Интерполяция, аппроксимация и иже с ними (пакет alglib) - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже, что у Вас непонимание смысла разложения функции на гармоники.
Какой левый край переносим за правый край? Вы о чем?
Вы понимаете, что смысл разложения Фурье заключается в получении набора гармоник (синусоид) различной частоты, амплитуды и фазового сдвига, чтобы при их сложении получить что-то похожее на исходную функцию из набора данных.
Каждая синусоида, как бесконечная функция и у нее нет ни левого края, ни правого . Для экстраполяции нужно ее просто продолжить, а не присоединять "левый" край к "правому".
И периодичность данной суммы гармоник не будет равняться диапазону выборки исходных аппроксимируемых данных, а будет равняться расстоянию между моментами, когда все фазовые сдвиги гармоник разной частоты одновременно возвращаются к стартовым значениям, и не факт, что это может произойти, т.к это может произойти только в том случае, если частоты всех гармоник кратны одному значению.
синяя линия - аппроксимация, красная - экстраполяция.
Смысл разложения в ряд Фурье - это представить функцию, заданную таблично, гармоническим рядом (неким набором базисных функций). Особенно было популяно, пока интегрировали в ручную.
Перечитайте еще раз определения и условия существования ряда. Он будет сходиться к функции только при озвученных условиях. А это возможно для периодических функций.
Похоже, что физическая суть метода от Вас ускользает. Выбирая часть гармоник, Вы, естественно, получите при экстраполяции значения, отличные от периодических, но это будет погрешность метода аппроксимации функции, который будет точным в пределе, при выборе всех гармоник. А вот при выборе всех гармоник, Вы и получите периодическую функцию.
Почитайте что-нибудь о проблеме собственных значений - это физически одно и то же: Вы пытаетесь найти базис для того, чтобы представить исследуемую функцию комбинацией базисных функций. Только ряд Фурье - частный случай такого разложения.
Вы хотите того или нет, но, совершая разложение в ряд Фурье, уже предполагаете, что функция периодическая с периодом равным интервалу, на котором Вы делаете разложение. Иначе разложение просто не сходится к аппроксимируемой функции. Естественно, что выбирая только часть гармоник, какие-то числа Вы получите. Вот только достоверность сомнительна - априори невозможно оценить ошибку аппроксимации.
И получается, что для разных сценариев поведения функции за правым краем (при экстраполяции) в разных случаях нужно было брать разные наборы гармоник. Но известно это становится постфактум.
...
Задача для вас - разобраться как переделать любой кернел из статьи для n векторов а не для 2-х. Все.
Для этого используется матрица Грамма :О)
Для этого используется матрица Грамма :О)
нет, Грама
нет, Грама
По этому вопросу общество еще как-то не утвердилось в едином мнении.
По этому вопросу общество еще как-то не утвердилось в едином мнении.
Да вообще похрен, по сути дела пиши, надоел :) Я вообще вчера только про это имя узнал
Есть пример на языке матлаба
https://stackoverflow.com/questions/33660799/feature-mapping-using-multi-variable-polynomial
сделать бы такую библиотежку с наиболее популярными ядрами, для mql
Смысл разложения в ряд Фурье - это представить функцию, заданную таблично, гармоническим рядом (неким набором базисных функций). Особенно было популяно, пока интегрировали в ручную.
Перечитайте еще раз определения и условия существования ряда. Он будет сходиться к функции только при озвученных условиях. А это возможно для периодических функций.
Похоже, что физическая суть метода от Вас ускользает. Выбирая часть гармоник, Вы естественно, получите при экстраполяции значения, отличные от периодических, но это будет погрешность метода аппроксимации функции, который будет точным в пределе, при выборе всех гармоник. А вот при выборе всех гармоник, Вы и получите периодическую функцию.
Почитайте что-нибудь о проблеме собственных значений - это физически одно и то же: Вы пытаетесь найти базис для того, чтобы представить исследуемую функцию комбинацией базисных функций. Только ряз Фурье - частный случай такого разложения.
Вы хотите того или нет, но, совершая разложение в ряд Фурье, уже предполагаете, что функция периодическая с периодом равным интервалу, на котором Вы делаете разложение. Иначе разложение просто не сходится к аппроксимируемой функции. Естественно, что выбирая только часть гармоник, какие-то числа Вы получите. Вот только достоверность сомнительна - априори невозможно оценить ошибку аппроксимации.
И получается, что для разных сценариев поведения функции за правым краем (при экстраполяции) в разных случаях нужно было брать разные наборы гармоник. Но известно это становится постфактум.
Что Вы имеете ввиду под "всеми гармониками"? Всех гармоник - это значит бесконечность гармоник.
Вы хоть понимаете смысл этих формул?
Вы мега ошибаетесь насчет того, "что функция периодическая с периодом равным интервалу, на котором Вы делаете разложение".
Поэкспериментируете с кодом с пристрастием и сами в этом убедитесь.
Что Вы имеете ввиду под "всеми гармониками"? Всех гармоник - это значит бесконечность гармоник.
Вы понимаете смысл этих формул?
Вы мега ошибаетесь насчет того, "что функция периодическая с периодом равным интервалу, на котором Вы делаете разложение".
Поэкспериментируете с кодом с пристрастием и сами в этом убедитесь.
Конечно бесконечное число. Я потому и написал, что в пределе. Выбирая часть гармоник, Вы имеете ошибку аппроксимации, которую нельзя оценить априорно. Перечитайте внимательно определения и условия сходимости - ничего я не ошибаюсь.
Да вообще похрен, по сути дела пиши, надоел :) Я вообще вчера только про это имя узнал
Есть пример на языке матлаба
https://stackoverflow.com/questions/33660799/feature-mapping-using-multi-variable-polynomial
сделать бы такую библиотежку с наиболее популярными ядрами, для mql
А... а вот эту статью вы когда первый раз увидели? Уверены,что понимаете все, что там написано правильно?
А... а вот эту статью вы когда первый раз увидели? Уверены,что понимаете все, что там написано правильно?
Эту неделю назад где-то. Да, все правильно понимаю.
Конечно бесконечное число. Я потому и написал, что в пределе. Выбирая часть гармоник Вы имеете ошибку аппроксимации, которую нельзя оценить априорно. Перечитайте внимательно определения и условия сходимости - ничего я не ошибаюсь.
Честное слово - несете какую-то пургу.
Если функция периодическая с периодом равным интервалу, на котором делается разложение , то зачем тогда вообще нужна аппроксимация и экстраполяция?
Просто копируем последние 1000 бар и пришпандориваем их к правому последнему бару и вуаля - прогноз готов.
