В чем разница между тиковым и реальным объемах?

[Дмитрий Косолапов]

В документации по нашел такое:

MqlRates

Структура для хранения информации о ценах, объемах и спреде.

struct MqlRates   {    datetime time;         // время начала периода    double   open;         // цена открытия    double   high;         // наивысшая цена за период    double   low;          // наименьшая цена за период    double   close;        // цена закрытия    long     tick_volume;  // тиковый объем    int      spread;       // спред    long     real_volume;  // биржевой объем   };

 

Выбираем двадцатиминутные данные по фьючерсу Si-6.14:

2013.12.16 10:10 33854 3 7

2013.12.16 10:30 33864 2 5

2013.12.16 10:40 33864 12 13

2013.12.16 10:50 33862 2 16

2013.12.16 11:20 33871 3 4

2013.12.16 12:10 33910 4 4

2013.12.16 12:30 33896 1 1

2013.12.16 12:40 33893 9 182

2013.12.16 13:10 33891 3 5

2013.12.16 13:30 33882 1 1

 

Первый столбец дата и время, второй столбец тиковый объем, третий столбец реальный объем. 

[Vladimir Karputov]

dicos:

В документации по нашел такое:

MqlRates

Структура для хранения информации о ценах, объемах и спреде.

struct MqlRates   {    datetime time;         // время начала периода    double   open;         // цена открытия    double   high;         // наивысшая цена за период    double   low;          // наименьшая цена за период    double   close;        // цена закрытия    long     tick_volume;  // тиковый объем    int      spread;       // спред    long     real_volume;  // биржевой объем   };

 

Выбираем двадцатиминутные данные по фьючерсу Si-6.14:

2013.12.16 10:10 33854 3 7

2013.12.16 10:30 33864 2 5

2013.12.16 10:40 33864 12 13

2013.12.16 10:50 33862 2 16

2013.12.16 11:20 33871 3 4

2013.12.16 12:10 33910 4 4

2013.12.16 12:30 33896 1 1

2013.12.16 12:40 33893 9 182

2013.12.16 13:10 33891 3 5

2013.12.16 13:30 33882 1 1

 

Первый столбец дата и время, второй столбец тиковый объем, третий столбец реальный объем. 

В данном примере явно ошибка сервера в трансляции обьемов.

Из практики по фьючерсам тиковый обьем практически всегда выше реального обьема раза в два-три.

[Дмитрий Косолапов]

barabashkakvn:
В данном примере явно ошибка сервера в трансляции обьемов.

Из практики по фьючерсам тиковый обьем практически всегда выше реального обьема раза в два-три.

Действительно, сейчас сижу на демо счете. Учусь. Поэтому точность мне не важна.

Правильно ли я понял, что тиковый объем это объем, показывающий сколько лотов находится на продаже, а реальный объем это сколько было продано лотов за интервал времени? 

[Дмитрий Косолапов]

под реальным объемом имел ввиду торговый объем.

[Maxim Romanov]

тиковый обьем, это колличество тиков еденицу времени. Реальный обьем, это колличество денег проторгованных на рынке за еденицу времени, который складывается из суммы всех исполненных заявок.

На форексе не может быть реального обьема, поэтому придумали такую глупость, как тиковый. Реальный обьем только на биржах.

[Vladimir Karputov]

dicos:

Действительно, сейчас сижу на демо счете. Учусь. Поэтому точность мне не важна.

Правильно ли я понял, что тиковый объем это объем, показывающий сколько лотов находится на продаже, а реальный объем это сколько было продано лотов за интервал времени? 

Нет. Тик это сколь раз цена изменилась (дернулась) за интервал времени.

Например за одну минуту было продано и куплено 100 контрактов - это реальный обьем, но эти контракты были проданы куплены не за один раз, а за три раза.  Сначала ушло 20, потом 30, а потом 50 контрактов. В идеальном случае тиковый обьем будет равен трем. 

[Дмитрий Косолапов]

спасибо большое, разобрался