Форвард тест - страница 2

[Luchezar Shalomaev]

Mihail Matkovskij:

Все настройки подбираются на периоде бек теста, о форвард периоде советник ничего не знает, как во время реальной торговли, после оптимизации.

Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. Прогон на следующем периоде и есть форвард тест. А что делает форвард тест в МТ5? 

[Mihail Matkovskij]

Luchezar Shalomaev:

Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. А что делает форвард тест в МТ5? 

Моделирует будущее.

[Luchezar Shalomaev]

Mihail Matkovskij:
Моделирует будущее.

Каким образом?

[Mihail Matkovskij]

Luchezar Shalomaev:

Каким образом?

Попробуйте сами ответить на этот вопрос. Принцип форвард тестирования знаете?

[Mihail Matkovskij]

Оптимизация эксперта нужна для того, чтобы вывести его на номинальные настройки, а не для накрутки настроек с целью увеличения прибыли. В хорошем эксперте изменения рынка не должны слишком влиять на результат торговли. Поэтому, удовлетворительные результаты оптимизации должны соответствовать удовлетворительным результатам их форвард-тестов. Чем больше таких результатов, тем эксперт считается лучше.

[Sergey Vradiy]

Luchezar Shalomaev:

Каким образом?

Процесс построен следующим образом. Вначале прогон на бэк-тесте с контролем параметров (баланс, просадка, число убыточных сделок подряд и т.д.), затем продолжение уже на форвард-тесте, но без контроля параметров. Это вот что такое. Например, нужно сделать максимальную просадку не более 20%. Под это идёт подгон параметров советника. Но подгон идёт только для бэк-теста, а на форвард-тесте этого контроля уже нет, по форвард-тесту просадка уже не контролируется, будь она хоть 50%. Т.е. какими бы ни были хорошими или плохими результаты форвард-теста, оптимизация по нему не идёт. За счёт этого может быть так, что до определённого момента график красивый, потому что под этот интервал подогнали, а дальше график становится уже так себе, там подгона не было. Пусть общее время - 2 года, но 1 год - бэк-тест, а 2 год - форвард-тест. Каждая итерация идёт по всему периоду 2 года, но подгон советника только по 1 году, а 2 год уже вне контроля. Как понятнее объяснить, уже не знаю. Надеюсь, что и так понятно.

[Rashid Umarov]

Luchezar Shalomaev:

Спасибо. Давайте смоделируем ситуацию. Я провел оптимизацию советника, тестер перебрал тысячи вариантов настроек, я выбрал из результатов, например, наибольшую прибыль и с этими настройками прогнал на следующем периоде моделируя будущее. Прогон на следующем периоде и есть форвард тест. А что делает форвард тест в МТ5? 

А в справке непонятно написано? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#forward

Форвард-тестированием называется повторный прогон наилучших результатов оптимизации на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.

[Luchezar Shalomaev]

Sergey Vradiy:
Процесс построен следующим образом. Вначале прогон на бэк-тесте с контролем параметров (баланс, просадка, число убыточных сделок подряд и т.д.), затем продолжение уже на форвард-тесте, но без контроля параметров. Это вот что такое. Например, нужно сделать максимальную просадку не более 20%. Под это идёт подгон параметров советника. Но подгон идёт только для бэк-теста, а на форвард-тесте этого контроля уже нет, по форвард-тесту просадка уже не контролируется, будь она хоть 50%. Т.е. какими бы ни были хорошими или плохими результаты форвард-теста, оптимизация по нему не идёт. За счёт этого может быть так, что до определённого момента график красивый, потому что под этот интервал подогнали, а дальше график становится уже так себе, там подгона не было. Пусть общее время - 2 года, но 1 год - бэк-тест, а 2 год - форвард-тест. Каждая итерация идёт по всему периоду 2 года, но подгон советника только по 1 году, а 2 год уже вне контроля. Как понятнее объяснить, уже не знаю. Надеюсь, что и так понятно.

Замечательно. Я вас понял. При реальной торговле, вы не имеете возможность этого делать. Сделали оптимизацию, бэк тест и установили параметры. Начали торговать. Критерий выбора - просадка, максимальная прибыль, матожидание и пр. на основе исследований. А что дает такое форвард тестирование?

[Luchezar Shalomaev]

Rashid Umarov:

А в справке непонятно написано? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#forward

Понятно. Не понятно что это дает и/или как это можно использовать.

[Mihail Matkovskij]

Luchezar Shalomaev:

Понятно. Не понятно что это дает и/или как это можно использовать.

https://www.mql5.com/ru/forum/224434/page2#comment_6326123