Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я интересовался, можно ли пойти несколько другим путем. Две контртрендовые системы, установленные на отрицательно коррелированных инструментах выставляют разноименные позиции, хеджируя друг друга, поскольку тренды у них зеркальные. Это позволяет надеяться на снижение рисков по сравнению с одиночной контртрендовой системой.
Не случаен и вопрос по оптимизации, от нее зависит синхронизация хеджирования, являющаяся необходимым условием получения системы со сниженными рисками.
Ну как же? Если это зеркало, то при контртрендовых входах никакого хеджирования не происходит. В случае развития тренда, только зеркально увеличенные просадки.
Не зависимо от того есть или нет корреляции между инструментами, если максимальная просадка у экспертов будет происходить в разные периоды времени, то суммарная максимальная просадка будет не намного больше максимальной одного из них. Это может дать выигрыш по фактору восстановления. А оптимизировать мне кажется надо не зависимо друг от друга по лучшему фактору восстановления.
Это не уменьшит просадку, а скорей увеличит, т.к. почти всё время профит в минусе, пока, наконец не выйдет в достаточный плюс, оправдывающий риск!
И маржа потребуется для 2 мартинов почти вдвое!
Юра, привет! Давно уже тебя тут не видел...
Леша, привет! последние пару лет чаще читал форум...
Это не уменьшит просадку, а скорей увеличит, т.к. почти всё время профит в минусе, пока, наконец не выйдет в достаточный плюс, оправдывающий риск!
И маржа потребуется для 2 мартинов почти вдвое!
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Маржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
Вы же не отказываетесь работать используя несколько советников, мотивируя это тем, что моржи для нескольких советников надо больше. Больше маржи, зато больше прибыль.
khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
Вы же не отказываетесь работать используя несколько советников, мотивируя это тем, что моржи для нескольких советников надо больше.
Не согласен, и желаю вам проверить и убедиться, что потребуется депо вдвое больше!
На дописку отвечаю тем же, проверьте! У меня всегда один советник на Реале и следущая версия дорабатывается на Демо! Двух на Реале не вижу смысла держать! Лучше один лучший!
Не согласен, и желаю вам проверить и убедиться, что потребуется депо вдвое больше!
Не согласен, и желаю вам проверить и убедиться, что потребуется депо вдвое больше!
На дописку отвечаю тем же, проверьте! У меня всегда один советник на Реале и следущая версия дорабатывается на Демо! Двух на Реале не вижу смысла держать! Лучше один лучший!
Ну и зря. Вам известны такие понятия как диверсификация рисков, портфельная торговля. Советую ознакомиться и взять на вооружение.