Что меняет режим тестера "только цены открытия"? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- Форексный VPS бесплатно на 24 часа
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хочу напомнить историю тестера, начиная от MetaTrader 3.
В самом начале тики генерировались с линейным приращением от O до L, от L до H, от H до C (либо O -> H -> L -> C). Поэтому было возможно написать супер-граального-на-тестере эксперта, который ловил донышко и устраивал ралли до верхушки (либо наоборот, ловил вершину и скатывался с длинной горки)
После этого мы отказались от линейного приращения тиков. Стали делать 2 волны - 3 волны - 2 волны. Отсекли примитивных тестерных граальщиков. Однако на больших таймфреймах осталась возможность устраивать небольшие ралли.
Поэтому в MetaTrader 4 мы несколько изменили подход к моделированию тиков. Мы стали генерировать тиковые последовательности на основе меньших таймфреймов вплоть до минуток.
В MetaTrader 5 мы все последовательности генерируем на основе минуток. И хочу заметить, что поначалу был один единственный режим моделирования "Every Tick" - никаких M1 OHLC. И это было осознанное решение в память о ралли-рейдах между детерминированными точками.
Под давлением многочисленных просьб мы всё-таки ввели M1 OHLC и запуск OnTick только в начале бара. Но многократно предупреждали и предупреждаем сейчас: "берегитесь граалей, эти режимы только для грубой и поэтому быстрой оценки стратегии"
В приведённом выше случае используется знание, как моделируется M1 OHLC. Если после открытия бара цена ушла вниз, то гарантированно следующее изменение цены будет вверх, и наоборот.
Я хочу напомнить историю тестера, начиная от MetaTrader 3.
В самом начале тики генерировались с линейным приращением от O до L, от L до H, от H до C (либо O -> H -> L -> C). Поэтому было возможно написать супер-граального-на-тестере эксперта, который ловил донышко и устраивал ралли до верхушки (либо наоборот, ловил вершину и скатывался с длинной горки)
После этого мы отказались от линейного приращения тиков. Стали делать 2 волны - 3 волны - 2 волны. Отсекли примитивных тестерных граальщиков. Однако на больших таймфреймах осталась возможность устраивать небольшие ралли.
Поэтому в MetaTrader 4 мы несколько изменили подход к моделированию тиков. Мы стали генерировать тиковые последовательности на основе меньших таймфреймов вплоть до минуток.
В MetaTrader 5 мы все последовательности генерируем на основе минуток. И хочу заметить, что поначалу был один единственный режим моделирования "Every Tick" - никаких M1 OHLC. И это было осознанное решение в память о ралли-рейдах между детерминированными точками.
Под давлением многочисленных просьб мы всё-таки ввели M1 OHLC и запуск OnTick только в начале бара. Но многократно предупреждали и предупреждаем сейчас: "берегитесь граалей, эти режимы только для грубой и поэтому быстрой оценки стратегии"
В приведённом выше случае используется знание, как моделируется M1 OHLC. Если после открытия бара цена ушла вниз, то гарантированно следующее изменение цены будет вверх, и наоборот.
В теме "Как моделируется..." подробно расписано технология моделирвания тиков в тестере. Нигде не отмечено как в тестере строятся(моделируются) встроенные индикаторы в различных режимах работы тестера : по барам, по минутам, ну по тикам-понятно. Индикаторы тоже огрубляются(по барам или минутам) или всегда строятся по тикам?
Ну что ж, если не пипсовать внутри 1-минутного бара, то есть работать на часовиках и выше, то режим "ONLC M1" вполне приемлем и адекватен и очень полезен за счёт скорости тестирования (и ввели его правильно). В противном случае протестировать историю за несколько лет было просто физически невозможно. На таких периодах граали как-то не получаются.
Ну что ж, если не пипсовать внутри 1-минутного бара, то есть работать на часовиках и выше, то режим "ONLC M1" вполне приемлем и адекватен и очень полезен за счёт скорости тестирования (и ввели его правильно). В противном случае протестировать историю за несколько лет было просто физически невозможно. На таких периодах граали как-то не получаются.
На мой взгляд истории двух лет D1 вполне хватит для тестирования большинства советников.
Другое дело что для анализа реально требуется большая глубина тестирования.
На мой взгляд истории двух лет D1 вполне хватит для тестирования большинства советников.
Другое дело что для анализа реально требуется большая глубина тестирования.
Я хочу напомнить историю тестера, начиная от MetaTrader 3.
Предложение. Отразить эту историю полностью в Руководстве пользователя. Сразу очень многое становится понятным, особенно новичкам.
+1.
Как вариант напишите нормальную статью или их серию по поводу тестера и тестирование (с анализом "узких мест").
На мой взгляд истории двух лет D1 вполне хватит для тестирования большинства советников.
Другое дело что для анализа реально требуется большая глубина тестирования.
нужно считать не период тестирования, а количество сделок. я например всерьез воспринимаю результаты теста при 200-300 сделках. Это как раз до 2-х недель истории, может чуть больше. А результаты проверяю на истории в 2-3 месяца.
Если взять AUDNZD то год-два назад, то на нем не заработал только либо ленивый, либо не осведомленный, и придерживающийся КАНОНОВ, которые проповедуют в том числе и создатели MT.
А на 2 года истории можно сова написать чтоб он и 50 сделок сделал, так это разве будет достоверный результат ?
Кроме того надо учитывать, что в некоторые периоды движение евробакса в 100 пунктов считалось чуть ли не рыночным шумом!!!
нужно считать не период тестирования, а количество сделок. я например всерьез воспринимаю результаты теста при 200-300 сделках. Это как раз до 2-х недель истории, может чуть больше. А результаты проверяю на истории в 2-3 месяца.
Если взять AUDNZD то год-два назад, то на нем не заработал только либо ленивый, либо не осведомленный, и придерживающийся КАНОНОВ, которые проповедуют в том числе и создатели MT.
А на 2 года истории можно сова написать чтоб он и 50 сделок сделал, так это разве будет достоверный результат ?
Кроме того надо учитывать, что в некоторые периоды движение евробакса в 100 пунктов считалось чуть ли не рыночным шумом!!!
1. Речь шла о том какой глубины истории хватит для нормального тестирования с учетом необходимых для индюков данных (тут количество сделок не при чем).
Если до даты начала тестирования (или работы в реале) существует определенная история, достаточная для расчетов система в любом случае может быть протестирована на некотором наборе данных (в нашем случае история за период тестирования).
Скажем если максимальным ТФ для работы ТС должен быть 1D и имеется 2-ва года истории до даты начала тестирования мы получим приблизительно 480 баров (20*24).
Этих самых 480 баров должно хватить для начального анализа и расчета индюков (если конечно индюкам не требуется большее количество баров, скажем требуется использовать МА 500).
2. Период оптимального тестирования зависит от выбранного ТФ, количества инструментов и частоты появления сигналов на вход и выход.
Вот тут можно уже определять среднее количество сделок и оптимальную логику для ТС.
3. Для каждого трейдера свои риски и свои приоритеты по числу сделок за определенный период. Кому-то достаточно 50 сделок в год, кому-то в квартал, кому-то в месяц, найдутся те которые захотят совершать 50 трейдов за неделю или день.
Тут также все зависит от выбранного ТФ, количества инструментов и периода тестирования
PS
Если не ошибаюсь в статистике считается достаточным наличие в выборке 30-40 значений для того чтобы признать ее достоверной (хотя достаточное и оптимальное количество сделок на тесте индивидуальный выбор каждого трейдера).
Для меня вполне достаточно 100 полностью отработанных трейдов (легко в проценты пересчитать), хотя и 50 вполне пойдет.