Расчет просадки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  

2000 -100 -100 -100 -1500 -10 -10 -10 30

вот есть такой ряд 

2000 - пополнение счета, -1500 снятие. Сколько просадка в %% ? 
Dmitriy Skub
12046
Dmitriy Skub  
ИМХО, макс ДД = 15%.
Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  
Dmitriy Skub:
ИМХО, макс ДД = 15%.

А если поледние +30 убрать ? 

Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  
Dmitiry Ananiev:

А если поледние +30 убрать ? 

Dmitriy Skub:
ИМХО, макс ДД = 15%.

Кроме того Если брать именнно Макс то она будет достигнута за 3 торговых операции. Но там еще минус 30. т.е. общя МАКСИМАЛЬНАЯ просадка будет 330 А это по идее уже будет 16,5 % 

fxsaber
16797
fxsaber  

(2000 - 100 - 100 - 100) / 2000 * (1700 - 1500 - 10 - 10 - 10) / (1700 - 1500) = 0.85 * 0.85 =  0.7225/

Макс просадка 27.75%.


Если говорить про Gain. то 0.7225 * (1 + 30 / 170) = 0.85.

Dmitriy Skub
12046
Dmitriy Skub  
Dmitiry Ananiev:

А если поледние +30 убрать ? 

Так оно ни на что не влияет. Это по моим представлениям, конечно.

Dmitriy Skub
12046
Dmitriy Skub  
Dmitiry Ananiev:

Кроме того Если брать именнно Макс то она будет достигнута за 3 торговых операции. Но там еще минус 30. т.е. общя МАКСИМАЛЬНАЯ просадка будет 330 А это по идее уже будет 16,5 % 

Да, не учел этого момента. Тогда что-то типа как у фхсабера.
Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  

Вот согласен  с fxsaber. Такой расчет кажется правильным. 

Вообще искал библу по расчету Просадки. так и не нашел. Может кто расскажет где лежит или напишет  ? 

fxsaber
16797
fxsaber  
Dmitiry Ananiev:

Вообще искал библу по расчету Просадки. так и не нашел. Может кто расскажет где лежит

https://www.mql5.com/ru/code/10358

GetAccountGain
GetAccountGain
  • www.mql5.com
Иногда возникает необходимость анализа своего, либо чужого стейтмента. Бывает удобно для анализа пользоваться онлайн-ресурсами, поставив счет в мониторинг через инвест-пароль. К сожалению, онлайн-ресурсы зачастую не в состоянии корректно отобразить производительность системы. Особенно это касается случаев, когда на счете производился ввод/вывод...
Victor Ziborov
3627
Victor Ziborov  
Dmitiry Ananiev:

Вот согласен  с fxsaber. Такой расчет кажется правильным. 

Вообще искал библу по расчету Просадки. так и не нашел. Может кто расскажет где лежит или напишет  ? 

Вообще, есть просадка по балансу и просадка по эквити. Вы в этой ветке имеете ввиду просадку по балансу. Вот здесь более менее написано, как считают просадку по балансу:
https://www.mql5.com/ru/articles/1486 

Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
  • www.mql5.com
Любой эксперт может быть протестирован на исторических данных. После тестирования эксперта во вкладке "Отчет" отображаются обобщенные результаты тестирования советника и некоторые ключевые показатели. Отчеты позволяют быстро сравнивать между собой как различные эксперты, так и результаты работы одного и того же эксперта с различными входными...
Dmitiry Ananiev
9282
Dmitiry Ananiev  
Victor Ziborov:

Вообще, есть просадка по балансу и просадка по эквити. Вы в этой ветке имеете ввиду просадку по балансу. Вот здесь более менее написано, как считают просадку по балансу:
https://www.mql5.com/ru/articles/1486 

Я вам больше скажу ! Бывает еще абсолютная и относительная. Только при чем тут типы просадок ? 

Я же четко указал, что происходило на примере. 

Пополнение, торговля в минус, снятие, торговля в минус. Вот надо рассчитать просадку. Нужен код. 

А то возьмусь и сам напишу.

fxsaberу отдельное спасибо Надо будет разобраться с кодом. 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий