Советники: Советник Ketty - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея похоже рабочая, устойчиво даёт профит... Я правда мало эту стратегию понял, надо бы книжку Кетти почитать. ))
Стратегия описана только для GPUSD и биржи Лондона, на других парах сливает. Просто у вас и так в коде привязка к таймфрейму M15... Но "хозяин - барин". ))
Я интересуюсь сессионной торговлей, так что наверно на реале с этим советником поторгую. Неделю на демо-счёте стоит - пока пара профитных сделок и без просадок.Советник интересный, однако, оказался опасным...
Торгую на Альпари, сегодня открылся ордер на продажу, рынок, как обычно пошел в другую сторону, но не это главное. Главное, то, что в настройках я поставил размер ордера 0,01 а открылся 0,1 в результате депо нет.
Может можно сделать радость и для центовиков?
Советник интересный, однако, оказался опасным...
Торгую на Альпари, сегодня открылся ордер на продажу, рынок, как обычно пошел в другую сторону, но не это главное. Главное, то, что в настройках я поставил размер ордера 0,01 а открылся 0,1 в результате депо нет.
Может можно сделать радость и для центовиков?
В коде функции MoneyManagement вместо
if (Lotsi<0.1) Lotsi=0.1;
Забейте
if (Lotsi<0.01) Lotsi=0.01;
Или вообще уберите эту строчку. Это ограничение на всякий случай, если вдруг лот рассчитался неправильно.
Заметки по работе советника 2 недели на демо-счёте Alpari:
1. На Alpari StopLoss=25 не работает, выдаёт ошибку "неправильные стопы". В автономном тестере такой ошибки не выдаст...
2. Сейчас я прогнал оптимизацию SL и TP в тестере (с шагом = 1 пункт), взял историю с 1.1.2010 и с 1.7.2010 по сегодня. В обоих случаях самые прибыльные значения SL = 37, TP = 86. Эти же значения дают наименьшую просадку из ближайшего ареала значений. Улучшения может и не большие - улучшение прибыльности около 0.3-0.2 и улучшение в просадке около 0.5%, но при больших лотах и за долгое время это может иметь значение. При изменении SL <= 35 или при TP >= 87 - резкое уменьшение прибыльности.
Хорошо бы функцию трэлинг-стопа приделать, чтобы убытки уменьшить, и шансы на прибыль увеличить...
3. Советник делает примерно 6-9 сделок в месяц. Это не много...
На прошлой неделе сделал 2 удачных, но тогда трэнды были "правильные". На этой неделе на рынке был флэт, одна исполнившаяся сделка убыточная, ещё пару отложенных ордеров сделал не в ту сторону, но они не открылись - до них трэнд и не дошёл... (В тестере эта неделя тоже вся убыточная - прибыльность 0.77, меньше единицы, что сходится с реальностью.)
4. Имеющийся Money managment не включать - убыточен! Метод фракции сливает депозит: реинвестирование фиксированного процента депозита. чем больше депозит - тем больше величина ставки, ряд убыточных ставок - и банкрот.
Выгодно торговать фиксированным размером лота, вручную его увеличивая.
У брокера Alpari на реальных счётах "micro" минимальный лот 0.01, кредитное плечо 1:500. Надо рассчитывать величину лотов, учитывая что могут быть несколько просадок при SL 30-40 пунктов (которые я использую). Обычно рекомендуется торговать лотом не больше 10% депозита, но в данном случае смущает рисковое кредитное плечо 1:500...
В целом, у этой ТС согласно тестеру могут быть периоды в недели, в пару месяцев или полгода-год - с нулевой прибыльностью.
Если посмотреть на график, то чередование угаданных и неугаданных сделок близко примерно 1/1 (за этот месяц 6 убыточных и 2 прибыльных). В основном прибыль с TP в 2-3 раза большего чем SL.
Возможно чтобы практически использовать этого советника, надо либо обдумать лучше эту ТС, либо дополнить модулями с другими ТС, чтобы торговала при маловолатильных трэндах и флэтах, возможно торговала в других торговых сессиях, учитывала данные каких-либо индикаторов, и что-то ещё...
Полистал книгу Кетти Лин... Познавательная, сложная и трудная для понимания книга на 500 страниц - много американской лексики, обговаривается американские финансовые ситуации 2001-2004 года. Описания конкретно этой ТС не нашёл. Скачал аудиокнигу, но дикторша читает совсем сложно для понимая, понятней книгу читать, по моему мнению...
Полистал книгу Кетти Лин... Познавательная, сложная и трудная для понимания книга на 500 страниц - много американской лексики, обговаривается американские финансовые ситуации 2001-2004 года. Описания конкретно этой ТС не нашёл. Скачал аудиокнигу, но дикторша читает совсем сложно для понимая, понятней книгу читать, по моему мнению...
Оптимизация параметра Delta с шагом = 1.
Delta = 20 (чуть хуже значение 19), вместо предустановленного 30, даёт увеличение прибыльности примерно + 0.20 и уменьшение просадки примерно на 3%. Увеличивается количество сделок примерно на 1/4 (пропорционально увеличивается чистая прибыль!). Процент выигрышных сделок повышается с 45% до 50% (на тестируемом мной периоде 8 месяцев).
Кто хорошо знаком с тестером, помогите пожалуйста как можно взять больше исторических данных для тестирования?
Я ему ставлю с 01.01.2010 по 17.09.2010б а он на М15 начинает тестировать только с июля 28.06.2010
Кто хорошо знаком с тестером, помогите пожалуйста как можно взять больше исторических данных для тестирования?
Я ему ставлю с 01.01.2010 по 17.09.2010б а он на М15 начинает тестировать только с июля 28.06.2010
как правило торговать любой советник начинает от момента установки программы мета трейдера на компе раньше не получается хоть и данные подгружать пробовал .
Советник прибыльный но прибыль не большая много дней вообще до сделки ход не доходит и вот так ждешь ждешь а дни идут. с первого января у меня удвоил капитал на тестере это более полугода.