трейдинга, и особенно трендследящего, то всё надо делать совсем по-другому, не отклоняясь от главной цели - получения от каждой используемой валютной пары максимально возможного (для неё) профита.
Если всё это делается ради аналитики, то можно "творить" что угодно, в том числе и в цвете, и с корреляцией, и без неё, и вообще как угодно.
Если же непосредственно для трейдинга, и особенно трендследящего, то всё надо делать совсем по-другому, не отклоняясь от главной цели - получения от каждой используемой валютной пары максимально возможного (для неё) профита.
Был бы я математиком, то, возможно, это бы меня заинтересовало именно для аналитики. Но я не математик, к сожалению.
"Совсем по другому" я делаю. В принципе получается, но явно чего-то не хватает. Поэтому решил покопать в разных направлениях. Вот в этом направлении у меня напряг. Нужна помощь. Если никто посмотреть сам не может/хочет, то хоть напишите шаги, что нужно сделать. Только попроще. Что бы нематиматику было понятно ))).
Берем множественную регрессию, заполняем входные значения всеми переменными кроме одной, одну сделать целевой. Смотрим ошибки модели, если ошибка больше 0.5 то никакой связи никакой из входных с выходной нет, выкидываем эту одну. Если ошибка невелика то откладываем эту одну как годноту.
Повторить все для всех оставшихся, последовательно меняя выходную и исключив из набора выходную с предыдущего шага.
Всего 10 итераций получится.
В конце взять все лучшие и перекомбинировать их опять между собой, пока не останется 2 лучшие (если надо)
А можете пример скинуть? Для Вас это само собой разумеющееся, а для меня ... проще шатлом управлять )))))
Был бы я математиком, то, возможно, это бы меня заинтересовало именно для аналитики. Но я не математик, к сожалению.
"Совсем по другому" я делаю. В принципе получается, но явно чего-то не хватает. Поэтому решил покопать в разных направлениях. Вот в этом направлении у меня напряг. Нужна помощь. Если никто посмотреть сам не может/хочет, то хоть напишите шаги, что нужно сделать. Только попроще. Что бы нематиматику было понятно ))).
Самое простое (для меня) - показать основные моменты по Скайпу, что-то пояснить, а дальше будет видно.
Честно говоря, не смотрел данные - некогда. Но, надо тупо посчитать зависимости через коэффициент корреляции и усё.