Коэффициент шарпа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vasiliy Vilkov
1396
Vladimir Karputov
Модератор
182959
Vladimir Karputov  
Vasiliy Vilkov:
Скажите пожалуста, что такое коэффициент шарпа в сигналах и каким он должен быть при выборе надежного сигнала?

В статье рассказывается, что есть Sharpe Ratio: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Vasiliy Vilkov
1396
Vasiliy Vilkov  
Vladimir Karputov:

В статье рассказывается, что есть Sharpe Ratio: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Спасибо, на досуге проникнусь точной наукой )))

Vasiliy Vilkov
1396
Vasiliy Vilkov  
Проникся... я так понял 0.92 это хороший коэффициент...
Ivan Butko
6076
Ivan Butko  
Vasiliy Vilkov:
Проникся... я так понял 0.92 это хороший коэффициент...

На практике понаблюдал за ним. Этот коэффициент тем выше, чем ровнее торговля. Т.е., если ТП у тебя стабильные и лот стабильный. Тогда будет под единицу Шарп. А вот если от сделки к сделке прибыль или убыток будут различаться, то коэффициент начнет снижаться. Т.е., если у тебя стабильный профит по 10 пунктов по 10 долларов, то закрыв даже положительную сделку в 20 долларов коэффициент начнёт падать. 

Можешь сам проверить: у тех, кто использует мартингейл или усреднение, шарп всегда маячит около 0,15. У кого объёмы сделок более-менее равны, у того в среднем 0,30-0,50.

Это коэффициент стабильности торговли. 

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Ivan Butko:

На практике понаблюдал за ним. Этот коэффициент тем выше, чем ровнее торговля. Т.е., если ТП у тебя стабильные и лот стабильный. Тогда будет под единицу Шарп. А вот если от сделки к сделке прибыль или убыток будут различаться, то коэффициент начнет снижаться. Т.е., если у тебя стабильный профит по 10 пунктов по 10 долларов, то закрыв даже положительную сделку в 20 долларов коэффициент начнёт падать. 

Можешь сам проверить: у тех, кто использует мартингейл или усреднение, шарп всегда маячит около 0,15. У кого объёмы сделок более-менее равны, у того в среднем 0,30-0,50.

Это коэффициент стабильности торговли. 

Причем, если Sh<1, то доход меньше, чем риск, а при Sh>1, - доход больше риска. Например, Sh=0.5 означает, что, на каждые 5 долларов дохода, приходится рисковать потерей 10 - ти долларов. Если SH = 3,74, то, это означает, что, на каждые 374 доллара дохода или прибыли, трейдер рискует потерять 100 долларов, что, есть хорошо. Рискует потерять, но, может и не потерять ничего. Также, может и не получать указанный доход. Sh имеет вероятностный характер. Формула расчета коэффициента Шарпа:

Sh = D/R,

где:

D - доход;

R - риск.

Но, Sh на самом деле, меняется по сложной закономерности из-за сложности оценки Дохода и Риска.

Определение Риска связана и со стилем торговли. Например, если Вы показали 200 сделок только в плюс, без единого отрицательного результата, то Sh будет постепенно снижаться, поскольку, считается, что, подобный стиль торговли маловероятен и риск нарваться на глубокую просадку велика из-за пересиживания убыточных позиций, так считает система, хотя, может быть, ТС не связана с пересиживанием. Вот такие странности имеют место. Sh изначально придуман для оценки риска инвесторов при вложении в рискованные мероприятия, но, понравилась и трейдерам.

Ivan Butko
6076
Ivan Butko  
Yousufkhodja Sultonov:

Причем, если Sh<1, то доход меньше, чем риск, а при Sh>1, то, доход больше риска. Например, Sh=0.5 означает, что, на каждые 5 долларов дохода, приходится рисковать потерей 10 - ти долларов. Если SH = 3,74, то, это означает, что, на каждые 374 доллара дохода или прибыли, трейдер рискует потерять 100 долларов, что, есть хорошо. Рискует потерять, но, может и не потерять ничего. Также, может и не получать указанный доход. Sh имеет вероятностный характер. Формула расчета коэффициента Шарпа:

Sh = D/R,

где:

D - доход;

R - риск.

