Какой основной критерий в выборе сигнала? - страница 3

 
Georgiy Merts:

Смысл ?

Вот если бы мониторинг счета вызывал не прекращение работы прибыльной тс, а наоборот, начало работы убыточной - тогда бы надо было бы этот вопрос изучать. А так... Лень.

Я все больше и больше убеждаюсь, что в Лиге ТС совершенно правильная идеология. Нельзя "молиться на ТС", любая, самая надежная ТС в любой момент может начать сливать. Точно так же, как любая баба в любой момент может кинуть (если имеет такую возможность). А поэтому - не имеет смысла "улучшать ТС", "настраивать ТС", "дополнять ТС". Чуть ТС перестала работать - тут же ее надо заменять. А для этого - надо иметь набор уже работающих ТС.

И забить на эти самые "ТС, прекращающие работать при мониторинге".

Предложил вам не спроста. Вы намеревались запустить в сигналы свою ТС. Думал может быть полезно прощупать этот феномен. Мне тоже лень, а интересно.

 
Yousufkhodja Sultonov:

ТС , вернее, АТС много быть не должна, она должна опираться на какую-либо теорию, которых не так много. Следовательно, сливающие АТС изначально порочны.

Одно другому не мешает. Теорий - дохрена. Соответственно, и ТС может быть тоже можно.  И "изначально порочными" они не могут быть по той простой причине, что нет критерия "правильности" или "порочности" - все ТС имеют как периоды дохода, так и периоды убытка, причем, периоды убытка - длиннее.

 
Uladzimir Izerski:

Предложил вам не спроста. Вы намеревались запустить в сигналы свою ТС. Думал может быть полезно прощупать этот феномен. Мне тоже лень, а интересно.

Эээээ... Дык уже давно запущена... Еще 16 недель назад...

Вот, открою через неделю центовик - будет второй сигнал.

А третий - только когда будет уверенный рост депозита, когда - неизвестно, может и никогда.

 
Georgiy Merts:

Эээээ... Дык уже давно запущена... Еще 16 недель назад...

При 100%  АТС и 16 недель это уже плюс, можно двигаться мелкими шажками.

Стесняюсь спросить. А чисто свои ТС не дают такие результаты?

 
Uladzimir Izerski:

При 100%  АТС и 16 недель это уже плюс, можно двигаться мелкими шажками.

Стесняюсь спросить. А чисто свои ТС не дают такие результаты?

Не понял вопрос. Что значит "чисто свои ТС" ???

 
Georgiy Merts:

Не понял вопрос. Что значит "чисто свои ТС" ???

Вы сами пытались создать свои ТС или только специализируетесь на готовых решениях?

 
Uladzimir Izerski:

Вы сами пытались создать свои ТС или только специализируетесь на готовых решениях?

Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").

В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.

Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.  

Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.

Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать.  И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.

Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах. 

Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?

 
Georgiy Merts:

Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").

В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.

Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.  

Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.

Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать.  И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.

Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах. 

Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?

Благодарю за развернутый ответ, не часто можно услышать в наше время.

Какие важные критерии используете или пытаетесь найти в новых советника?

 
Uladzimir Izerski:

Благодарю за развернутый ответ, не часто можно услышать в наше время.

Какие важные критерии используете или пытаетесь найти в новых советника?

Ну, как я уже и говорил - у меня есть комплексный критерий, основанный на коэффициенте Шарпа, который весьма неплохо отражает качество торговли. Сам можешь поглядеть  в теме Лиги ТС, там для каждой ТС указано "качество", и завтра - я выложу отчет, включающий прошедшую неделю.

Но одного этого показателя - мало. Качество показывает "красивость" кривой баланса. А еще нужна устойчивость ТС - то есть способность ее не менять поведение при небольших изменениях поведения рынка. И как оценить ее - пока ничего придумать не могу.

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2018.08.13
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
 
Georgiy Merts:

Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").

В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.

Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.  

Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.

Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать.  И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.

Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах. 

Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?

ОК, но как это помогает экспресс-анализу сигналов?