По поводу "НАДЕЖНОСТИ" сигналов
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 18: август 2012)
- Ув.разработчики, обратите внимание!
- Какие еще рынки доступны для автоматической торговли кроме форекс?
так как детали не раскрываются администрацией делаю вывод - насколько надежно счет будет слит.
))))))
Просто интересен момент: сигнал с приростом -10% и временем жизни 2 недели считается надежным(4 деления из 4). А сигнал с приростом 60% и временем жизни 8 недель - ненадежный (1 деление из 4). Вот сижу и гадаю что к чему
))))))
Просто интересен момент: сигнал с приростом -10% и временем жизни 2 недели считается надежным(4 деления из 4). А сигнал с приростом 60% и временем жизни 8 недель - ненадежный (1 деление из 4). Вот сижу и гадаю что к чему
К багу в расчётах.
Просто интересен момент: сигнал с приростом -10% и временем жизни 2 недели считается надежным(4 деления из 4). А сигнал с приростом 60% и временем жизни 8 недель - ненадежный (1 деление из 4). Вот сижу и гадаю что к чему
Вам надо побывать в Клубе Телепатов https://www.mql5.com/ru/forum/133408
Тогда (возможно) станет вам понятно несколько моментов:
1. На расчёт надежности влияют аж несколько показателей https://www.mql5.com/ru/forum/217686
2. Во всех умозаключениях надо приводить конкретный пример. Если мы сравниваем сигналы, то надо сравнивать конкретные сигналы.
Сравнительно недавно среди показателей оценки сигналов появилась НАДЕЖНОСТЬ. Может кто объяснит от чего она зависит.
Вот фраза оттуда: "огромные месячные проценты прироста ведут к сливу счета."
Почему сделан такой вывод? Можно вполне нормально торговать на 2-3% от депозита на уровень стопа в 8-12пп, при этом тейки брать от х4
Прирост будет хороший, рисков мало, но сигнал будет при таком раскладе совсем дохлый, и не надёжный.
"Надёжность" - это примерно так:
Приходят 2 бригады на одинаковые объекты, в одной профи, а во второй самоучки. Первая бригада сдаёт работу через 3 дня, а вторая через 10 дней.
Вывод: первая бригада - бокопоры, налепили по-быстрому, и ушли. Зато вторые - просто красавчики, делали так качественно, что потратили аж 10 дней.
Невозможно просто так взять, и определить надёжность, у каждого свой критерий надёжности.
"Надёжность" - это примерно так:
Приходят 2 бригады на одинаковые объекты, в одной профи, а во второй самоучки. Первая бригада сдаёт работу через 3 дня, а вторая через 10 дней.
Вывод: первая бригада - бокопоры, налепили по-быстрому, и ушли. Зато вторые - просто красавчики, делали так качественно, что потратили аж 10 дней.
Невозможно просто так взять, и определить надёжность, у каждого свой критерий надёжности.
Неудачный пример.
Вот правильный пример -- в нашем случае:
-- есть два счёта с одинаковым балансом
-- по одному и тому же сигналу, по одной и той же цене БИД открывается на одном счёте 0,01 лота, а на другом 1,0 лота
-- по одному и тому же сигналу и по одной и той же цене АСК идёт закрытие
-- на одном счёте прирост 1%, а на другом 20%
Надёжность счёта с приростом в 1% выше, чем с приростом 20%.
Т.к. в случае движения цены не в "нашу" сторону -- один счёт потеряет 1% баланса, а второй аж 20%.
p.s. Уже обсуждали этот аспект в ветке-анонсе от МК https://www.mql5.com/ru/forum/217686
p.s.2 Проверка формулы надёжности на корректность -- надёжность по одному критерию "прирост" -- на счёте, где отсутствует торговая активность, должна быть 100%
Лидеры в "Надежность" имеют совокупность максимального "Алготрейдинг" и минимального "Просадка". Притом "Просадка" играет ключевую роль в основном рейтинге - как основной показатель для защиты инвестора(подписчика).
Неудачный пример.
Вот правильный пример -- в нашем случае:
-- есть два счёта с одинаковым балансом
-- по одному и тому же сигналу, по одной и той же цене БИД открывается на одном счёте 0,01 лота, а на другом 1,0 лота
-- по одному и тому же сигналу и по одной и той же цене АСК идёт закрытие
-- на одном счёте прирост 1%, а на другом 20%
Надёжность счёта с приростом в 1% выше, чем с приростом 20%.
Т.к. в случае движения цены не в "нашу" сторону -- один счёт потеряет 1% баланса, а второй аж 20%.
p.s. Уже обсуждали этот аспект в ветке-анонсе от МК https://www.mql5.com/ru/forum/217686
p.s.2 Проверка формулы надёжности на корректность -- надёжность по одному критерию "прирост" -- на счёте, где отсутствует торговая активность, должна быть 100%
Андрей, с лотом 0.01 стоплосс может быть на уровне 100пп, а лотом 1.0 = 10пп. Эти моменты учтены? При 5 стопах с лотом 1.0 теряется 10% от депозита, зато при профитах прирост сколько? Конечно прирост не надёжен.
Как при этом оценить надёжность, в случае закрытия по профиту, или по стопу? Разные ТС, и самая надёжная ТС запросто попадёт под шаблон: "Ненадёжен"
Я читал ту ветку, и за ней следил с самого начала.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования