Индикаторы: Rabbit - страница 14

[[Удален]]

JonKatana:

Меня интересует пары с ... и минимальным размером минутных свечей. 

Можете уточнить для чего служит этот критерий ?

[JonKatana]

grandmaster:

Предлагаю на рассмотрение 2 варианта улучшения "трендовых" ордеров:

1. получаем 4 варианта развития событий: (+1, +2, -1, -1.5), что статистически лучше чем было(+1.5, -0.5, -2).

2. Трейлинг Стоп со стандартной версией открытия AngelWings. Здесь 2 варианта:

Статистически - неверное слово, статистически прибыльнее как раз вариант из Angel Wings. У вас выгоднее комбинаторно, абстрактно, с отрывом от реальности - а по истории для цены характерно как раз движение по ордерам, как в Angel Wings - все ордера в скрипте выставлены эмпирически, по изучению исторических данных.

Трейлинг стоп я рассматривал, именно в половинном варианте на полных ордерах, но после прогона по истории этот вариант тоже отпал - доход упал, а просадки остались прежними.

[JonKatana]

grandmaster:

JonKatana:

Меня интересует пары с ... и минимальным размером минутных свечей.

Можете уточнить для чего служит этот критерий ?

Чтобы не было сбивания размашистыми свечами Stop Loss'ов. Одно дело, когда при Step = 30 свечи по 10 пунктов - тогда ордера спокойно закрываются по тренду. И совсем другое, когда при том же Step = 30 свечки по 30 пунктов! Цена будет так же двигаться по тренду, но закрывая при этом все ордера в минусе внутрисвечными колебаниями.

[[Удален]]

JonKatana:

Статистически - неверное слово, статистически прибыльнее как раз вариант из Angel Wings. У вас выгоднее комбинаторно, абстрактно, с отрывом от реальности - а по истории для цены характерно как раз движение по ордерам, как в Angel Wings - все ордера в скрипте выставлены эмпирически, по изучению исторических данных.

Трейлинг стоп я рассматривал, именно в половинном варианте на полных ордерах, но после прогона по истории этот вариант тоже отпал - доход упал, а просадки остались прежними.

Со всем согласен.

"Статистически"- имелось ввиду чисто математически и никак не завязано на "привычное поведение" цены. То есть открываясь при любом значении цены, в любой момент, имеем общий положительный результат.

Но если вы все-таки опираетесь на "характерные движения", а не на математику, я снова хочу сказать, что поведение этой пары может измениться, и, как пример, повысится волатильность и трендовые ордера будут закрываться в минусах. То есть нужна будет коррекция стратегии.

С трейлингом - требуется хорошее движение в 1.5 и больше Шага, чтобы получить дополнительную прибыль. Безубыток спасает лишь от потери -0.5*Шаг, а от -2*Шаг не спасает. 

[[Удален]]

grandmaster, JonKatana Спасибо за ответ, теперь всё ясно.

grandmaster:
"Статистически"- имелось ввиду чисто математически и никак не завязано на "привычное поведение" цены. То есть открываясь при любом значении цены, в любой момент, имеем общий положительный результат.

Это только кажется что плюсов вроде бы как больше и результат будет положительным. На самом деле если посчитать вероятность каждого момента независимо от "привычного поведения цены", то есть воспринимая цену как случайное блуждание, то в вашем варианте +1 и -1,5 будут происходить гораздо чаще чем +2 и -1. И в результате получим не плюс как кажется а 0.

[[Удален]]

Недельную статистику в студию! :)

[JonKatana]

За прошедшую неделю прибыль в пунктах приросла с 2900 до 3220. Депозит за неделю увеличился на миллион рублей, с 1 786 000 до 2 791 000 рублей! За 120 дней капитал с начальных 40 000 рублей вырос в 70 раз!

[[Удален]]

JonKatana:
За прошедшую неделю прибыль в пунктах приросла с 2900 до 3220. Депозит за неделю увеличился на миллион рублей, с 1 786 000 до 2 791 000 рублей! За 120 дней капитал с начальных 40 000 рублей вырос в 70 раз!

Переходите на .ndd или .ecn если вы еще не там. А то мало ли...

[[Удален]]

Ваши комментарии прошедшей недели ?

[JonKatana]

Очередная неделя завершилась с убытком. Общее количество пунктов (без учета пятницы - остались открытые ордера) уменьшилось с 3220 до 2940, размер депозита с 2 791 000 рублей снизился до 1 602 000. Потеря капитала за неделю превысила миллион рублей.