Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ?? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не устал? Целый год обещаешь, мы все ждем.
Какие то картинки с тестера и прочая фигня.
Где сигнал?
Не устал. Сигнал будет, что надо. Жди.
Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.
И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.
Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.
Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.
Итак, результаты теста:
Лонги:
Сделок -407, Прибыльных - 186, убыточных - 221, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.
Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток - 2223, соотношение прибыли/убытков - 2.5411606.
Шорты:
Сделок - 419. , Прибыльных -182 , убыточных - 237, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,
Суммарная прибыль в шортах - 4938, суммарный убыток - 2419, соотношение прибыли/убытков - 2.0413394
Суммарно лонги- шорты:
Сделок - 826, Прибыльных - 368. , убыточных - 458, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,
Суммарная прибыль - 10291, суммарный убыток - 4642, соотношение прибыли/убытков - 2.2169324.
Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.
По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.
Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)
Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))
бесит! такой бред! не позорьтесь!
когда говорят, что вероятность должна быть >50%, имеют ввиду "при условии, что тейкпрофит равен стоплоссу". я думаю,что это и так должно быть понятно!
бесит! такой бред! не позорьтесь!
когда говорят, что вероятность должна быть >50%, имеют ввиду, что "тейкпрофит должен быть равен стоплоссу"
я думаю,что это и так должно быть понятно!
Меня Ваш бред не бесит - бредит и бредит, и пусть себе. М.б. нервишки никуда. Бывает.
Кто-нибудь видел в нормальных системах, чтобы стоп был равен профиту? Чай не монетку бросаем.) Однако все, чуть не поголовно, стремятся к прогнозам оправдывающимся в более 50% случаев, и более 50% профитных сделок. Таких тем оч много, часть и сейчас в топе - не будем показывать пальцем.
Система, показанная в первом посте будет в небольшом плюсе даже при ~30% оправдавшихся прогнозов.
В некоторых постах таких тем, оправдывающихся прогнозов уже за 60% перевалило. Казалось-бы, деньги можно лопатой грести. Ан нет, ни денег, ни работающих систем пока нет.
Я ничего никогда не разруливаю. Я закрываю, и играю дальше. Мне эти знания не нужны.
Я ие отыграваюсь.) Самый надежный способ разрулить.)
С сигналом чо то, недопилено...
видимо нужно более 50
С сигналом чо то, недопилено...
видимо нужно более 50
С сигналом чо то, недопилено...
видимо нужно более 50
Ему, Ibragim Dzhanaev? Наверное да.) Это как раз из этой оперы.
Меня Ваш бред не бесит - бредит и бредит, и пусть себе. М.б. нервишки никуда. Бывает.
Кто-нибудь видел в нормальных системах, чтобы стоп был равен профиту? Чай не монетку бросаем.) Однако все, чуть не поголовно, стремятся к прогнозам оправдывающимся в более 50% случаев, и более 50% профитных сделок. Таких тем оч много, часть и сейчас в топе - не будем показывать пальцем.
Система, показанная в первом посте будет в небольшом плюсе даже при ~30% оправдавшихся прогнозов.
В некоторых постах таких тем, оправдывающихся прогнозов уже за 60% перевалило. Казалось-бы, деньги можно лопатой грести. Ан нет, ни денег, ни работающих систем пока нет.
Какой-то странный подход.
Ясно, что процент выигрышей связан с отношением ТП/СЛ. Если ТП втрое больше чем СЛ, то мы будем в плюсе, если будем угадывать всего лишь 30% сделок. А если у нас наоборот, ТП втрое меньше, чем СЛ, нам для того же дохода нужно, чтобы угадывалось 80% сделок.
Поэтому мало говорить о "вероятности прогноза", надо обязательно указывать среднее отношение прибыли к убытку в единичной сделке.
Какой-то странный подход.
Ясно, что процент выигрышей связан с отношением ТП/СЛ. Если ТП втрое больше чем СЛ, то мы будем в плюсе, если будем угадывать всего лишь 30% сделок. А если у нас наоборот, ТП втрое меньше, чем СЛ, нам для того же дохода нужно, чтобы угадывалось 80% сделок.
Поэтому мало говорить о "вероятности прогноза", надо обязательно указывать среднее отношение прибыли к убытку в единичной сделке.
1. Объясните это нашим согражданам.))
2. На самом деле вероятность правильного входа не имеет никакого отношения к СЛ и ТП. Это разные некоррелированные параметры. Хотя, безусловно, если мы выигрываем одну из трех сделок, нам нужна прибыль в сделке не менее 3-х убытков.
Надо было еще бредовей вопрос сформулировать. были бы еще более бредовые ответы
Yuriy Asaulenko:
Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе.
Речь идёт о прогнозирование торговли не только во флете, но и тех участков, где котировки растут или падают в 2-3 раза, где появляются новые вершины и т.д.
Ладно ушёл объяснять бесполезно...
Угу.
- На рассвете розовом предскажу прогнозы вам
- Сбудется, не сбудется, завтра все забудется.
Как всегда, одни фразы-пустышки.