ТС на нейросети (оч. краткое руководство)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  

Вместо введения

Типовая ТС состоит из ВР, индикаторов и логического блока принятия решений (БПР). Когда БПР становится слишком сложным, хочется, чтобы он формировался как-то автоматом - сам строился, сам обучался. Для этих целей неплохо подходит нейросеть.

Руководство

1. В общих чертах определяем стратегию проектируемой ТС,

2. Строим необходимые для стратегии индикаторы.

3. Выбираем нейросеть - МЛП и его структуру,

4. С помощью индикаторов удаляем из ВР все интервалы, на которых ТС не должна делать сделки.

5. Оставшимся временным рядом обучаемых нейросеть.

6. Тестируем, и наслаждается жизнью.

*Прочие детали реализации зависят от конкретной структуры вашей ТС и стратегии.

Алексей Тарабанов
9763
Алексей Тарабанов  

imhenko, нейросети применяют, когда не понимают, что, вообще, происходит. 

Нейросеть разберется. 

Alexander_K2
2430
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:


4. С помощью индикаторов удаляем из ВР все интервалы, на которых ТС не должна делать сделки.

5. Оставшимся временным рядом обучаемых нейросеть.


Вот это интересно.

Юрий, я надеюсь ВР вы подготавливаете по определенному алгоритму (потоки Эрланга и т.п.) или просто так, "на шару"?

Maxim Romanov
7419
Maxim Romanov  
Yuriy Asaulenko:

Вместо введения

Типовая ТС состоит из ВР, индикаторов и логического блока принятия решений (БПР). Когда БПР становится слишком сложным, хочется, чтобы он формировался как-то автоматом - сам строился, сам обучался. Для этих целей неплохо подходит нейросеть.

Руководство

1. В общих чертах определяем стратегию проектируемой ТС,

2. Строим необходимые для стратегии индикаторы.

3. Выбираем нейросеть - МЛП и его структуру,

4. С помощью индикаторов удаляем из ВР все интервалы, на которых ТС не должна делать сделки.

5. Оставшимся временным рядом обучаемых нейросеть.

6. Тестируем, и наслаждается жизнью.

*Прочие детали реализации зависят от конкретной структуры вашей ТС и стратегии.

Недавно ученые ученые выяснили, что нейрон в мозгу сам выбирает как реагировать на один и тот-же сигнал, приходящий на один и тот-же вход. Получается при одинаковой конфигурации сигналов на входе, могут получаться разные конфигурации сигналов на выходе. 

Из этого следует, что компьютерные нееросети неправильно имитируют поведение реальных мозгов. Ну это так для размышлений)

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Romanov:

Из этого следует, что компьютерные нейросети неправильно имитируют поведение реальных мозгов. Ну это так для размышлений)

Это известно. Нейросеть не более чем модель.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Вот это интересно.

Юрий, я надеюсь ВР вы подготавливаете по определенному алгоритму (потоки Эрланга и т.п.) или просто так, "на шару"?

Разумеется. Подготовка обучающей последовательности и само обучение далеко не тривиальные задачи. Но все это оч зависит от выбранной задачи (стратегии).

Отрезая индикаторами интервалы ВР где не может быть сделок, мы существенно упрощаем задачу НС в системе, в т.ч. и ее обучение.

Alexander Ivanov
17169
Alexander Ivanov  
Хм...

Надо сделать код , полностью самообучаемый.
Например, задаешь изучить форекс , то без никакого базиса должен искать и учить все на своих ошибках.
 Ну как сам человек.
Но у бота обучение произойдет намного быстрее.
Maxim Romanov
7419
Maxim Romanov  
Alexander Ivanov:
Хм...

Надо сделать код , полностью самообучаемый.
Например, задаешь изучить форекс , то без никакого базиса должен искать и учить все на своих ошибках.
 Ну как сам человек.
Но у бота обучение произойдет намного быстрее.

Вот такой подход мне нравится, я разрабатывал такую модель, но пока отложил в сторону из-за слишком большого объема работы.

Maxim Kuznetsov
12957
Maxim Kuznetsov  

на мой взгляд наоборот. Нейросеть применима там где нет иных чётких критериев. Если группой индикаторов можно выделить части "торгуем/нет по ТС", то нет смысла в чём-то другом. Всё, убрав лишнее мы уже победили..

Естественное применение НС: например классификация тренд/флет. Можно взять доподлинно известную историю, получить заключение экспертов где там что было и теперь надо как можно точнее и раньше классифицировать поступающие котировки.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

на мой взгляд наоборот. Нейросеть применима там где нет иных чётких критериев. Если группой индикаторов можно выделить части "торгуем/нет по ТС", то нет смысла в чём-то другом. Всё, убрав лишнее мы уже победили..

Естественное применение НС: например классификация тренд/флет. Можно взять доподлинно известную историю, получить заключение экспертов где там что было и теперь надо как можно точнее и раньше классифицировать поступающие котировки.

Если вы уже победили с помощью индикаторов, то НС вам действительно не нужна.

В теме задача ставится по другому - максимально отсеять индикаторами то, что нам уже известно, а то, что неизвестно, и только это, оставить для обработки нейросетью.

Maxim Kuznetsov
12957
Maxim Kuznetsov  
Yuriy Asaulenko:

Если вы уже победили с помощью индикаторов, то НС вам действительно не нужна.

В теме задача ставится по другому - максимально отсеять индикаторами то, что нам уже известно, а то, что неизвестно, и только это, оставить для обработки нейросетью.

вы уверены что то что отсеивается не имеет влияния на будущее и может быть смело игнорировано ? Сам по себе такой "сепаратор" имеет большую ценность чем любая нейросеть за ним.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий