Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся активность участников MQL5.community на одной странице!
Oleg
144
Oleg 2016.08.09 13:33 

Советник на MT4 при тестировании и тем более при оптимизации учитывает СВОП? 

Понятное дело, что СВОП не постоянен, но хотя бы какой-нибудь усредненный СВОП учитывается? Если по стратегии ордер открыт несколько дней, а то и недель, то не учитывание СВОПа сильно преувеличивает результативность советника и не учитывать это будет неправильно. Вот несколько строк их результатов тестирования, и про СВОП тут ничего нет.

1 2008.01.10 17:00 sell 1 0.02 161.300 163.100 144.300 0.00 1000.00

2 2008.01.15 15:00 close 1 0.01 159.140 163.100 144.300 21.17 1021.17

3 2008.01.15 15:00 sell 2 0.01 161.300 163.100 144.300 0.00 1021.17

4 2008.01.16 07:30 buy 3 0.02 157.550 155.750 174.550 0.00 1021.17

5 2008.01.18 00:30 s/l 3 0.02 155.750 155.750 174.550 -35.31 985.86

6 2008.01.18 01:30 buy 4 0.02 156.100 154.300 173.100 0.00 985.86

7 2008.01.21 09:30 s/l 4 0.02 154.300 154.300 173.100 -35.29 950.57

Alexey Viktorov
5192
Alexey Viktorov 2016.08.09 13:42  
Всё зависит от счёта к которому подключен во время тестирования, потому что все данные тестер берёт с сайта брокера. А вообще проверить то легко, прогоняешь на паре xxxUSD где цена пункта всегда одинаковая и смотришь сколько пунктов прибыли и сколько долларов денег можно снимать на собственные нужды...:)))
Oleg
144
Oleg 2016.08.10 19:07  
AlexeyVik:
Всё зависит от счёта к которому подключен во время тестирования, потому что все данные тестер берёт с сайта брокера. А вообще проверить то легко, прогоняешь на паре xxxUSD где цена пункта всегда одинаковая и смотришь сколько пунктов прибыли и сколько долларов денег можно снимать на собственные нужды...:)))
Прогнал на паре xxxUSD (подключен к реальному счету СТАНДАРТ), точно, не учитывает советник СВОПы. Т.ч. получается что даже уже на этом спотыкается торговый робот, и на самом деле, в идеале, он процентов на 10 получается хуже реала, не говоря о том, что реал всегда хуже теста. Раньше я брал Прибыль теста делил пополам, потом Просадку теста умножал на 2 и, если после этого Прибыльность была хуже 2-х, то торговых советник считал плохим. А теперь получается, что он еще хуже. Разработчикам нужно в тестировании советников учитывать СВОПы!
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий