Обсуждение статьи "Сравнение различных типов скользящих средних в торговле"
Описание торговой стратегии
Для тестирования индикатора была выбрана несложная стратегия с очевидными условиями входа в рынок и выхода из него.
Условия входа в рынок.
- Предварительный сигнал на покупку: линия индикатора пересекает тело "бычьей" свечи. Далее, если разность между текущим и предыдущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор растет), открываем сделку на покупку.
- Предварительный сигнал на продажу: линия индикатора пересекает тело "медвежьей" свечи. Далее, если разность между предыдущим и текущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор падает), открываем сделку на продажу.
Условия выхода из рынка:
- по достижению уровней TakeProfit или StopLoss;
- если открыта сделка на покупку и линия индикатора пересекла тело "медвежьей" свечи;
- если открыта сделка на продажу и линия индикатора пересекла тело "бычьей" свечи.
Сомнительная ТС для сделанных выводов в статье.
В статье сказано "Тестирование выполнено за период с 01.01.2016г. по 09.09.2017г."
А за какой период проводилась оптимизация? Что-то слишком хорошие результаты для мувингов.
Оптимизация выполнена за период с 01.01.2016г. по 09.09.2017г. Результаты я не завышал, в этом нет смысла, я же не продаю торгового робота на мувингах.
Замечательно )))) Сначала на этом периоде делаем подгонку параметров, а потом на нем же и тестируем )) Попробуйте сделать форвард оптимизацию и тестирование, будете неприятно удивлены.
Скользящими средними, наверно, хорошо анализировать естественные переходные процессы (например сезонное изменение температуры).
Каким вообще образом какая-то полоска, значение которой - среднее за последние несколько баров, может показывать куда пойдёт цена?
Точность из разряда - шла вверх, ну и дальше пойдёт значит.
Замечательно )))) Сначала на этом периоде делаем подгонку параметров, а потом на нем же и тестируем )) Попробуйте сделать форвард оптимизацию и тестирование, будете неприятно удивлены.
Да, вы правы. Бэк оптимизация и форвард тесты были бы более реалистичными. Я провел такую оптимизацию и тестирование для валютной пары EURUSD для TEMA, NRMA и DEMA (они дали лучшие результаты в статье).
Бэк-оптимизация. Период 01.01.2016-04.11.2016 г (половина временного интервала на котором я тестировал ранее)
Форвард-тестирование. Период 05.11.2016-09.09.2017г.
Результаты свел в таблицу:
| Наименование индикатора | Значения оптимизируемых параметров | Чистая прибыль (оптимизация) | Чистая прибыль (тестирование) | Фактор восстановления (оптимизация) | Фактор восстановления (тестирование) | Прибыльность (оптимизация) | Прибыльность (тестирование) | Коэффициент Шарпа (оптимизация) | Коэффициент Шарпа (тестирование) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMA | Период - 44, Growth factor - 0.0002 | 829.62 | 1072.76 | 2.39 | 3.93 | 1.32 | 1.41 | 0.1 | 0.13 |
| NRMA | Период - 10, Growth factor - 0.0001 | 772.78 | 415.26 | 1.49 | 0.89 | 1.26 | 1.15 | 0.09 | 0.05 |
| DEMA | Период - 49, Growth factor - 0.0002 | 541.22 | 575.92 | 1.21 | 1.68 | 1.24 | 1.31 | 0.09 | 0.10 |
Для NRMA тестирование получилось хуже, чем в статье. TEMA и DEMA показали хорошие результаты.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Сравнение различных типов скользящих средних в торговле:
Рассмотрены 7 видов скользящих средних (MA), разработана торговая стратегия по работе с ними. Выполнено тестирование и сравнение различных МА на одной торговой стратегии, дана сравнительная характеристика эффективности применения той или иной скользящей средней.
Сравним рассмотренные выше индикаторы с обычной EMA. На рисунке 2 показаны:
Все индикаторы построены на ценах Close.
Рис. 2. Сравнение индикаторов, основанных на экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Автор: Aleksey Zinovik