Можно ли считать программистами MQL-программистов? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сан Саныч, открою страшный секрет: MQL - тоже. Тоже интерпретатор.
Откуда дровишки?
Сан Саныч, открою страшный секрет: MQL - тоже. Тоже интерпретатор.
Становлюсь в очередь и тоже открываю Вам не менее ужасный секрет: ex4 и ex5-файлы - это нативный код. ))
Полезная информация :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
М.А.Ананьев, Н.А.Митин
Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС
АННОТАЦИЯ
В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по которым прогнозные способности моделей сравниваются согласно выбранным критериям. Нелинейные модели были разработаны для учета обнаруженных особенностей временных рядов, однако качество полученных с их помощью прогнозов иногда оказывается под вопросом. Результаты данного исследования дополняют результаты других работ: нелинейные модели условной волатильности показывают лучшие результаты. Возможным объяснением такого успеха может служить тот факт, что нелинейные модели дают более качественный прогноз на относительно коротких горизонтах, а на более длинных могут давать большую погрешность.
Конечно, спасибо.
Но по применению гарч просто огромная литература, причем что особенно важно именно на финансовых рынках. Где-то была статья, в которой ищут параметры гарч на примере всех акций входящих в индекс S&P500, а это 500 акций.
Как я вычитал (не мой опыт, все повторить не могу, очень большой объем), на сегодня наиболее перспективными моделями являются RealGARCH. Префикс Real относится к уже реализованной дисперсии, т.е. в модели используется две дисперсии: на больше ТФ и на меньшем ТФ, для которой имеется факт.
Все тут агитирую, чтобы кто-то начал копать. У меня был такой сподвижник, но он остановился на ариме, которая часть гарч. А для меня одного слишком большой объем работ.
Удобнее не потому, что интерпретатор - это вторично, а потому, что R среда предназначенная для моделирования, в т.ч. (или в первую очередь)) статистического.
Кстати, не смотря на то, что язык R интерпретирумый, непосредственно язык является языком сценариев и служит, в основном, для связи слов в предложении, т.е. функционала и различных пакетов между собой. И сам язык занимает ничтожную часть во времени исполнения программы.
Таким образом, все жалобы на быстродействие R абсолютно беспочвенны. Это я об использовании непосредственно R в ТС, и бесcмысленности переписывания кодов в MQL.)
С Вами полностью согласен: R очень хорошо продуманный инструмент для исследований и разработки в статистике, а теперь и машинное моделирование отнесли к статистике. Причем очень просто результаты исследований использовать в промышленном использовании.
Полностью с Вами согласен по поводу быстродействия. В тех алгоритмах, которые я использую, никаких перспектив по увеличению быстродействия при переписи на мкл я не вижу.
А самое главное, вообще не вижу такой необходимости в переписывании - это разные инструменты для разных областей прекрасно и легко объединяются, все стабильно работает.
Главное надо изучить переменные GOTO и INPUT... на компе ZX-Spectrum.
остальное наживное.
Главное надо изучить переменные GOTO и INPUT... на компе ZX-Spectrum.
остальное наживное.
Хм, в конце 80-х многие считали себя программистами за умение написать ))
LOAD ""Без этого, правда, нельзя было ни одну игру запустить (тогда еще с кассетного магнитофона).
Проблема в том, что чистый GARCH(1,1) - практически не работоспособная модель.
Надо брать соответствующий пакет, наиболее интересный - это rugarch. Приходится моделировать среднюю, собственно ARCH, а этих моделей достаточно много, можно получить неплохие результаты с EGARCH, кроме этого необходимо моделировать распределение. Полно публикаций с освещением результатов применения этого пакета на финансовых рынках, включая форекс. Готовые коды, сами примеры, в общем весьма поучительно
Если Вы обратите внимание на rugаrch и Вам удастся получить приличный результат, то этот пакет реализован на Срр, коды вроде открыты.
Но до Срр Вам далеко, так как не факт, что получите заслуживающий внимания результат, упражняясь с GARCH. Во всяком случае проводить эксперименты несравненно удобнее в R, а не мкл, так как R - это интерпретатор.
Полезная информация :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
М.А.Ананьев, Н.А.Митин
Сравнение линейных и нелинейных авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности на примере доходности индекса РТС
АННОТАЦИЯ
В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по которым прогнозные способности моделей сравниваются согласно выбранным критериям. Нелинейные модели были разработаны для учета обнаруженных особенностей временных рядов, однако качество полученных с их помощью прогнозов иногда оказывается под вопросом. Результаты данного исследования дополняют результаты других работ: нелинейные модели условной волатильности показывают лучшие результаты. Возможным объяснением такого успеха может служить тот факт, что нелинейные модели дают более качественный прогноз на относительно коротких горизонтах, а на более длинных могут давать большую погрешность.
Хм, в конце 80-х многие считали себя программистами за умение написать ))
Без этого, правда, нельзя было ни одну игру запустить (тогда еще с кассетного магнитофона).
это наше родное... и теплое.
это наше ФСЁ.))
Хм, в конце 80-х многие считали себя программистами за умение написать ))
Без этого, правда, нельзя было ни одну игру запустить (тогда еще с кассетного магнитофона).
мне было 6 лет,когда я получил в подарок первый Мастер
но не помню, что писал Load ...