MT4 всегда для хедж-счетов?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
geratdc
1512
geratdc  
  • 63% (24)
  • 29% (11)
  • 8% (3)
Всего проголосовало: 38
geratdc
1512
geratdc  

Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?

Все на выборы!!! )))

 
Aleksey Semenov
3800
Aleksey Semenov  
geratdc:

Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?

Все на выборы!!! )))

 
это называется OrderCloseBy() - не у всех брокеров правда работает эта функция, но да на мт4 только хедж
geratdc
1512
geratdc  
Aleksey Semenov:
это называется OrderCloseBy() - не у всех брокеров правда работает эта функция, но да на мт4 только хедж

Хм... Зря заморачивался значит. Верну прежнюю редакцию тогда. Спасибо.

Konstantin Erin
2161
Konstantin Erin  
geratdc:

Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?

Все на выборы!!! )))

Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.

Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:

В какой-то  момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.

Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.

Aleksey Semenov
3800
Aleksey Semenov  
STARIJ:

Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.

Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:

В какой-то  момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.

Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.

всё это хорошо и красиво смотрится и облегчает ковыряние пальцем в носу пока не приходят консервативные элементы автоторговля с роботами и вешается десяток разных стратегий на одну пару и чтоб у каждой стратегии или у каждого эксперта были "свои" ордера на этом символе, тут и сказочке конец
Aleksandr Volotko
15160
Aleksandr Volotko  
Aleksey Semenov:
всё это хорошо и красиво смотрится и облегчает ковыряние пальцем в носу пока не приходят консервативные элементы автоторговля с роботами и вешается десяток разных стратегий на одну пару и чтоб у каждой стратегии или у каждого эксперта были "свои" ордера на этом символе, тут и сказочке конец

торгуйте хоть миллион стратегий на одной паре, кто мешает? исключительно собственное восприятие

ведите учет своих ордеров внутри программы, а не на стороне торгового сервера брокера, дышать стенет легче, к тому же сэкономите на встречной марже, лишних спредах, лишних свопах и комиссиях, если таковые имеются

TheXpert
18310
TheXpert  
Aleksandr:

кто мешает?

никто. вот только для нетто-режима универсального решения, которое позволяло бы это сделать, так и не появилось. (хедж-терминал не в счет - платно и вопросов хватает)

geratdc
1512
geratdc  
STARIJ:

Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.

Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:

В какой-то  момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.

Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.

Понятно, спасибо. В принципе и на зачёте объёмов можно стратегию делать. Вообще МТ5 конечно надо изучать, всё никак у меня не получается заняться. Я пытаюсь С# изучать, думаю со временем мне это поможет в MQL5 вникнуть.

Konstantin Erin
2161
Konstantin Erin  
Aleksey Semenov:
всё это хорошо и красиво смотрится и облегчает ковыряние пальцем в носу пока не приходят консервативные элементы автоторговля с роботами и вешается десяток разных стратегий на одну пару и чтоб у каждой стратегии или у каждого эксперта были "свои" ордера на этом символе, тут и сказочке конец

Так для этих консервативных элементов и ввели магик - полностью все разруливает. Помню Clipper — система программирования приложений в среде базы данных — там этот параметр назывался карго, т.е. попутный груз.

Konstantin Erin
2161
Konstantin Erin  
geratdc:

Понятно, спасибо. В принципе и на зачёте объёмов можно стратегию делать. Вообще МТ5 конечно надо изучать, всё никак у меня не получается заняться. Я пытаюсь С# изучать, думаю со временем мне это поможет в MQL5 вникнуть.

давай вместе вникать... Хотел переделать эксперта, который в тестере за 1 день увеличивает депозит в миллион раз, переделать на 5. Но потом отвлекся на другого эксперта. Доделаю его, потом первому одну фичу добавлю и приступлю к 5.

Советую пока оптимизировать эксперта - сократить за счет использования функций с параметрами. Выбросить отсылку сообщений по каждому поводу, сделать по времени 2 раза в сутки. Например в 11 и в 17. Чем короче будет текст эксперта - тем легче переделать

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий