Скачать MetaTrader 5

Советники: CCI_H1 для EURUSD

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182667
MetaQuotes Software Corp.  

CCI_H1 для EURUSD:

Советник работает по вершинам графика CCI с тралом стоповых ордеров

Author: Uri

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

2008 год сливает по чёрному. Сливатор!!!

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  
Winner:

2008 год сливает по чёрному. Сливатор!!!

Не удивительно. Рынок в 2008 году имел совершенно другие глобальные параметры, чем в 2009. Сейчас рынок уже не кризисный и чем-то похож на 2006-2007 гг.

А в кризис нужны, как минимум, другие параметры. Рассчитанные на большую волатильность.

Uri
207
Uri  
Winner:

2008 год сливает по чёрному. Сливатор!!!

Вот одна строчка из "результаты" тестера


520___2008.08.27 06:16___s/l___ 94___1.00___1.4720___1.4720___1.4829___610.00___11330.72

Конец августа 2008 года, все СМИ кричат о кризисе, думаю, что любой кто использует советника остановил бы его и зафиксировал прибыль. Тем более, что следующий ордер откроется 02.09.2008 - почти неделя на раздумье.... А если советником используется экстремал, то он тоже не очень пострадает (судя по тесту) в принципе останется при своих, а в 2009 уже бы был в профите..... 

1__ 2008.01.08 09:59__ sell stop__ 1__ 0.25__ 1.4700__ 1.4880__ 1.4530__ 0.00__ 3000.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
856__ 2008.12.24 13:15__ s/l__ 161__ 1.00__ 1.3996__ 1.3996__ 1.4166__ -3.13__ 2721.88

Конечно если тест запустить с 08.01.2008 по сегодняшний день - то слив конкретный, в "ноль". Но в реале перед Новым Годом я бы советника выключил (и в ручную не торговал - рисковано), поэтому и тесты я проводил раздельно по годам....

MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

Я его на последней недели протестировал он только сливал,ни чё не менял, что не так? И кстати предыдущий Agent_Fx_v07_XZ тоже льёт последнюю неделю....

Баров в истории 1310
Смоделировано тиков 175717
Качество моделирования 53.82%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль -648.48
Общая прибыль 17.50
Общий убыток -665.98
Прибыльность 0.03
Матожидание выигрыша -216.16
Абсолютная просадка 805.98
Максимальная просадка 903.48 (8.95%)
Относительная просадка 8.95% (903.48)
Всего сделок 3
Короткие позиции (% выигравших) 2 (50.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 1 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1 (33.33%)
Убыточные сделки (% от всех) 2 (66.67%)
Самая большая
прибыльная сделка 17.50
убыточная сделка -634.48
Средняя
прибыльная сделка 17.50
убыточная сделка -332.99
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 1 (17.50)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-665.98)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 17.50 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -665.98 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 2

Uri
207
Uri  
Fixashka:

Я его на последней недели протестировал он только сливал,ни чё не менял, что не так? И кстати предыдущий Agent_Fx_v07_XZ тоже льёт последнюю неделю....

Я протестировал Agent_Fx_v07_XZ_d на участке с 14 по 20 сентября на таймфреймах М30 и Н1, "слива" не обнаружил. последняя убыточная сделка закрыта НЕ по рынку, а окончанием теста поэтому её в расчет не берем.


М30

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2009.09.14 00:00 - 2009.09.18 22:30 (2009.09.14 - 2009.09.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" основные параметры для индикаторов"; lots=0.25; SL=180; TP=170; DistSet=10; kCCI=27; block_02=" настройка трала стоповых ордеров"; UseTrailS=true; TrailingStop=15; TrailingStep=6; TrailSL=true; TrailTP=true; block_03=" настройка трала рыночных ордеров"; UseTrailM=true; MinProfit=6; Tr_Stop=12; Tr_Step=1; block_04=" настройка функции управления капиталом"; uplot=true; lotmin=0.1; lotmax=1; lotstep=0.1; lastprofit=1;

Баров в истории 1238 Смоделировано тиков 196375 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 876

Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль -145.23 Общая прибыль 122.00 Общий убыток -267.23
Прибыльность 0.46 Матожидание выигрыша -24.20
Абсолютная просадка 558.63 Максимальная просадка 810.13 (24.92%) Относительная просадка 24.92% (810.13)

