Индикаторы: Волатильность, агрессивность и их нормализация - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

[Удален] 2009.02.06 08:58 #1

Советы:

С помощью индикатора Silence можно определить флет (отсутствие тренда)

Совет то хороший,а вот как сделать это и поподробней

Evgeniy Trofimov 2009.02.06 10:10 #2

Чем ближе к 0, тем "мертвее" рынок. Границу определяем подбором (оптимизацией). Торгуем на пробой.

Когда волатильность низкая (меньше 50), а агрессивность высокая, то рынок нестабилен. Тренда нет, но швырять его может не по детски. Лучше переждать.

Когда обе линии стремительно и вместе взлетают вверх, наблюдается устойчивый тренд. Понятно, что делать :)

Предположим сделал Грааль, как Матстат Эконометрика Матан Обмен советниками

valeri 2009.02.09 20:25 #3

Евгений Витальевич огромное СПОСИБО теперь весь рынок как на лодоне,

Slalomen 2009.02.09 20:45 #4

А математика какая просто интересно оч, плз положите здесь...

Evgeniy Trofimov 2009.02.10 02:59 #5

Ещё один интересный сигнал: Красная линия (волатильность) выше синей (агрессивность):

Очень уверенный тренд!!!!

На остальные вопросы отвечу позднее.

Evgeniy Trofimov 2009.02.10 05:47 #6

Математика

Волатильность вычисляется с помошью формулы:

Volatility[0]=(upPrice-downPrice)/Point/MyPeriod;

где upPrice - максимальная цена инструмента за MyPeriod период;

downPrice - минимальная цена.

Point - системная переменная, содержащая значение минимального изменения цены инструмента;

MyPeriod - количество свечей, участвующих в анализе.

Агрессивность

{Аграссивность} = {Сумма тел свечей за MyPeriod}/Point/MyPeriod;

Примечание: За тело одной свечи принимается расстояние между отметками Close[i] и Close[i+1].

Интерполяция

С задачей, как привести одно число к другому числу, легко справляется функция интерполяции. Рассмотрим пример:

Дворник согласится подмести территорию 100 квадратных метров за час (кв.м/ч), если ему будут платить зарплату 2000 рублей в месяц (р/мес). Но если ему будут платить 3000 р/мес, то его производительность увеличится до 125 кв.м/ч. Вопрос: Сколько нужно заплатить дворнику, чтобы он работал со скоростью 1000 кв.м/ч?

Для решения этой задачи воспользуемся графиком:

Если предположить, что зависимость производительности от зарплаты линейная, то можно продлить график, как показанно на рисунке, и найти искомое значение графически. Математически искомое значение вычисляется следующим образом:

И = D - (B - X) * (D - C) / (B - A)

Подставляя известные значения получим:

И = 3000-(125-200)·(3000-2000)/(125-100) = 6000 р/мес

Ответ: Для того, чтобы дворник работал с производительностью 200 кв.м/ч ему нужно платить 6000 р/мес.

Вывод: Если бы дворник работал одинаково, что с зарплатой 2000, что с 3000 р/мес, то для производительности 200 кв.м/ч, ему бы потребовалось бесконечно много денег :)

Как это применить к индикаторам описано ниже.

Пример 2: Допустим, у нас есть индикатор, который на данный момент времени выдаёт значение 46. Нам известно, что за некоторый промежуток времени (в индикаторе Silence это параметр BuffSize) самое максимальное значение, которое этот индикатор показывал было 80, а минимальное - 10. Если привести максимальное значение к 100%, а минимальное к минус 100%, то можно представить данные так:

Подставив эти данные в уравнение интерполяции получим:

И = 100-(80-46)·(100--100)/(80-10) = 2.86 %

Желаю удачи, успехов и настоящей любви со взаимопониманием! Если будет порядок в семье, то успех в карьере гарантирован! (проверено!)

Владислав 2009.02.10 09:28 #7

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Evgeniy Trofimov 2009.02.10 12:45 #8

Vlad72:

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Сколько людей, столько и мнений.

[Удален] 2009.02.12 02:43 #9

EvgeTrofi:

Vlad72:

Смотрю на индикаторы,ерунда полная.

Сколько людей, столько и мнений.

"смотрю в книгу..."

[Удален] 2009.02.12 02:54 #10

EvgeTrofi:

Чем ближе к 0, тем "мертвее" рынок. Границу определяем подбором (оптимизацией). Торгуем на пробой.

Когда волатильность низкая (меньше 50), а агрессивность высокая, то рынок нестабилен. Тренда нет, но швырять его может не по детски. Лучше переждать.

Когда обе линии стремительно и вместе взлетают вверх, наблюдается устойчивый тренд. Понятно, что делать :)

можно также наложить с *-1 (верх, низ) и ценой (направление) ; и если сделать через отношение (процент...) - будет держать уровни на различных таймфреймах

п.с. спасибо за описание и примеры