Обсуждение статьи "Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы:

В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для входа в рынок.

Как и ожидалось, первый этап тестирования не показал нам четких прибыльных зон. Но в то же время стоит обратить внимание на индикатор индекса силы. На таймфрейме М5 график зависимости прибыли сделок от значений индикатора резко падает в нулевой зоне. О важности этого наблюдения говорит тот факт, что это явление проявляется на аналитических графиках индикатора со всеми используемыми для тестирования параметрами. Для своего шаблона мы выбираем параметры с наиболее выраженным характером явления (максимальной просадкой).

Аналитические графики индикатора силы с периодом 56 на таймфрейме М5

Увеличим масштаб анализируемого графика. Видим, что влияние этого фактора наблюдается в диапазоне от -0.01 до 0.01. Наблюдаемое явление одинаково верно как для сделок на покупку, так и на продажу.

Автор: Dmitriy Gizlyk

 

Хорошо сделано, отличная работа!

Я вынашивал эту идею в течение нескольких недель, но у меня не было достаточно знаний для ее реализации!

Теперь вы облегчили мне жизнь, и я приступаю к дальнейшим действиям с файлами.

 

Интересная статья.

 

Спасибо.

 

Интересная статья, спасибо.

Для анализаважны хорошие исторические ценовые данные. Где вы берете исторические данные о ценах, у брокера?

 
Извини, брат, но, честно говоря, за время моей работы над диссертацией я не видел лучшего способа создать идеальный Data Mining Bias. То, что вы делаете, - это дискриминационный отбор, в общих чертах; предположим, что у вас есть крем с ягодами на нем, который вы макаете ложкой в определенные области, чтобы поймать ягоды, и отказываетесь есть остальной крем. Вы рассчитываете, что в следующий раз вы сможете сделать то же самое, а кто еще этого не делает? Но что, если тетя Марри принесет новую чашку крема с другим расположением ягод на ней? Поверьте мне, мой друг... Тетушка Марри гораздо более линейна и предсказуема, чем нелинейная гетероскедастичность ценового действия.
 

Привет,

Мне очень нравится эта статья. Я действительно считаю, что бэктестирование очень важно. Но несколько факторов продолжают крутиться у меня в голове.

Я не могу понять, как давно были открыты позиции. Каков был начальный капитал (в тех абстрактных единицах)? Какой размер позиции был установлен?

Это добавило бы стратегии зрелости, поскольку то, о чем я спрашивал, напрямую влияет на потенциал любой стратегии - комиссии.

Каждый раз, когда вы перелистываете день, вы платите комиссию, основанную на размере позиции.

И прибыль в 1000 или 10000 может быть огромной или упущенной в зависимости от стартового капитала.


Буду признателен за ваши размышления по этому поводу. Возможно, я пропустил это где-то в статье.

Новый комментарий