Имитация проскальзывания SL/TP в тестер стратегий:
- Имитация снятия средств в тестере.
- Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
В настройках тестера стратегий есть возможность выбора режима торговли - с задержкой или без будут осуществляться торговые операции.
Если использовать SL, то задержки никакой не будет, а это очень существенное искажение тестирования, ведь фактически срабатывание стоп лосса это приказ брокеру осуществить торговую операцию. Особенно существенное искажение будет наблюдаться на открытии торговых сессий, когда ликвидность слишком мала, что б закрыть позицию даже по рынку. Я много раз получал проскальзывания в 500 и более пунктов, что не учитывается при тестировании и оптимизации.
Вне рамок голосования, предлагаю обсудить, как самому эмитировать подобные проскальзывания? К примеру срабатывание стоп лосса не ранее чем через 1-3 секунды после открытия новой свечи, и что б учитывался объем проторговки в эти моменты. Я торгую только на открытии нового бара.
У меня пока мысли в сторону модификации истории котировок...
Можно сделать виртуальный стоп-лосс и тэйк-профит, оставив по нулям реальные. Т. е. когда рынок достигает уровня стопа или профита, то отдавать приказ по рынку на закрытие. Если задержка стоит, то вот вам и моделирование.
YES!!!
Можно сделать виртуальный стоп-лосс и тэйк-профит, оставив по нулям реальные. Т. е. когда рынок достигает уровня стопа или профита, то отдавать приказ по рынку на закрытие. Если задержка стоит, то вот вам и моделирование.
Возможно, но тут есть существенный недостаток - избыточная обработка данных и как следствие трата гораздо большего времени для оптимизации, так как понадобиться делать тестирование/оптимизацию по всем реальным тикам. В настоящий момент мне достаточно оптимизации по OHLC, что б иметь представление о работе ТС, вот я и думаю, как можно оставить приемлемую скорость оптимизации и при этом имитировать отработку SL/TP. Т.е. фактически режим все тики должен включаться только, если на баре происходят торговые события, а в остальное время должен действовать режим OHLC.
Возможно, но тут есть существенный недостаток - избыточная обработка данных и как следствие трата гораздо большего времени для оптимизации, так как понадобиться делать тестирование/оптимизацию по всем реальным тикам. В настоящий момент мне достаточно оптимизации по OHLC, что б иметь представление о работе ТС, вот я и думаю, как можно оставить приемлемую скорость оптимизации и при этом имитировать отработку SL/TP. Т.е. фактически режим все тики должен включаться только, если на баре происходят торговые события, а в остальное время должен действовать режим OHLC.
А по-моему наоборот, достаток :-)
Дополнительное стресс-тестирование, если оптимизировать по OHLC на минутках. Трассировку разницы между желаемым стопом\профитом и реальным можно провести с помощью события TradeTransaction.
А по-моему наоборот, достаток :-)
Дополнительное стресс-тестирование, если оптимизировать по OHLC на минутках. Трассировку разницы между желаемым стопом\профитом и реальным можно провести с помощью события TradeTransaction.
Это достаток, когда нужно потратить много времени, но этого мне не нужно как то так...
Я тестирую и так на минутках и базовая стратегия на минутках.
Зачем мне что-то проверять? У каждой позиции будет разная эта разница, а в момент открытия сессии, особенно в начале дня, эти показатели вообще будут не соизмеримы.
Нужно значительно уменьшить число тиков в баре видимо, произвести преобразование, что-то типа, зиг-зага сделать, оставив тики дающие новые экстремумы.
В настройках тестера стратегий есть возможность выбора режима торговли - с задержкой или без будут осуществляться торговые операции.
Если использовать SL, то задержки никакой не будет, а это очень существенное искажение тестирования, ведь фактически срабатывание стоп лосса это приказ брокеру осуществить торговую операцию. Особенно существенное искажение будет наблюдаться на открытии торговых сессий, когда ликвидность слишком мала, что б закрыть позицию даже по рынку. Я много раз получал проскальзывания в 500 и более пунктов, что не учитывается при тестировании и оптимизации.
Вне рамок голосования, предлагаю обсудить, как самому эмитировать подобные проскальзывания? К примеру срабатывание стоп лосса не ранее чем через 1-3 секунды после открытия новой свечи, и что б учитывался объем проторговки в эти моменты. Я торгую только на открытии нового бара.
У меня пока мысли в сторону модификации истории котировок...
про стоп-лосс: кто вам сказал такую глупость ?
стоп-лосс, ровно как и все прочие размещается на сервере и отрабатывается брокером. Без участия терминала. Вас просто любезно поставят в известность про его срабатывание.
про проскальзывания - они зависят не от скорости канала или резвости сервера, а от наличия объёмов. Они происходят когда местячковый стакан пуст практически и легко выметается на большую глубину. Идите к брокеру у которого есть нужные объёмы на любимых вами инструментах.
а хотите эмулировать странное - вот выше сказали, ставьте виртуальные SL/TP и тестируйтесь с ними
про стоп-лосс: кто вам сказал такую глупость ?
стоп-лосс, ровно как и все прочие размещается на сервере и отрабатывается брокером. Без участия терминала. Вас просто любезно поставят в известность про его срабатывание.
про проскальзывания - они зависят не от скорости канала или резвости сервера, а от наличия объёмов. Они происходят когда местячковый стакан пуст практически и легко выметается на большую глубину. Идите к брокеру у которого есть нужные объёмы на любимых вами инструментах.
а хотите эмулировать странное - вот выше сказали, ставьте виртуальные SL/TP и тестируйтесь с ними
Вы в разделе биржевой трейдинг находитесь, поэтому откиньте свои знания о ДЦ.
SL и TP - это распоряжение трейдера, которое находится у брокера, и при наступлении определенных событий брокер по поручению трейдера осуществляет торговую операцию. Учитывая не идеальный Мир и существование приоритетов на исполнение подобных приказов, в том числе задержку на обработку ордера по техническим причинам (каналы связи), и конечно наличие возможности исполнения поручения трейдера (наличие ордеров в стакане и их цену), и получается так называемое проскальзывание.
Имитировать проскальзывание путем закрытия ордера по наступлению определенных событий, теоретически можно(пока не проверял), но опять же только с задержкой. И мне не нравится такой вариант из-за избытка тиков, что существенно снижает скорость обработки данных, поэтому я и думаю, как можно причесать тики, что бы оставить возможность имитировать проскальзывание и при этом существенно сократить количество самих тиков.
Вы в разделе биржевой трейдинг находитесь, поэтому откиньте свои знания о ДЦ.
SL и TP - это распоряжение трейдера, которое находится у брокера, и при наступлении определенных событий брокер по поручению трейдера осуществляет торговую операцию. Учитывая не идеальный Мир и существование приоритетов на исполнение подобных приказов, в том числе задержку на обработку ордера по техническим причинам (каналы связи), и конечно наличие возможности исполнения поручения трейдера (наличие ордеров в стакане и их цену), и получается так называемое проскальзывание.
Имитировать проскальзывание путем закрытия ордера по наступлению определенных событий, теоретически можно(пока не проверял), но опять же только с задержкой. И мне не нравится такой вариант из-за избытка тиков, что существенно снижает скорость обработки данных, поэтому я и думаю, как можно причесать тики, что бы оставить возможность имитировать проскальзывание и при этом существенно сократить количество самих тиков.
я смотрю сайт mql5.com. А нахожусь дома :-)
просто ваш опрос - он по первости в топ-10 новых и прямо на первой странице. И никаких нигде вообще упоминаний что это про "биржевой трейдинг". А по умолчанию подразумевается, что на сайте всё про форекс.
Это вообще дизайнерская находка, сделать разделы форума, но нигде их не засвечивать
Вот где тут про биржевой трейдинг :
БОЛЬШУЮ ЗЕЛЁНУЮ КНОПКУ вижу. А раздел форума не вижу...
я смотрю сайт mql5.com. А нахожусь дома :-)
просто ваш опрос - он по первости в топ-10 новых и прямо на первой странице. И никаких нигде вообще упоминаний что это про "биржевой трейдинг". А по умолчанию подразумевается, что на сайте всё про форекс.
Это вообще дизайнерская находка, сделать разделы форума, но нигде их не засвечивать
Вот где тут про биржевой трейдинг :
БОЛЬШУЮ ЗЕЛЁНУЮ КНОПКУ вижу. А раздел форума не вижу...
Справедливое замечание дизайнерам!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования