Интерполяция, аппроксимация и иже с ними (пакет alglib) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для этого наилучшим образом подойдет моя УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250
по диагонали прочел, не увидел похожих слов. Это, скорее, ближе https://www.mql5.com/ru/articles/412
но я не разберусь
Для этого наилучшим образом подойдет моя УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250 , хотя, я не сторонник нейросетей.
Не факт. Пока еще никто не понял в чем задача, а у вас уже решение.
Не факт. Пока еще никто не понял в чем задача, а у вас уже решение.
да все поняли уже, только не знают как сделать
рэндомная трансформация признаков для нейросети, в виде функции на выходе, что бы новые данные можно было подставлять
да все поняли уже, только не знают как сделать
рэндомная трансформация признаков для нейросети, в виде функции на выходе, что бы новые данные можно было подставлять
Угу. Все понимают, но сказать не могут.
Кажется, практически задачу интерполяции вам решать не приходилось? Да? При интерполяции об упрощении функции не говорят. Смысл интерполяции не в упрощении. Вот кто-то свалил в учебнике интерполяцию и аппроксимацию под один заголовок и понеслась...
Зачем задавать область определения функции, которая и так задана от минус бесконечности до плюс бесконечности?
Как математические гуру пишут учебники - свалка всего в одной главе, так же по этим учебникам доценты зачитывают лекции и эта же свалка переходит в головы студентов, некоторые из которых в дальнейшем становятся преподавателями и цикл замыкается. Потом еще некоторые, вместо разъяснения смысла устоявшихся определений вводят новые... вместо функции - отображение и вообще труба. Некоторые загружаются всей этой терминологией и думают, что они стали математиками... какая-то болезнь левизны в коммунизме.
Практическая задача, в которой пришлось и задавать узлы интерполяции (область определения функции), и упрощать функцию, заданную явной формулой: вывод на экран части или всего эллипса с наклонными осями. В драйвере egavga.bgi не было команд вычерчивания на экране эллипса с наклонными осями. Пришлось заменять кривую кусками окружностей, вывод которых уже шел с нормальной скоростью. Думаю, в современных средствах вывода на экран это уже делается легче, аппаратно. Но тогда... пришлось покрутиться. Причем известный в начертательной геометрии прием замены эллипса овалом из 4 кусков окружностей давал слишком грубую картину, мы сделали 8 частей.
А на Ваши "оригинальные" представления о студентах и доцентах лучше меня отвечает процитированный в книге Рэймонда М. Смаллиана "Как же называется эта книга?" текст:
"между рубежами, завоеванными современной математикой, и традиционно читаемыми "устоявшимися" курсами математики существует разрыв, красочно описанный замечательным представителем этой науки, педагогом и популяризатором Гуго Штейнгаузом: "В математике несравненно явственней, чем в других дисциплинах, ощущается, насколько растянуто шествие всего человечества. Среди наших современников есть люди, чьи познания в математике относятся к эпохе более древней, чем египетские пирамиды, и они составляют значительное большинство. Математические познания незначительной части людей дошли до эпохи средневековья, а уровня математики XVIII века не достигает и один на тысячу... Но расстояние между теми, кто идет в авангарде, и необозримой массой путников все возрастает, процессия растягивается, и идущие впереди отдаляются все более и более. Они скрываются из виду, их мало кто знает, о них рассказывают удивительнейшие истории. Находятся и такие, кто просто не верит в их существование".
P.S. Одна из самых популярных веток этого форума (От теории к практике) посвящена созданию торговой системы, в частности, путем решения интегро-дифференциального уравнения Фоккера-Планка. Оно является частным случаем (для марковских процессов) уравнения Колмогорова - Чепмена, где речь идет о линейных операторах, отображающих функции распределения вероятностей. Эти отображения - вовсе не функции, поскольку множества А и B содержат не числа, а распределения.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
Уравнение Колмогорова - Чепмена для однопараметрического семейства непрерывных линейных операторов P(t), t>0 в топологическом векторном пространстве выражает полугрупповое свойство:
P (t+s) = P(t) P(s).
Чаще всего этот термин используется в теории однородных марковских случайных процессов, где P(t), t>=0 - оператор, преобразующий распределение вероятностей в начальный момент времени в распределение вероятности в момент времени t (P(0) = 1).
Возникла потребность интерполировать ф-ю с произвольными настройками, выбрал сплайны
Правильно понимаю, что за счет кол-ва узловых точек буду получать различные интерполянты, что еще можно варьировать?
И второй вопрос, что лучше выбрать для интерполяции из списка если мне нужно просто строить много различных интерполяций исходного ряда (вариативность важна)
Если Вам нужна "вариативность", то точные методы интерполяции Вам не подойдут, только МНК и им подобные.
Как я понял из последующих Ваших постов, Вы хотите использовать метод интерполяции для решения задачи экстраполяции. Единственный рабочий метод - тренд, все остальное - туфта.
Владимир, извините. Я просто медленнее думаю.
Integer, сам понимаешь.
Для трейдера самым ценным является не интерполяция и не аппроксимация, а экстраполяция.
Для экстраполяции сплайны непригодны.
Имею большой опыт и понимание в полиномиальной аппроксимации-экстраполяции. Поменьше опыта- Фурье.
Экстраполяции методами полинома и Фурье имеют абсолютно разную природу. Экстраполяция по Фурье может быть применима только на флэтовом рынке ввиду своей периодической природы (эта линия - сумма синусоид различной частоты, фазы и амплитуды) и она все время наровит вернуться обратно. Тогда как полиномиальная экстраполяция, наоборот, хороша при тренде, т.к. пытается все время "улететь" вниз или вверх ввиду своей степенной природы.
Поэтому есть целесообразность объединять эти два метода для хороших результатов в экстраполяции.
Особый интерес для программистов представляет именно полиномиальная аппроксимация по причине того, что этот вид аппроксимации очень хорошо поддается оптимизации и возможностью очень быстрого расчета. Мне удалось выйти из циклов для расчета коэффициентов.
Так же необходимо не забывать, что все виды аппроксимации создают перерисовываемые линии с каждой новой точкой. Неперерисовываемым является лишь трассер от аппроксимирующей линии.
Полиномиальная аппроксимации имеет только одно решение в отличии от Фурье. Это позволяет создавать уникальные неперерисовываемые скользящие:
Фурье для экстраполяции не пригоден. Нечего/незачем экстраполировать периодическую функцию: просто возьмите значения с левого края - именнол их Вы теоретически получите при стремлении ошибки экстраполяции к нулю, то есть, если возьмете для рассчета не выбюорочные гармоники, а все.
Именно поэтому его применение на флете дает более правдоподобный результат - наличие узкого диапазона колебаний цен. Потому там (на флете) ошибка экстраполяции не принципиальна.
Фурье для экстраполяции не пригоден. Нечего/незачем экстраполировать периодическую функцию: просто возьмите значения с левого края - именнол их Вы теоретически получите при стремлении ошибки экстраполяции к нулю, то есть, если возьмете для рассчета не выбюорочные гармоники, а все.
Именно поэтому его применение на флете дает более правдоподобный результат - наличие узкого диапазона колебаний цен. Потому там (на флете) ошибка экстраполяции не принципиальна.
Простите, я не смог понять, что Вы имели ввиду. Видимо в силу своей ограниченности. Но я старался.
Но посмотрите и поюзайте вот этот пример:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839