Обсуждение статьи "Как снизить риски трейдера"
Абсолютно невозможно ответить на вопрос: резкий выход цены из диапазона связан с новым трендом или "чёрным лебедем"? Цена может уйти на несколько фигур и тут же вернуться назад или же уйти и больше не вернуться никогда. Техническими средствами это выявить невозможно. Поэтому вместо того, чтоб пускаться во все тяжкие, разумнее исходить из лимита суточных потерь для выставления стоп-лосса.
убрали все риски осталось 3 сделки :))
Автор молодец, что затронул важную тему. Имхо, не хватает в самом начале определения понятия "риск". Есть несколько вариантов. И как правило, они связаны с отрицательной (убыточной) стороной медали. Хотя в лит-ре по финансовой математике встречается и такое: "риск - это любое отклонение финансового результата от ожидаемого или среднего значения". Т.е. подчёркивается не только возможность потерять, но и возможность заработать.
Такой стиль программирования не одобрямс.
MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3); MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0); MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1); MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2); MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
Массивы, циклы и т.п. Нихт употребирен?
А это правда раздел "METATRADER 5 — ТРЕЙДИНГ" ?
А это правда раздел "METATRADER 5 — ТРЕЙДИНГ" ?
Предлагаю переписать приложенный код на MQL5 и опубликовать в Codebase - мы добавим ссылку и сам код в статью.
Так, что, есть желающие переписать код советника из статьи на MQL5 язык и выложить в КодоБазу?
гениально: "эксперт на основе MACD не успевает отреагировать на резкий обвал цен пары USDCHF"
спасибо за статью.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Как снизить риски трейдера:
Торговля на финансовых рынках связана с целым комплексом рисков, которые должны учитываться в алгоритмах торговых систем. Снижение таких рисков — важнейшая задача для получения прибыли при трейдинге.
Одна из опасных форм разворота локального тренда — это обвалы и резкие скачки с большой амплитуды за короткое время. Скачок одной валюты в паре — это всегда обвал другой. Особенно это опасно при наличии открытой позиции, когда направление обвала обратно ее направлению. В такой ситуации небольшой депозит может быть полностью потерян.
Суть проблемы
Результат — огромные убытки участников торговли. Например, 6 мая 2010 года индекс Dow Jones обвалился за 6 минут на 1000 пунктов, при этом, по экспертным оценкам, рынок потерял около триллиона долларов.
Более свежий пример (на рис. 6) — выход Великобритании из ЕС, который спровоцировал обвал GBPUSD 24 июня 2016 года сразу на 560 пунктов. 473 пункта из них были потеряны за одну минуту:
Рис. 6. Обвал цены GBPUSD 24 июня 2016 года.
Автор: Aleksandr Masterskikh