При какой величине максимальной просадки, полученной при тестировании можно считать, что это "пересиживание"?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
khorosh
12425
khorosh  
  • 23% (16)
  • 7% (5)
  • 14% (10)
  • 16% (11)
  • 23% (16)
  • 17% (12)
Всего проголосовало: 70
khorosh
12425
khorosh  

На форуме часто встречаются отчёты тестера с красивым графиком баланса, однако красота эта часто достигается за счёт большого стоплосса и большой максимальной просадки. Эксперт выжидает(пересиживает) период просадки, чтобы совокупная прибыль ордеров достигла положительного значения.

Хотелось бы узнать мнение форумчан при какой величине просадки можно сделать вывод, что это пересиживание?

TheXpert
18275
TheXpert  

Это не зависит от размера просадки.

Если плавающая прибыль намного большее время находится в минусе чем в плюсе, это пересиживание

Serqey Nikitin
19138
Serqey Nikitin  
khorosh:

На форуме часто встречаются отчёты тестера с красивым графиком баланса, однако красота эта часто достигается за счёт большого стоплосса и большой максимальной просадки. Эксперт выжидает(пересиживает) период просадки, чтобы совокупная прибыль ордеров достигла положительного значения.

Хотелось бы узнать мнение форумчан при какой величине просадки можно сделать вывод, что это пересиживание?

Вопрос составлен не точно, так как само по себе значение просадки ни о чем не говорит..., так как величина просадки связана с параметром " загрузка депозита"...

Пример:

Просадка 10% при загрузке депозита 5%...  Вроде очень хороший результат??...  Но эта же самая ТС при загрузке депозита 30% даст просадку уже 60%  - а это уже отвратительный результат...

_o0O
142
_o0O  
TheXpert:

Это не зависит от размера просадки.

Если плавающая прибыль намного большее время находится в минусе чем в плюсе, это пересиживание

Я бы сказал по другому, нужно сравнивать интеграл эквити ПОД балансом и интеграл эквити НАД балансом. Поэтому нужного ответа для себя не нашёл.
Georgiy Merts
9182
Georgiy Merts  

"Пересиживание" - это отсутствие ясного стоплосса. Если ТС имеет четкий СЛ и четко определены правила его переноса (хоть в большую, хоть в меньшую сторону) - то здесь пересиживания нет, вне зависимости от просадки.

В случае же, когда СЛ передвигается без особых правил, "на глаз", или, тем более, его вобще нет - это и есть пересиживание, даже если просадка очень небольшая.

Igor Yeremenko
2090
Igor Yeremenko  
khorosh:
  • >10%

если макс просадка по єквити больше чем средняя доходность в мес.

khorosh
12425
khorosh  
Serqey Nikitin:

Вопрос составлен не точно, так как само по себе значение просадки ни о чем не говорит..., так как величина просадки связана с параметром " загрузка депозита"...

Пример:

Просадка 10% при загрузке депозита 5%...  Вроде очень хороший результат??...  Но эта же самая ТС при загрузке депозита 30% даст просадку уже 60%  - а это уже отвратительный результат...

Окей, тогда предложите свою версию, как можно количественно оценить наличие "пересиживания".

khorosh
12425
khorosh  
Igor Yeremenko:

если макс просадка по єквити больше чем средняя доходность в мес.

Т.е. фактор восстановления за месяц > 1 ?

Igor Yeremenko
2090
Igor Yeremenko  
khorosh:

Т.е. фактор восстановления за месяц > 1 ?

конечно, это мой личный критерий для оценки, так что сильно не ругать

khorosh
12425
khorosh  
Igor Yeremenko:

конечно, это мой личный критерий для оценки, так что сильно не ругать

Тоже всегда считал, что ФВ за месяц должен быть не менее 1.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий