Соотношение вашего риска и доходности: - страница 3

[Georgiy Merts]

Maxim Romanov:

Это не то. Я всегда говорю клиенту, что риск 30%, это означает, что в самом плохом случае, он заберет 70% от того, что вложил. Если торгую на своем счете, то риск ставлю больше, но это всегда сумма, которая у меня останется. Риск это ситуация, когда все пошло не так как должно было. Моя цель не допустить, чтобы просадка вышла за 30%. Вот вероятность этой ситуации люди и не считают. А риск на сделку, по большей части ничего не говорит. Можно закладывать хоть 0,001% риск на сделку, что толку, если будет серия убыточных сделок.

Вот например у меня в сигнале средняя прибыль 2,57, средний убыток 3,15. Процент прибыльных сделок 77,45% . Эти цифры совершенно ничего не говорят о вероятности просадки до 30%.

То есть, вопрос в терминах ?

Обычно "риском" называется размер СЛ.

А ты говоришь про максимальную просадку. Она тоже считается, есть и в отчете тестера, и ее можно посчитать для представленного результата работы эксперта.

[Maxim Romanov]

George Merts:

То есть, вопрос в терминах ?

Обычно "риском" называется размер СЛ.

А ты говоришь про максимальную просадку. Она тоже считается, есть и в отчете тестера, и ее можно посчитать для представленного результата работы эксперта.

я говорю о вероятности наступления ситуации, когда просадка выйдет за установленные пределы. Проще говоря вероятность слива (если риск 100%)

[[Удален]]

George Merts:

Да какая разница, какая последовательность ?  В условии - "не менее 30% ТП" - а последовательность - какая угодно.

В общем-то - да, разница не в последовательности этих 30% ТП и 70% СЛ, а в заложенном риске на сделку.

При превышении определенного порога риска на сделку, при прочих равных, убыток будет и при условии - "не менее 30% ТП".

George Merts:

Если капитал слился после одной же ставки - мы имеем вовсе не 30% выигрышей, а 0%.

Если такое случилось, то это исключительно от чрезмерно завышенного риска на сделку, т.е. 100% риска, но никак не от % выигрышей/проигрышей.

[Sergey Vradiy]

Иногда на этот вопрос невозможно ответить. Торговля без стопа с допустимой просадкой 2-3 тысячи пунктов в принципе не чревата сливом. Но и прибыль может быть закрыта как за день, так и за месяц, это не предсказуемо. Поэтому когда 10 к 1, когда 1 к 10. Раз на раз, как говорится, не...  )). А вообще здесь большинство людей не имеют представления о торговле, судя по очередным "открытиям", которые выдают чудесные кодеры. Быть кодером - одно, быть трейдером - совершенно другое.