Временная шкала будущего должна равняться периоду торговых сессий за сутки, а не 24 часам - страница 3

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Так первый ответ и подразумевает, необходимость наличия соизмеримого масштаба. Или Вы про то, что и в случае отсутствия тиков не надо надо делать урезание шкалы, а просто оставлять промежутки между барами?

Опрос специально поместил в раздел про биржу, т.е. подразумевается именно биржевая торговля, где торговые сессии имеют место быть.

Именно временной масштаб, а не масштаб согласно поступлению тиков, т.к. даже при закрытой торговле цена может испытывать влияние массы факторов. То, что это так, доказывается образованием гэпов при открытии рынка. Поэтому если тики не поступают, правильнее оставлять пустые промежутки. И, кстати, то, что вы с самого начала подразумевали биржевую торговлю, явным образом в формулировке ситуации отсутствовало. Но так или иначе, правильнее всё же ориентироваться на сутки, а не графики сессий. 

 
Sergey Vradiy:

Именно временной масштаб, а не масштаб согласно поступлению тиков, т.к. даже при закрытой торговле цена может испытывать влияние массы факторов. То, что это так, доказывается образованием гэпов при открытии рынка. Поэтому если тики не поступают, правильнее оставлять пустые промежутки. И, кстати, то, что вы с самого начала подразумевали биржевую торговлю, явным образом в формулировке ситуации отсутствовало. Но так или иначе, правильнее всё же ориентироваться на сутки, а не графики сессий. 

Привести пример, обосновывающий Вашу позицию можете? Пример, который показал бы преимущества предлагаемого Вами подхода как для ручного тех анализа, так и для его математического описания?

 
Aleksey Vyazmikin:

Индикатор мой (делает расчет в будущем), поэтому и работает нормально - конечно, с любым другим работать не будет.

В MT5 надо пробовать...

В MT5, оказалось так же работает отрицательный индекс, что меня удивило...

int calc=DonchianPf(0,-10);

////////-////////////
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double DonchianPf(int Bufer,int index)
  {
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_Donchian_Prognoz,Bufer,index,1,MA)<0)
     {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_Donchian_Prognoz indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
     }
   return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
  }
 
Sergey Vradiy:

Именно временной масштаб, а не масштаб согласно поступлению тиков, т.к. даже при закрытой торговле цена может испытывать влияние массы факторов. То, что это так, доказывается образованием гэпов при открытии рынка. Поэтому если тики не поступают, правильнее оставлять пустые промежутки. И, кстати, то, что вы с самого начала подразумевали биржевую торговлю, явным образом в формулировке ситуации отсутствовало. Но так или иначе, правильнее всё же ориентироваться на сутки, а не графики сессий. 

гепы гепам рознь :-) гепы "при открытии рынка" образуются довольно естественно - рыночные сделки переоткрываются образуя своп и забирая объём сткана. Образно, геп - это разница между массивами открытых контрактов и рыночных ожиданий выраженных в лимитках на момент взаимозачётов. Геп в любую сторону это попадос маркет-мейкеров.Очень упрощенно, но примерно так :-)

"гепы" на границах часов и минут - это техническая фигнь связанная с недостатком "разрешающей способности". Либо у сервера недостаточный собственный буфер (сиречь стакан, число собственных клиентов, объём средств ММ) или события происходят быстрее чем это доходит до сервера и он доводит до вас. 

 
Aleksey Vyazmikin:

В MT5, оказалось так же работает отрицательный индекс, что меня удивило...

Ничего удивительного. Делая прогноз можно даже результат сместить его в будущее, чтоб отрисовывал там где котировок еще нет, это же прогноз :-)

Просто не понимая в чём проблема. Возьмите инструмент курсор (кнопка ввиде крестика) Начинайте тянуть его в будущее от нулевого бара и вы увидите как этот инструмент покажет насколько баров вы протянули вперёд. В чем проблема то???


 
Mihail Marchukajtes:

Ничего удивительного. Делая прогноз можно даже результат сместить его в будущее, чтоб отрисовывал там где котировок еще нет, это же прогноз :-)

Просто не понимая в чём проблема. Возьмите инструмент курсор (кнопка ввиде крестика) Начинайте тянуть его в будущее от нулевого бара и вы увидите как этот инструмент покажет насколько баров вы протянули вперёд. В чем проблема то???


Удивило, так как в описании CopyBuffer буквально сказано:

Отсчет элементов копируемых данных (индикаторный буфер с индексом buffer_num) от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар (значение индикатора для текущего бара).

 Но это не суть ветки, а лишь детали.

 
Aleksey Vyazmikin:
Собственно, так-как я часто использую для определения вероятности событий бары с минусовым индексом, т.е. смотрю на будущее, то считаю крайне не удобным, что  в этом будущем участвуют бары с временным значением выходящим за границы торговой сессии, что мешает более точно (без поправок в уме) определять вероятность наступления событий во времени в будущем. Поэтому, предлагаю высказаться на эту тему, и если это не только моя проблема, то просить разработчиков внести изменения в терминал для решения этой проблемы.

А я согласен с Алексеем:

Ведь, действительно, но почему бы не соблюдать логику масштаба?

Если очень нужно, то решение вижу в формировании собственного интерфейса на канвасе с помощью отключения штатного:

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

Но придется попыхтеть. :))

 

Интересные результаты голосования, большинство (56%) респондентов ответило "Лучше ничего не трогать, а то мало ли что...", что вероятно свидетельствует об отсутствии веры в реализацию функционала без появления новых багов, в то же время 25% респондентов считают, что необходимо задуматься об адекватной шакале времени и только для 20% эта возможность оказалась невостребованной. Можно предположить, что большинство из 56% боящихся новых багов понимают необходимость в адекватной временной шкале, иначе они бы просто выбрали второй вариант ответа, в итоге получается что большинство проголосовавших не против появления адекватной временной шкалы.

В то же время, может стоит задумать о промежуточном варианте - появления календаря работы биржи с учетом продолжительности торговых сессий в конкретные дни, в том числе и на истории?

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересные результаты голосования, большинство (56%) респондентов ответило "Лучше ничего не трогать, а то мало ли что...", что вероятно свидетельствует об отсутствии веры в реализацию функционала без появления новых багов, в то же время 25% респондентов считают, что необходимо задуматься об адекватной шакале времени и только для 20% эта возможность оказалась невостребованной. Можно предположить, что большинство из 56% боящихся новых багов понимают необходимость в адекватной временной шкале, иначе они бы просто выбрали второй вариант ответа, в итоге получается что большинство проголосовавших не против появления адекватной временной шкалы.

В то же время, может стоит задумать о промежуточном варианте - появления календаря работы биржи с учетом продолжительности торговых сессий в конкретные дни, в том числе и на истории?

Это от того, что такие варианты ответов были предоставлены.

Лично мне это никак не мешает и не вижу в этом абсолютно никакой необходимости. Если будет надо, я и так посчитаю всё что будет требоваться. Но по причине отсутствия более подходящего ответа тоже голосовал за 3й вариант.

123
Новый комментарий
Причина обращения: