Почему при торговле с помощью Параболика возникают часто ложные сигналы.

[Roman Yablonskiy]

Здравствуйте,

Я бы хотел осветить вкратце такую тему, как ложные сигналы при торговле параболиком или иными схожими индикаторами. Как известно, параболик бы отлично работал в с теми валютами, где графики бы имели большие амлитуды с узким шумовым каналом. Тоесть - цена двигается на большие расстояния, скажем, 100-150 пунктов, но при этом в этой волне отсутсвтует широкий канал шума, тоесть случайных колебаний. Желательно, чтобы шумовой канал (или тот канал, который показывает боллинджер, или конверты) был 10-15 пунктров, не более. Тогда бы параболик работал идеально.

Однако, вредит параболику случайные выбросы, который пробивают линию параболика, и он думает - что это смена тренда. Если мы увеличим отступ от цены , мы получим такую же картину - он пропустит предыдущее колебание, но опять покажет ложное на более сильном "пике".

Что же делать? тут несколько вариантов - использовать для него не цену, а сглаженную скользящими цену - это будет ma_parabolic, который можно найти в поиске в гугле. Он пропустит выбросы, и выдаст вам более гладкую картинку. Но тут возникет другая проблема - при реальном пробое скользящие покажут огромную задержку и вы войдете в рынок уже в середине движения. Оптимальным вариантом будет использовать скользящую с периодом в 2-4. 

Казалось бы проблема решена? Совсем нет.

Помимо этой очевидной вещи скрывает другая, более серьезная - это соотношение маленьких, средних и больших колебаний. Если на рынке к примеру это отношение 5:2:10 то параболик будет отлично работать. А если отношение будет 5:5:2, то параболик будет приносить в сумме отрицательный результат. Даже если вы уменьшите значение параболика, чтобы он работал на средних и больших колебаниях, то маленькие колебания в большинстве своем испортят весь результат.

Вместо параболика можно использовать индикатор Супертренд (который основан только на цене, не на cci - это важно). В данном случае это решит некоторые проблемы с небольшими колебаниями в флэте. Но опять же при больших колебаниях часть движения вы потеряете, потому что он покажет точку входа ниже или выше, чем это сделает параболик. 

Все эти моменты важны для понимания работы систем, основанных на параболике и супертренде.

Однако, есть методы (реализованные в Skynet parabolic), позволяющие объединить все положительные качества упомянутых индикаторов, а именно: использование сглаженной линии, поддержка во флэте от супертренда, и формула от параболика. При комбинации этих принципов получается инструмент с намного более широкими возможностями. 

Для сравнения в скриншоте зеленая пунктирная линия - это классический параболик, а розовая - skynet parabolic.

[Igor Makanu]

Roman Yablonskiy:

Я бы хотел осветить вкратце такую тему, как ложные сигналы при торговле параболиком или иными схожими индикаторами. 

они не ложные, они показывают прошлое состояние цены пересчитанное относительно математических расчетов индикатора и визуализированное в виде стрелочек, линий и т.п.

ЗЫ: стрелка спидометра в автомобиле просто показывает скорость автомобиля, но она не показывает куда повернул автомобиль - стрелка спидометра врет?   ;)

[Roman Yablonskiy]

Igor Makanu:

они не ложные, они показывают прошлое состояние цены пересчитанное относительно математических расчетов индикатора и визуализированное в виде стрелочек, линий и т.п.

ЗЫ: стрелка спидометра в автомобиле просто показывает скорость автомобиля, но она не показывает куда повернул автомобиль - стрелка спидометра врет?   ;)

Ложные сигналы не в плане "неверного" пересчета , или формуле с ошибкой, а в плане негативного влияния на результаты торговой системы, основанной на параболических системах.

[khorosh]

Roman Yablonskiy:

Ложные сигналы не в плане "неверного" пересчета , или формуле с ошибкой, а в плане негативного влияния на результаты торговой системы, основанной на параболических системах.

Нет индикаторов без ложных сигналов. 

[Vitaly Muzichenko]

khorosh:

Нет индикаторов без ложных сигналов. 

Я бы сказал немного не так: "Не может существовать рынок без ложных сигналов"

В любом бизнесе есть брак, как-бы этого не пытаться допустить, но это неизбежно. Ну и для кого брак, а для кого и счастье. Так-же и на рынке.

[Roman Yablonskiy]

наша цель понять причину появления "ложных" сигналов, и немного снизить их количество. Если система дает из 10 сигналов 6 ложных, или 4 - разница налицо. Для меня грааль - это система, которая из 100 пунктов сделок имеет 55 по плюсу, и 45 по минусу, или еще лучше, и отличающаяся стасистической стабильностью в разумных пределах. В картинке ниже показал классический параболик и другой индикатор для сравнения.

[Dmitry Fedoseev]

В каком смысле они "ложные"? 

[Roman Yablonskiy]

ложные - это те, которые ведут к убытку.

[Ramiz Mavludov]

Roman Yablonskiy:

Ложные сигналы не в плане "неверного" пересчета , или формуле с ошибкой, а в плане негативного влияния на результаты торговой системы, основанной на параболических системах.

ограничьте свою торговлю в пределах одной торговой сессии или работайте только в определенные часы. не торгуйте до выхода новостей и после. 

[Vitaly Muzichenko]

После сильно движения часто возникает затишье(флет), но так-же и возникает такое-же продолжение движения, или разворот, здесь примерно 50/50

После флета чаще всего сильные движения, но в какую сторону? Но так-же после флета при возникновении якобы ожидаемого движения, возникает откат, и снова разворот, на графике это выглядит как "расширяющийся треугольник", здесь наверное так-же 50/50.

Если рассматривать время торговли, то оно влияет, но не особо сильно. В азиатскую сессию как правило затишье, а в европейскую движения, но бывает и наоборот, это можно посмотреть на графики, и увидеть.

Так что закономерности искать там, где их очень мало, считаю бессмысленным, так-как у нас всегда половина величин не постоянны.

[Igor Makanu]

Roman Yablonskiy:
ложные - это те, которые ведут к убытку.

Roman Yablonskiy:

наша цель понять причину появления "ложных" сигналов, и немного снизить их количество.

значит этот таймфрейм и торговый инструмент имеют слабую корреляцию с формулой по которой рассчитан Параболик и ничего более, ищите ТФ или торговый инструмент которые более часто коррелируют с формулой 

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))

SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))

вот нагулил первое попавшееся описание

Разработчик данного индикатора Parabolic SAR – Дж. Уэллс Уайлдер дает несколько советов касаемо торговли этим инструментом. Он предлагает использовать Parabolic SAR, в первую очередь, для трейлинг-стопов и нахождения наилучших точек выхода из рынка.

Использование индикатора Parabolic SAR трейдерами заключается в простой установке стоп-ордера на уровне самых последних точек SAR, появляющихся на графике. А затем, перемещении стоп-ордера вместе с каждой новой точкой SAR до того момента, пока будет продолжаться тренд. После того, как индикатор Parabolic SAR изменит свое положение – точки SAR появятся на противоположной стороне от графика цены и позиция закроется.

Уэллс Уайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора. Основной причиной этого является тот факт, что Parabolic SAR может легко создавать пилу (ложные сигналы) в периоды консолидации рынка.

Работает Parabolic SAR лучше в периоды сильных трендов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно в 30% времени. 

трейлинг же Вы будет включать у прибыльных ордеров? речь идет о каких убытках? я не не просто так написал в первом своем сообщении об аналогии приборов в машине и индикаторах? этот индикатор, по описанию, предназначен для трелинга позиций, в CodeBase были примеры трейлинга по данному индикатору

... чего же более?