Всего сделок 6 Короткие позиции (% выигравших) 4 (75.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (50.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 4 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 2 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 93.50 убыточная сделка -264.73
Средняя прибыльная сделка 30.50 убыточная сделка -133.61
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (122.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-264.73)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 122.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -264.73 (1)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.09.14 22:59 sell stop 1 0.25 1.4608 1.4788 1.4438
2 2009.09.15 00:59 modify 1 0.25 1.4614 1.4794 1.4444
3 2009.09.15 01:59 modify 1 0.25 1.4625 1.4805 1.4455
4 2009.09.15 03:00 sell 1 0.25 1.4625 1.4805 1.4455
5 2009.09.15 04:29 modify 1 0.25 1.4625 1.4627 1.4455
6 2009.09.15 04:29 modify 1 0.25 1.4625 1.4626 1.4455
7 2009.09.15 06:20 s/l 1 0.25 1.4626 1.4626 1.4455 -2.50 2997.50
8 2009.09.15 08:59 sell stop 2 0.25 1.4604 1.4784 1.4434
9 2009.09.15 09:23 sell 2 0.25 1.4604 1.4784 1.4434
10 2009.09.15 11:29 modify 2 0.25 1.4604 1.4606 1.4434
11 2009.09.15 11:29 modify 2 0.25 1.4604 1.4605 1.4434
12 2009.09.15 11:59 modify 2 0.25 1.4604 1.4603 1.4434
13 2009.09.15 12:11 s/l 2 0.25 1.4603 1.4603 1.4434 2.50 3000.00
14 2009.09.16 03:29 sell stop 3 0.35 1.4656 1.4836 1.4486
15 2009.09.16 05:59 modify 3 0.35 1.4666 1.4846 1.4496
16 2009.09.16 08:29 modify 3 0.35 1.4671 1.4851 1.4501
17 2009.09.16 08:59 modify 3 0.35 1.4677 1.4857 1.4507
18 2009.09.16 09:59 modify 3 0.35 1.4688 1.4868 1.4518
19 2009.09.16 11:37 sell 3 0.35 1.4688 1.4868 1.4518
20 2009.09.16 12:29 modify 3 0.35 1.4688 1.4694 1.4518
21 2009.09.16 12:29 modify 3 0.35 1.4688 1.4693 1.4518
22 2009.09.16 12:59 modify 3 0.35 1.4688 1.4691 1.4518
23 2009.09.16 12:59 modify 3 0.35 1.4688 1.4690 1.4518
24 2009.09.16 13:59 modify 3 0.35 1.4688 1.4688 1.4518
25 2009.09.16 13:59 modify 3 0.35 1.4688 1.4687 1.4518
26 2009.09.16 14:54 s/l 3 0.35 1.4687 1.4687 1.4518 3.50 3003.50
27 2009.09.16 16:59 buy stop 4 0.45 1.4697 1.4517 1.4867
28 2009.09.16 17:02 buy 4 0.45 1.4697 1.4517 1.4867
29 2009.09.16 18:29 modify 4 0.45 1.4697 1.4701 1.4867
30 2009.09.16 18:29 modify 4 0.45 1.4697 1.4702 1.4867
31 2009.09.16 18:59 s/l 4 0.45 1.4702 1.4702 1.4867 22.50 3026.00
32 2009.09.17 09:29 sell stop 5 0.55 1.4731 1.4911 1.4561
33 2009.09.17 10:26 sell 5 0.55 1.4731 1.4911 1.4561
34 2009.09.17 13:29 modify 5 0.55 1.4731 1.4732 1.4561
35 2009.09.17 13:29 modify 5 0.55 1.4731 1.4731 1.4561
36 2009.09.17 13:29 modify 5 0.55 1.4731 1.4730 1.4561
37 2009.09.17 13:59 modify 5 0.55 1.4731 1.4725 1.4561
38 2009.09.17 13:59 modify 5 0.55 1.4731 1.4724 1.4561
39 2009.09.17 14:59 modify 5 0.55 1.4731 1.4720 1.4561
40 2009.09.17 14:59 modify 5 0.55 1.4731 1.4719 1.4561
41 2009.09.17 15:29 modify 5 0.55 1.4731 1.4715 1.4561
42 2009.09.17 15:29 modify 5 0.55 1.4731 1.4714 1.4561
43 2009.09.17 15:35 s/l 5 0.55 1.4714 1.4714 1.4561 93.50 3119.50
44 2009.09.17 15:59 buy stop 6 0.65 1.4751 1.4571 1.4921
45 2009.09.17 16:08 buy 6 0.65 1.4751 1.4571 1.4921
46 2009.09.18 21:33 close at stop 6 0.65 1.47106 1.4571 1.4921 -264.73 2854.77



Н1

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2009.09.14 00:00 - 2009.09.18 22:00 (2009.09.14 - 2009.09.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" основные параметры для индикаторов"; lots=0.25; SL=180; TP=170; DistSet=10; kCCI=27; block_02=" настройка трала стоповых ордеров"; UseTrailS=true; TrailingStop=15; TrailingStep=6; TrailSL=true; TrailTP=true; block_03=" настройка трала рыночных ордеров"; UseTrailM=true; MinProfit=6; Tr_Stop=12; Tr_Step=1; block_04=" настройка функции управления капиталом"; uplot=true; lotmin=0.1; lotmax=1; lotstep=0.1; lastprofit=1;

Баров в истории 1119 Смоделировано тиков 187649 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 273

Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль -178.09 Общая прибыль 10.18 Общий убыток -188.27
Прибыльность 0.05 Матожидание выигрыша -44.52
Абсолютная просадка 464.29 Максимальная просадка 560.47 (18.10%) Относительная просадка 18.10% (560.47)

Всего сделок 4 Короткие позиции (% выигравших) 2 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2 (50.00%) Убыточные сделки (% от всех) 2 (50.00%)
Самая большая прибыльная сделка 6.68 убыточная сделка -183.27
Средняя прибыльная сделка 5.09 убыточная сделка -94.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (10.18) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-183.27)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 10.18 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -183.27 (1)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1


№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.09.14 04:59 buy stop 1 0.25 1.4555 1.4375 1.4725
2 2009.09.14 05:39 buy 1 0.25 1.4555 1.4375 1.4725
3 2009.09.14 09:59 modify 1 0.25 1.4555 1.4552 1.4725
4 2009.09.14 09:59 modify 1 0.25 1.4555 1.4553 1.4725
5 2009.09.14 10:19 s/l 1 0.25 1.4553 1.4553 1.4725 -5.00 2995.00
6 2009.09.14 17:59 sell stop 2 0.25 1.4601 1.4781 1.4431
7 2009.09.14 18:59 modify 2 0.25 1.4606 1.4786 1.4436
8 2009.09.14 19:51 sell 2 0.25 1.4606 1.4786 1.4436
9 2009.09.15 11:59 modify 2 0.25 1.4606 1.4603 1.4436
10 2009.09.15 12:11 s/l 2 0.25 1.4603 1.4603 1.4436 6.68 3001.68
11 2009.09.16 11:59 sell stop 3 0.35 1.4676 1.4856 1.4506
12 2009.09.16 12:14 sell 3 0.35 1.4676 1.4856 1.4506
13 2009.09.16 15:59 modify 3 0.35 1.4676 1.4675 1.4506
14 2009.09.16 16:14 s/l 3 0.35 1.4675 1.4675 1.4506 3.50 3005.18
15 2009.09.17 15:59 buy stop 4 0.45 1.4751 1.4571 1.4921
16 2009.09.17 16:08 buy 4 0.45 1.4751 1.4571 1.4921
17 2009.09.18 21:59 close at stop 4 0.45 1.47106 1.4571 1.4921 -183.27 2821.91



MQL4 Comments
16319
MQL4 Comments  

Спасибо за предыдущий ответ.

Подскажите что нужно поменять в настройках при маленьком счёте 100 баксов например и ещё 5 знаков после запятой, что б работал нормально, заранее спасибо!

Uri
207
Uri  
Fixashka:

Спасибо за предыдущий ответ.

Подскажите что нужно поменять в настройках при маленьком счёте 100 баксов например и ещё 5 знаков после запятой, что б работал нормально, заранее спасибо!


Если депозит в 100 у.е. я бы открыл  центовый счет. По поводу 5 знаков может кто другой подскажет, просто у меня такой проблемы не возникало, поэтому я с этим вопросом не разбирался.

Serg16
30
Serg16  

12 лет (2001-2012) 1H EUR постоянным лотом


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий