Обсуждение статьи "Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение:

Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.

Рассмотрим модель симметричного случайного блуждания с дискретным временем. Пусть большие гэпы в нем  редки (как и в реальных ценах), а в промежутках между ними оно близко к блужданию с непрерывным временем (винеровский процесс). Введём обозначения: g — величина гэпа, m — максимальное продвижение в сторону гэпа до его закрытия. Тогда случайная величина x=m/g будет иметь функцию распределения, близкую к функции P(x) — такой, что P(x)=1-1/x, если x≥1 и P(x)=0, если x<1. Рисунок для иллюстрации введенных нами величин:

Гэп направленный вниз.

Автор: Alexey Nikolaev

 

Есть брак в оформлении (нет части подсветки в одном MQL коде).

Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.

 
Stanislav Korotky:

Есть брак в оформлении (нет части подсветки в одном MQL коде).

Вы правы. Не знал, что после редактирования кода подсветка не устанавливается автоматически.

 
Stanislav Korotky:

Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.

Риск (в том виде, как он был определен в начале предыдущей части статьи) просто пересчитывается в объём сделки. Они прямо пропорциональны. Если оптимальный риск вычисленный нами равен ropt и если при объёме сделки в один лот при точном срабатывании стоп-лосса мы теряем долю капитала r0, то оптимальный объём будет равен  ropt/r0 лотов.

Помимо этого, мы получаем оценку nmin для числа сделок в серии, которое необходимо для анализа системы.

 

Расширенный ответ на вопрос о применении изложенной теории риска:
Выложил на Маркете скрипт Volume Optimizer, использующий данную теорию. Он определяет оптимальный объём сделки, исходя из истории сделок.

 
Aleksey Nikolayev:

Расширенный ответ на вопрос о применении изложенной теории риска:
Выложил на Маркете скрипт Volume Optimizer, использующий данную теорию. Он определяет оптимальный объём сделки, исходя из истории сделок.

Вам задали конкретный вопрос, хотя он прозвучал как пожелание:

Хотелось бы практического примера на базе формул, с демонстрацией выгоды от оценки рисков.


Где сравнение обычной торговли и торговли с использованием вашего метода? В чем преимущество вашего метода? 

Если нет преимущества -то так и надо написать:

Всё чем я занимался - это полная туфта, не занимайтесь этим.

Или показать, наглядно, преимущество вашего метода.
 
Sergey Chalyshev:

Вам задали конкретный вопрос, хотя он прозвучал как пожелание:

Где сравнение обычной торговли и торговли с использованием вашего метода? В чем преимущество вашего метода? 

Если нет преимущества -то так и надо написать:

Всё чем я занимался - это полная туфта, не занимайтесь этим.

Или показать, наглядно, преимущество вашего метода.

Если бы Stanislav Korotky счёл мой ответ недостаточным, то сообщил бы здесь об этом за прошедшие 10 месяцев и без вашей помощи.

Если вы хотите содержательных ответов на ваши вопросы, то формулируйте их без хамства и необоснованной требовательности. 

 
Aleksey Nikolayev:

Если бы Stanislav Korotky счёл мой ответ недостаточным, то сообщил бы здесь об этом за прошедшие 10 месяцев и без вашей помощи.

Я же сказал - "хотелось бы" ;-) - просто высказал пожелание. Мне много чего хотелось бы - я понимаю, что это ничего не значит.

Я действительно считаю, что сравнение торговли с использование и без использования метода - так сказать side by side - было бы более наглядно и убедительно.

К сожалению, сайт и форум MQ оставляют желать лучшего (впрочем как и многое другое ;-), так что я просто не отследил "продолжение банкета" 10 месяцев назад.

 
Stanislav Korotky:

Я же сказал - "хотелось бы" ;-) - просто высказал пожелание. Мне много чего хотелось бы - я понимаю, что это ничего не значит.

Я действительно считаю, что сравнение торговли с использование и без использования метода - так сказать side by side - было бы более наглядно и убедительно.

К сожалению, сайт и форум MQ оставляют желать лучшего (впрочем как и многое другое ;-), так что я просто не отследил "продолжение банкета" 10 месяцев назад.

Ваш пост, отчасти, выглядит как оправдание грубости этого товарища. Непонятно, зачем это нужно. Возможно, вас просто не волнует грубость направленная не в вашу сторону. Тогда это совершенно неверная позиция. Хамство имеет свойство неограниченно расширяться подобно газу и если его вовремя не ограничить, то рано или поздно оно обернётся и против вас.

Тем не менее, вопрос поднятый вами и вашим грубым астрологическим соратником, несомненно, имеет смысл. Следующим постом здесь выскажусь на эту тему.

 
Попробую описать практическую пользу от статьи. Если делать это совсем кратко - нет ничего практичнее хорошей теории. Теперь более развёрнуто. Риск в сделке - очень важная величина. Слишком большой разрушит депозит даже для прибыльной стратегии, поскольку убыточные сделки бывают и в этом случае. Слишком маленький - не даст возможности извлечь прибыль за время работы стратегии, которое не бесконечно в силу изменчивости рынка. Какие методы обычно применяются для определения риска?
1) Со ссылкой на неких "опытных трейдеров" называют конкретный процент от депозита. Чаще всего в районе 1-3%
2) Теория оптимального f Ральфа Винса
Первый вариант даёт более-менее осмысленное значение в среднем, но не имеет обоснования и не различает системы, которые могут весьма отличаться. Второй - прост и обоснован, но обычно сильно завышает риск и, как следствие, даёт большую просадку. Третий вариант - также завышает риск, но по-разному, в зависимости от критерия оптимизации.

В этих двух статьях описывается метод, который даёт адекватное и обоснованное значение для риска в услових неопределённости, всегда присущей рынку. При этом, значение этого риска определяется исходя из истории работы советника и предпочтений трейдера по доходности, просадке и рискованности в торговле. Таким образом, данная теория - явный шаг вперед по сравнению с вышеупомянутыми. Уже поэтому она практически полезна. Также, её изучение поспособствует повышению уровня понимания теории вероятностей, что тоже весьма полезно.
 
Aleksey Nikolayev:

Ваш пост, отчасти, выглядит как оправдание грубости этого товарища. Непонятно, зачем это нужно. Возможно, вас просто не волнует грубость направленная не в вашу сторону. Тогда это совершенно неверная позиция. Хамство имеет свойство неограниченно расширяться подобно газу и если его вовремя не ограничить, то рано или поздно оно обернётся и против вас.

Тем не менее, вопрос поднятый вами и вашим грубым астрологическим соратником, несомненно, имеет смысл. Следующим постом здесь выскажусь на эту тему.

Я никого не оправдывал. Писал по теме. Отвечал только вам. Хамства не допускал. Даже смайлик поставил. А уж каково ваше восприятие - это отдельный вопрос. Он как бы уводит от темы и дает не совсем конструктивный подход, потому дальнейшее участие в данном "обсуждении" прекращаю.

Новый комментарий