Советники: Trade-Arbitrage - страница 41

Новый комментарий
[Удален]  
Уважаемый автор, поделитесь идеей, что вы имели в виду под улучшением: "Использование Limit-ордеров".
Которую неделю сушу мозги - ничего в голову не приходит практически полезного.
[Удален]  
Есть множество вариантов использования Limit-ордеров для арбитража. Это уже не будет чистейший арбитраж в теории, но на практике он, как минимум, не будет уступать арбитражу через Market-ордера.

Чтобы понять применимость Limit-ордеров в арбитраже, необходимо подробно рассмотреть ситуации, из-за которых Market-ордера проскальзывают.
Советник позволяет хорошо это видеть через журнал.

Разберем простой случай с тремя торговыми инструментами. Как правило, проскальзывание происходит только на одном из трех инструментов. При этом нужная нам цена по проскальзнувшему инструменту достигается несколько раз после момента обнаружения арбитража.
Что это может дать? Вы открываете Limit-ордер по возможно проскальзнувшему (про его определение позже) инструменту на уровне, где был зафиксирован арбитраж, после чего тралите его в случае, если цена уходит в другую сторону.
Как определить инструмент, который проскальзнет? Тут есть не менее двух вариантов: определять и не определять.


Определять:

Как писалось выше, по наивысшему тиковому объему (чем выше, тем вероятнее проскальзывание) и/или нахождению цены в локальном экстремуме (находится - вероятнее проскальзнет).

Не определять:

Можно не определять, если вообще отказаться от Market-ордеров и использовать, как написал выше, только Limit-ордера для каждого торгового инструмента. Здесь есть серьезная техническая проблема - количество торговых запросов.
Limit-ордера хороши при ECN-схеме исполнения ордеров. Но вообще, при отличной обратной связи с брокером Limit-ордера могут быть заменены на стороне клиента соответствующими Market-ордерами.

Обобщая вышесказанное, все сводится к идеи псевдо-арбитража с открытием в разное время пойманной арбитражной ситуации.

Статистическая часть может быть существенно доработана с учетом анализа возможности такого псевдо-арбитража, который на практике, значительно превосходит настойщий арбитраж. Именно на основе статистики делаются выводы о подходящих торговых инструментах для псевдо-арбитража и торговли по ним.

Реализованная статистика в советнике показывает вероятность наступления настоящего арбитража, которая может служить неплохой оценкой псевдо-арбитража.

Псевдо-арбитраж - значительнейшая доработка арбитража (от теории в практическую сторону).
Хорош псевдо-арбитраж еще и тем, что позволяет более-менее грубо оценить статистику через исторические данные таймфрэйма M1, т.е. тиковые данные являются уже желательными, но не обязательными.
 
Да, отложенные ордера это выгодней намного... А почему советник при lock=false часть ордеров позакрывал(и притом не сразу, а через некоторое время)-теперь у меня 2 случая наполовину закрытых висят?? Такое все время происходит..
[Удален]  
Мне не ответить на ваш вопрос, слишком мало в нем информации.
 
getch:
Мне не ответить на ваш вопрос, слишком мало в нем информации.
  Вот вижу он закрыл 2 из 4х ордеров открытого случая в момент открытия следующей арбитражной ситуации вследствии того, что 2 ордера sell предыдущей ситуации оказались 2 ордерами buy текущей арбитражной ситуации.
[Удален]  
Если хотите разобраться, пишите в личку со всеми логами и скринами. На основании "вижу" ничего ответить, ествесственно, не могу.
В советнике логических ошибок до сих пор не было обнаружено.
 
getch писал(а):
Если хотите разобраться, пишите в личку со всеми логами и скринами. На основании "вижу" ничего ответить, ествесственно, не могу.
В советнике логических ошибок до сих пор не было обнаружено.

все у Вас было правильно. Советник просто закрыл разнонаправленные позиции.
У меня сейчас проскальзывание 10 пунктов было на реале.., придется наверное minpips 10 написать..
 
Что означает
AUD=-0,00320 lots
USD=0,00279 lots
JPY=0,01540 lots..?
[Удален]  
Это результат работы скрипта CheckMyArbitrage - показывает количество имеющихя у вас валют (не пар). Мультивалютный хэдж обозначает, что количество имеющейся любой валюты у вас равно нулю. Поскольку точность объемов позиций ограничена, то это нулевое значение сохраняется близким к нулю.
Если количество хоть одной из валют будет не близко к нулю, значит мультивалютного хэджа нет, т.е. открытые позиции несут риск.
 
Спасибо, это понятно наконецто. И еще пример:
Допустим в открытом арбитраже открыто 3 ордера, один из которых EURUSD sell(-0,1 lots). 
   Если советник открывает следующий арбитраж из 4-х ордеров, где присутствует ордер EURUSD buy(+0,1 lots), то оба ордера EURUSD исчезают из окошка "торговля". И в окошке "торговля" остается 5 ордеров и 2 незаконченных арбитража.
Да и что означает добавка 0,1 в коде советника в строке
int Tmp = 1 / MarketInfo(Symb, MODE_LOTSTEP) + 0.1
Именно 0,1
1...3435363738394041424344
Новый комментарий