Обсуждение статьи "Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников:
Ни для кого не секрет, что успешность работы любого торгового робота зависит от правильного подбора его параметров (его оптимизации). Но оптимальные для одного временного интервала параметры не всегда оказываются наилучшими на другом участке истории. А зачастую советники, прибыльные на тестировании, оказываются убыточными в реальном времени. И здесь возникает вопрос о необходимости постоянной оптимизации. А там где появляется много рутинной работы человек ищет пути ее автоматизации. В данной статье я предлагаю свой нестандартный подход к решению данной задачи.
Конечно, индикатор это совсем не тестер стратегий. И как же он может нам помочь в оптимизации советника? Моя идея заключается в том, чтобы прописать в индикаторе логику работы советника и отслеживать доходность совершения виртуальных сделок в реальном времени. При проведении оптимизации в тестере стратегий проводится серия тестов с перебором заданных параметров. Мы поступим также, запустим одновременно несколько экземпляров одного индикатора с разными параметрами, по аналогии с проходами тестера стратегий. В момент принятия решения, советник опросит запущенные индикаторы и выберет для исполнения лучшие показатели.
Вполне вероятен вопрос: зачем изобретать велосипед? Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны такого решения. Несомненно, главным преимуществом такого подхода является оптимизация советника практически в условиях реального времени. Вторым преимуществом можно назвать проведение тестирования на реальных тиках именно Вашего брокера, но с другой стороны, тестирование в режиме реального времени является большим минусом, т.к. необходимо выждать время для сбора статистических данных. Положительным является и тот момент, что при движении во времени тестер-индикатор не будет пересчитывать всю историю, а только текущий тик, в то время, как тестер стратегий будет проводить прогон истории с самого начала. Такой подход дает более быструю оптимизацию в требуемый момент. Следовательно, мы можем проводить оптимизацию практически на каждом баре.
Автор: Dmitriy Gizlyk