При какой величине максимальной просадки, полученной при тестировании можно считать, что это "пересиживание"? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тоже всегда считал, что ФВ за месяц должен быть не менее 1.
А что так мало? Сотнями считать надо ФВ рассчитываемый в MT
А что так мало? Сотнями считать надо ФВ рассчитываемый в MT
А что так мало? Сотнями считать надо ФВ рассчитываемый в MT
У вас сколько?
Окей, тогда предложите свою версию, как можно количественно оценить наличие "пересиживания".
В моем понимании: пересиживание отсутствует, если в ТС предусмотрен стоп-лосс ( а в правильной ТС стоп-лосс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ), причем этот стоп-лосс должен быть рассчитан математически, исходя из структуры ТС ( для скальпинга - маленький стоп, а для трендследящих ТС на дневных графиках - большой стоп )...
Если в ТС нет стопа, то только тогда можно рассуждать о наличии пересиживания...
Я бы сказал по другому, нужно сравнивать интеграл эквити ПОД балансом и интеграл эквити НАД балансом.
В моем понимании: пересиживание отсутствует, если в ТС предусмотрен стоп-лосс ( а в правильной ТС стоп-лосс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ), причем этот стоп-лосс должен быть рассчитан математически, исходя из структуры ТС ( для скальпинга - маленький стоп, а для трендследящих ТС на дневных графиках - большой стоп )...
Если в ТС нет стопа, то только тогда можно рассуждать о наличии пересиживания...
Не согласен с такой трактовкой. Допустим я задал стоп такой величины, что он срабатывает на уровне, который всего на 1 пункт отличается от уровня Stop Out. И что? Можно считать, что пересиживания нет? )
Не согласен с такой трактовкой. Допустим я задал стоп такой величины, что он срабатывает на уровне, который всего на 1 пункт отличается от уровня Stop Out. И что? Можно считать, что пересиживания нет? )
Просадка или отсутствие стопа -- не дают понять -- является ли стратегия пересиживанием.
Пересиживание -- это наращивание убытков в ожидании выхода позиции (или совокупности позиций) в плюс.
Отсутствие стопа -- не признак пересиживания, т.к. трейдер может понимать баланс счёта как стоп.
Единственным признаком, который может позволить понять, что идёт торговля в стиле "пересиживание" -- это постоянные доливки при просадке.
Например, стратегия Гончара (нашумевший в своё время сигнал) -- это пересиживание. Он там не делал доливку, но его стратегия была "ожиданием выхода позиции в плюс". Собственно, он об этом сам и говорил.
Как ещё пример -- к стратегии "пересиживания" можно отнести мартин и илан. Здесь стиль торговли -- ожидание выхода цикла открытий в плюс.
Не согласен с такой трактовкой. Допустим я задал стоп такой величины, что он срабатывает на уровне, который всего на 1 пункт отличается от уровня Stop Out. И что? Можно считать, что пересиживания нет? )
На мой взгляд, пересиживания нет. Раз СЛ четко задан - значит, все в порядке. Мы принимаем возможный убыток (правда, довольно странным выглядит принятие практически слива депозита).
Просадка или отсутствие стопа -- не дают понять -- является ли стратегия пересиживанием.
Пересиживание -- это наращивание убытков в ожидании выхода позиции (или совокупности позиций) в плюс.
Отсутствие стопа -- не признак пересиживания, т.к. трейдер может понимать баланс счёта как стоп.
Единственным признаком, который может позволить понять, что идёт торговля в стиле "пересиживание" -- это постоянные доливки при просадке.
Например, стратегия Гончара (нашумевший в своё время сигнал) -- это пересиживание. Он там не делал доливку, но его стратегия была "ожиданием выхода позиции в плюс". Собственно, он об этом сам и говорил.
Как ещё пример -- к стратегии "пересиживания" можно отнести мартин и илан. Здесь стиль торговли -- ожидание выхода цикла открытий в плюс.
Здесь стоп-лосс в стратегии на ДЛИТЕЛЬНОМ периоде покажет проработку стратегии: срабатывание стопа сразу говорит об ущербности стратегии, так как закрытие позиции должно выполняться ТОЛЬКО по алгоритму, но не по стопу...
Рассуждать же о стратегиях слабых и не проработанных на возможность "пересиживания" - это просто терять свое время...