Советники: Нейросетевой советник - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) { ret += AnnOutputs[i]; }Если мы имеем сетку с одним выходным нейроном, откуда у нас 16 выходов?!... Или это комитет из 16-ти сеток? К чему я собственно и склоняюсь... Тогда вопрос: а нафига? Я пока тоже оставил этот кусок неизменным, пока не разберусь с его смыслом окончательно... Может у кого есть мысли по этому поводу? Поделитесь пожалуйста...
Да, это усреднение результатов комитета. ИМХО бессмысленно. Если организовывать комитет, каждая сеть должна обрабатывать разные наборы входов (разные стратегии), а результаты должна обрабатывать отдельная сеть. Иначе получается средняя температура по больнице.
for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) { ret += AnnOutputs[i]; }Если мы имеем сетку с одним выходным нейроном, откуда у нас 16 выходов?!... Или это комитет из 16-ти сеток? К чему я собственно и склоняюсь... Тогда вопрос: а нафига? Я пока тоже оставил этот кусок неизменным, пока не разберусь с его смыслом окончательно... Может у кого есть мысли по этому поводу? Поделитесь пожалуйста...
Да, это усреднение результатов комитета. ИМХО бессмысленно. Если организовывать комитет, каждая сеть должна обрабатывать разные наборы входов (разные стратегии), а результаты должна обрабатывать отдельная сеть. Иначе получается средняя температура по больнице.
Так в принципе и должно быть, т.е. в комитете должны быть "спецы" из различных областей, иначе получается голимый субъективный сговор.
1. Объясните пожалуйста для чего в trade_allowed () это условие: Volume[0] <= 1 ?
2. что за параметр идёт после ann? out = f2M_get_output (ann, 0); что означает этот нолик?
Все установил прогнал оптимизацию нашел параметр у меня это 910. Начал прогонять тесты с 2001 по 2009 г. раз за разом - не знаю чему он там обучается но от трех десятков прогонов прибыльней не стал - 5 раз сливает - потом график резкого роста потом опять 5-6 прогонов сливает и снова резких рост. Я правильно все делаю? Он что все учится и учится и сколько нужно таких прогонов чтоб он эквити не заваливал и прекратил сливать? он когда нибудь запомнит оптимальный вариант и сколько его обучать нужно?
1. Объясните пожалуйста для чего в trade_allowed () это условие: Volume[0] <= 1 ?
2. что за параметр идёт после ann? out = f2M_get_output (ann, 0); что означает этот нолик?
1. Торговать только на первом тике (там ведь комент на английском есть)
2. Получить первый (нумерация с нуля), то бишь нулевой элемент выходного массива. Соотв-но если у Вас выходной вектор размерности "2", то второй результат вы должны вызвать так: f2M_get_output (ann, 1)
Уважаемый Юрий.
Добавте, пожалуйста, мэджик в эксперта.
Заранее спасибо!!!
а переоптимизацию надо опять за год делать? или достаточно пары последних суток переоптимизировать?
Уважаемый Юрий.
Добавте, пожалуйста, мэджик в эксперта.
Заранее спасибо!!!
какой мэджик ? вы код видели. советник работает по стоп-профиту. магики там не нужен. ничего лишнего он не закроет. скачал. попробуем в деле
У меня при попытке тестирования - неудача, пишет много чего, в частности 2010.01.30 12:00:53 TestGenerator: unmatched data error (low value 0.7361 at 2009.11.12 11:00 is not reached from the least timeframe, low price 0.7364 mismatches)
Не знаете как с этим бороться?
PS 2010.01.30 12:15:57 FANN-EA: optimization stopped, 2957 cache records were used, 2957 cache records rejected
Что-то не получается. Я прогоняю советник один раз - результат один (входы выходы из рынка) и естественно показатели прибыли. Прогоняю второй раз, просто нажав еще раз кнопку Старт. - результат абсолютно другой!!! И так всегда. Правда надо отдать должное - несколько прогонов позволяют опять получить тот же результат.... А какой будет в реале?