Советники: avalanche 7
Поболше период нажо было брать. Часовки (H1) например. Да и коридорчик не менее 100 пунктов (для 4-знака)
Вы ещё не прочитали код, а уже такое говорите... Таймфрейм не имеет значения. А вот Distance (это половина коридора) - другое дело. В отчете эта величина=40, а на картинке -25. Так-то. И сотки брал, а Коля Моржов и там проживает :D
Поболше период нажо было брать. Часовки (H1) например. Да и коридорчик не менее 100 пунктов (для 4-знака)
Вы ещё не прочитали код, а уже такое говорите... Таймфрейм не имеет значения. А вот Distance (это половина коридора) - другое дело. В отчете эта величина=40, а на картинке -25. Так-то. И сотки брал, а Коля Моржов и там проживает :D
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (с)
попробуйте динамически изменять коридор: с 4 янв 2010 по сейчас
максимальный лот 6
афтару спс за код
Вот, кстати для тех, кто шарит (может быть авторы МТ-4 снизойдут и попытаются растолковать):
выдержка из этого кода (в журнале ошибки не пишет):
//проверка тикетов на некорректность: bool OCB=ticket_buy>0 && ticket_sell>0; if(OCB) OrderCloseBy(ticket_buy,ticket_sell,White); // Цикл закрытия
если меняю на
//проверка тикетов на некорректность: if(ticket_buy>0 && ticket_sell>0) OrderCloseBy(ticket_buy,ticket_sell,White); // Цикл закрытиято почему-то в режиме тестирования иногда в журнале лепит ошибку именно по OrderCloseBy() - для меня лично это неразрешимая загадка...
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (с)
попробуйте динамически изменять коридор: с 4 янв 2010 по сейчас
максимальный лот 6
афтару спс за код
Я так понял, что код Вам понравился - пользуйтесь на здоровье.
По поводу динамики - надо поиграться. Мысль достойна рассмотрения.
Игорь, скажите пожалуйста, а минимальный лот был сколько? или проще: какая величина MaxLot/StartLot ?
Ну и коварный вопрос №2 - а как получилось с Вашей примочкой в 2009 г.? (внутренний голос шепчет, что там льёт...)
прошло пара часов - внизу в основной статье добавлены мои импровизации с динамическим каналом (только отчет - код дома: там буквально 5-6 строк добавил)
P.S. avalanche extra вообще не оптимизировал.
IgorM:
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"
Извольте убедиться: блюдо приготовлено (динамический канал)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2010.01.04 01:00 - 2010.08.26 23:45 (2010.01.04 - 2010.08.27) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Monitor=true; period=30; Profit=20; MinProfit=5; Slippage=3; Lot=0.1; | ||||
| Баров в истории | 16915 | Смоделировано тиков | 3152075 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 1105 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 10535.63 | Общая прибыль | 40341.19 | Общий убыток | -29805.56 |
| Прибыльность | 1.35 | Матожидание выигрыша | 9.71 | ||
| Абсолютная просадка | 3188.12 | Максимальная просадка | 7480.48 (52.34%) | Относительная просадка | 52.34% (7480.48) |
| Всего сделок | 1085 | Короткие позиции (% выигравших) | 572 (96.68%) | Длинные позиции (% выигравших) | 513 (58.28%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 852 (78.53%) | Убыточные сделки (% от всех) | 233 (21.47%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 1333.00 | убыточная сделка | -1367.04 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 47.35 | убыточная сделка | -127.92 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 13 (290.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-1115.72) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2013.28 (5) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1367.04 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 | |
к сожалению в указанном месте (внутри красного эллипса) соотношение MaxLot/StartLot достигло критической величины: 128 (начинал торговать 0,1 лота, за счет предварительного увеличения депо удалось проскочить.
А вот тестирование и за пресловутый 2009 год - там тоже несколько раз доходило до 128 (кстати Лавина V63 на этом периоде при стартовом лоте 0,1 и стартовом депо 10000 льёт):
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2009.01.02 07:00 - 2009.12.30 23:45 (2009.01.01 - 2009.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Monitor=true; period=30; Profit=20; MinProfit=5; Slippage=3; Lot=0.1; | ||||
| Баров в истории | 25496 | Смоделировано тиков | 12414344 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 18517.15 | Общая прибыль | 75449.83 | Общий убыток | -56932.68 |
| Прибыльность | 1.33 | Матожидание выигрыша | 10.09 | ||
| Абсолютная просадка | 5445.01 | Максимальная просадка | 13007.90 (63.81%) | Относительная просадка | 63.81% (13007.90) |
| Всего сделок | 1836 | Короткие позиции (% выигравших) | 891 (97.31%) | Длинные позиции (% выигравших) | 945 (63.28%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1465 (79.79%) | Убыточные сделки (% от всех) | 371 (20.21%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 1935.00 | убыточная сделка | -2394.88 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 51.50 | убыточная сделка | -153.46 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 19 (418.54) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-259.64) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4070.22 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2394.88 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 | |
как видно из обоих отчетов, средняя доходность в обоих случаях почти одинакова (2009 г ~ 15%/мес., 2010 г ~ 13%/мес. )
Но всё это на грани пропасти. РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ
Игорь, скажите пожалуйста, а минимальный лот был сколько? или проще: какая величина MaxLot/StartLot ?
Ну и коварный вопрос №2 - а как получилось с Вашей примочкой в 2009 г.? (внутренний голос шепчет, что там льёт...)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
avalanche 7:
Author: George