Но, Sh на самом деле, меняется по сложной закономерности из-за сложности оценки Дохода и Риска.

Спасибо

СанСаныч Фоменко
7038
СанСаныч Фоменко  
Yousufkhodja Sultonov:

Причем, если Sh<1, то доход меньше, чем риск, а при Sh>1, - доход больше риска. Например, Sh=0.5 означает, что, на каждые 5 долларов дохода, приходится рисковать потерей 10 - ти долларов. Если SH = 3,74, то, это означает, что, на каждые 374 доллара дохода или прибыли, трейдер рискует потерять 100 долларов, что, есть хорошо. Рискует потерять, но, может и не потерять ничего. Также, может и не получать указанный доход. Sh имеет вероятностный характер. Формула расчета коэффициента Шарпа:

Sh = D/R,

где:

D - доход;

R - риск.

Но, Sh на самом деле, меняется по сложной закономерности из-за сложности оценки Дохода и Риска.

Определение Риска связана и со стилем торговли. Например, если Вы показали 200 сделок только в плюс, без единого отрицательного результата, то Sh будет постепенно снижаться, поскольку, считается, что, подобный стиль торговли маловероятен и риск нарваться на глубокую просадку велика из-за пересиживания убыточных позиций, так считает система, хотя, может быть, ТС не связана с пересиживанием. Вот такие странности имеют место. Sh изначально придуман для оценки риска инвесторов при вложении в рискованные мероприятия, но, понравилась и трейдерам.

Вы ошибаетесь. Вы описали коэффициент Сортино, а коэффициент Шарпа показывает отношение доходности к риску в смысле просадки только в некоторых случаях.

Ваш пример.

Предположим вы вошли и все время трейда позиция была прибыльна. Прибыль поднималась до 100 долларов, а зафиксировали вы прибыль на 50 долларах.

Шарп будет меньше единицы, а риск во время трейда был нулевой. Это потому, что Шарп учитывает движение от среднего как вниз, так и вверх.


Пользоваться надо коэффициентом Сортино, так как характеристики упущенной выгоды мало интересны.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
СанСаныч Фоменко:

Вы ошибаетесь. Вы описали коэффициент Сортино, а коэффициент Шарпа показывает отношение доходности к риску в смысле просадки только в некоторых случаях.

Ваш пример.

Предположим вы вошли и все время трейда позиция была прибыльна. Прибыль поднималась до 100 долларов, а зафиксировали вы прибыль на 50 долларах.

Шарп будет меньше единицы, а риск во время трейда был нулевой. Это потому, что Шарп учитывает движение от среднего как вниз, так и вверх.


Пользоваться надо коэффициентом Сортино, так как характеристики упущенной выгоды мало интересны.

Это Вы ошибаетесь, коллега. На рынке всегда есть относительная просадка, если даже Вы все время в плюсе. Средства никогда не двигаются линейно вверх, они двигаются зиг-загом, поэтому, относительной просадки не избежать. Движение средств вниз - это и есть риск, средства, в один момент, могут и не выйти из последнего пике. Теперь, поняли?

СанСаныч Фоменко
7038
СанСаныч Фоменко  
Yousufkhodja Sultonov:

Это Вы ошибаетесь, коллега. На рынке всегда есть относительная просадка, если даже Вы все время в плюсе. Средства никогда не двигаются линейно вверх, они двигаются зиг-загом, поэтому, относительной просадки не избежать. Движение средств вниз - это и есть риск, средства, в один момент, могут и не выйти из последнего пике. Теперь, поняли?

Дело не в том как бывает, а дело в том как считается. Смотрим вики.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
СанСаныч Фоменко:

Дело не в том как бывает, а дело в том как считается. Смотрим вики.

Лучше смотреть за статистикой любого сигнала. Например, АТС все 140 сделок закрыла в профите за 5 недель, а Sh постепенно снизился с 5-ти до 3,7. Прибыль 27, максимальная просадка 6,7 и максимальная загрузка депозита 2,7 процентов. Почему снижается коэффициент Шарпа?

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий