Правда ли, что у некоторых брокеров запаздывают котировки? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что нужно видеть, чтобы сделать такой же вывод?
по стилю кодирования люди определили
Если да, то:
Да, правда. Есть такой вид мошенничества "быстрый-медленный брокер".
Суть его в том, чтобы перекрывать позиции медленного брокера.
Наказание за это как правило пожизненный бан.
Да, правда. Есть такой вид мошенничества "быстрый-медленный брокер".
Суть его в том, чтобы перекрывать позиции медленного брокера.
Наказание за это как правило пожизненный бан.
А если совмещать с какой-нибудь стратегией или торговлей "пыль в глаза"? Например, открываешь от фонаря сделки, 50 на 50, параллельно открываешь иногда сделки во время запаздывания (не все, а по минимуму, чтобы укладывались в теорию вероятности).
Сделки по устаревшим котировкам на серверной стороне автоматически "подсвечиваются красным".
В итоге могут отменить только прибыльные арбитражные, оставив убыточную "пыль" =)
А что нужно видеть, чтобы сделать такой же вывод?
Стиль изложения, кода, поднимаемые темы. Мне кажется, если постоянно читать форум, невозможно перепутать.
Да, правда. Есть такой вид мошенничества "быстрый-медленный брокер".
Суть его в том, чтобы перекрывать позиции медленного брокера.
Наказание за это как правило пожизненный бан.
Читал, что некоторые ДЦ вообще не связываются с поставщиками ликвидности, просто открывают счет в солидном ДЦ и его котировки выдают за свои. Разве что немного подфильтруют. Опознать это невозможно, запаздывание невелико. Ведь даже за 10 миллисекунд сигнал проходит по кабелю 2000 км, если по прямой. Почему бы этому ДЦ не разместить свой сервер в том же дата-центре, где стоит сервер солидного ДЦ...
И клиенту ловить разницу в 10 мс средствами Windows, где системный таймер имеет шаг около 16 мс, сложно. И особенно это запаздывание между ДЦ мало по сравнению с реальным временем исполнения сделок, которое составляет не менее сотен мс, а в реальной торговле с прибылью измеряется секундами. За почти 9 лет, в течение которых я собираю тики одновременно с нескольких десятков ДЦ, опознать как "медленный" мне не удалось ни одного из двух сотен опробованных ДЦ.
Скажите, пожалуйста, Ivan Gurov, удалось ли это Вам. Имею в виду опознание ситуации, когда одному ДЦ можно было бы проставить ярлык "медлительный", а второму "быстрый"?
P.S. О мошенничестве. Допустим, вышеописанный ДЦ как-то сумел опознать, что клиент использует более качественный (дорогой) источник котировок для анализа. Кто мошенник?
Это может выглядеть как торможение, но брокер изначально предупреждает, что на счетах типа ECN сделки происходят по реальным котировкам от прямых поставщиков ликвидности. Это означает, что показываются только те котировки, по которым идут "живые" запросы. Проскальзывания или "залипания" цены связаны с тем, что у поставщика ликвидности (а не у самого брокера!) крупные лоты торгуются по частям, что непрерывно двигает цену, либо наоборот не находят покупателя, из-за чего цена не может сдвинуться. Сыграть на этом невозможно в принципе: брокер не даст выполнить сделку на интересующих вас условиях, заставляя ждать.
Это может выглядеть как торможение, но брокер изначально предупреждает, что на счетах типа ECN сделки происходят по реальным котировкам от прямых поставщиков ликвидности. Это означает, что показываются только те котировки, по которым идут "живые" запросы. Проскальзывания или "залипания" цены связаны с тем, что у поставщика ликвидности (а не у самого брокера!) крупные лоты торгуются по частям, что непрерывно двигает цену, либо наоборот не находят покупателя, из-за чего цена не может сдвинуться. Сыграть на этом невозможно в принципе: брокер не даст выполнить сделку на интересующих вас условиях, заставляя ждать.
Я как-то давно писал реальные тики с робо, альпы и rvd Там все было абсолютно точно, разность на уроне 10-20 мс максимум, на новостях различались спреды.
Ну ведь ерунда же. Нет понимания что ли аргументированного предупреждения?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Правда ли, что у некоторых брокеров запаздывают котировки?
fxsaber, 2017.11.17 11:20
В MT4/5 нужно аккуратно относиться к понятию актуальности цены.
Два терминала на одной и той же машине, подключенные к одному и тому же счету, будут рассинхронизированы в довольно большом диапазоне.
На данный момент (заявка в СД висит) нельзя доверять понятию актуальности цены в MT4/5. При таком раскладе (пока не исправят) тот же HFT на MT5 с биржей невозможен по техническим причинам.
По так называемой "запаздывающей" котировке нельзя совершить рыночную сделку. Кухонную - можно, рыночную - нет. Тема должна была заглохнуть на первой странице.
Я как-то давно писал реальные тики с робо, альпы и rvd Там все было абсолютно точно, разность на уроне 10-20 мс максимум, на новостях различались спреды.
и пинги у вас были одинаковые? такой минимальной разницы даже в идеальных условиях добиться невозможно (из-за лага терминала, пингов, серверов дц) и даже на одном и том же терминале на разных графиках невозможно.
в условиях, приближенных к идеальным получается около 200-1000+ мс задержка в среднем на волатильном рынке, на условно равнозначных по скорости котировках, что спокойно съедается временем исполнения на круг и слиппаджами и лагами терминала как отмечено выше, но иногда все нормально. Итого для полноценного арбитража, даже со всеми этими болячками, иногда достаточно 150+ мс при исполнении порядка 50мс, что бы арбитраж был эффективным в общем случае, при грамотной логике.