Существует ли универсальная система? - страница 2

Новый комментарий
 
Pyxis:

Привет всем!

Возник такой вопрос: существуют ли универсальные торговые системы которые могут показывать неплохую положительную динамику на длительной истории?

Ну как бы понятно, что:

1) Хороший, мощный, практически безоткатный тренд губит на корню любую отбойную, контртрендовую систему.

2) Флет в любом своем проявлении, сводит на нет трендовую систему. 

3) Скальпинг может слить депозит даже на отсутствии новостей. Хороший кратковременный выброс цены и минус (если не слив) обеспечен.

Какие могут быть варианты, которые бы учитывали недостатки каждой из вышеперечисленных систем и возможно ли это в принципе?


P.S. Если есть, если знаете, поделитесь.

Есть универсальные ТС, но, их доходность не превышает 3-5 %-тов годовых, а при рефинансировании прибыли - 10-15% -тов годовых. Бывают периоды, когда они способны приносить 10-15 %-тов в месяц. Главное, при таких низких доходностях, им не грозит слив депозита. В существование сверхдохожных универсальных ТС я не верю.

 
Не агрессивный скальпинг.. но он не для всех )
 
Yousufkhodja Sultonov:

Есть универсальные ТС, но, их доходность не превышает 3-5 %-тов годовых, а при рефинансировании прибыли - 10-15% -тов годовых. Бывают периоды, когда они способны приносить 10-15 %-тов в месяц. Главное, при таких низких доходностях, им не грозит слив депозита. В существование сверхдохожных универсальных ТС я не верю.

Ну даже древняя система черепах приносит больше чем 30% в год. 

И нет никакиой тайны как она работает. В кодобазе есть. Пользуйтесь.

 
при 10к депо спокойная ТС приносит 50% годовых..
 
GhostMan:
при 10к депо спокойная ТС приносит 50% годовых..

Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания.


 
igrok333:

то есть, если ставить отложки, то проскальзывания не будет?

лучше экспирацию ставить вместо тейкпрофита?
зачем? тейкпрофит же тоже без проскальзывания должен закрываться. тейкпрофит - это по идее та же самая отложка.

https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend

я так понял, что экспирацию можно ставить только на отложки.
то есть мы ставим дату экспирации, и если до этого момента отложка не активировалсь, она снимается?

При закрытии по ТП направление проскальзывания будет в плюс (в нашу пользу) если цена пересечет уровень ТП и пойдет дальше. Или в минус (в убыток нам) если цена пересечет уровень ТП и дернется в обратную сторону. Интересно за этим понаблюдать на демо во время быстрого движения. Нажимаем кнопку закрыть ордер например когда прибыль +10п. Сервер секунды три изучает движение цены. Если цена уходит в нашу пользу, например доходит до +15 п, то закрывает ордер с прибылью +10 п. Если цена идет в минус, например к 5 п, то закрытие производится с минимально возможной выгодой для нас +5 п. На днях у меня было проскальзывание 128 пунктов. Лот 0,1 дал +12,8$ - даже где-то скриншот был.

Кстати, вот скрипт вычисляет время в минутах до конца рабочего дня. Попробуйте, пойдет?

#property strict
void start()
{
   int HEnd=21;
   int TimeEnd = (int)(StrToTime(TimeToStr(TimeLocal(), TIME_DATE)+" "+(string)HEnd)-TimeLocal())/60;
   Alert(TimeEnd);
}
 
Victor Ziborov:

Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания.

для Уоррена Баффетта пару лярдов больше, пару лярдов меньше - мелочь

 
Victor Ziborov:

Здесь на Форуме говорят про Уоррена Баффетта, у которого за 42 года среднегодовая доходность была 22.39%. И это преподносят как образец для подражания.


там стабильно. и стабильность подтверждена 42 годами.

а счета с сигналов часто сливаются за 1 день.

если бы здесь был счет, который 42 год приносил бы прибыль - на него тоже все подписывались бы.
 
Konstantin Nikitin:

Все, главное чтоб депо выдержал максимальную просадку, а когда0то в плюс она выведет ;)

Ага.. только нужен ли будет этот "+" через пол года/год... нахождения в просадке. Такую доходность и банк может обеспечить по вкладам))

 
STARIJ:

При закрытии по ТП направление проскальзывания будет в плюс (в нашу пользу) если цена пересечет уровень ТП и пойдет дальше. Или в минус (в убыток нам) если цена пересечет уровень ТП и дернется в обратную сторону. Интересно за этим понаблюдать на демо во время быстрого движения. Нажимаем кнопку закрыть ордер например когда прибыль +10п. Сервер секунды три изучает движение цены. Если цена уходит в нашу пользу, например доходит до +15 п, то закрывает ордер с прибылью +10 п. Если цена идет в минус, например к 5 п, то закрытие производится с минимально возможной выгодой для нас +5 п. На днях у меня было проскальзывание 128 пунктов. Лот 0,1 дал +12,8$ - даже где-то скриншот был.

Кстати, вот скрипт вычисляет время в минутах до конца рабочего дня. Попробуйте, пойдет?

обычно экспирация - это время закрытия контракта.

а в справке по ордерсенд я прочитал что экспирацию можно выставлять только для отложенных сделок.

то есть на форексе это понятие имеет другое значение?

если ты выставил дату экспирации для отложки - то в этом момент отложка будет отменена?
123456789...13
Новый комментарий
Причина обращения: