Гэпы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так вопрос-то: Как можно на исторических данных...
Для оценки соотношения закрытых и незакрытых гэпов можно сделать примерно так. Берем робота для торговли по гэпам, устанавливаем в нем динамический тейк-профит на 100% закрытия каждого гэпа. Прогоняем в тестере. Смотрим отчет по количеству прибыльных и убыточных сделок. Число прибыльных сделок соответствует числу закрытых гэпов.
Получил таким образом на своем самодельном роботе отчет за 10 лет по EURUSD. Процент закрытия гэпов, как видно, 70%. Небольшая погрешность по отношению к теоретическому значения обусловлена фиксированным стоп-лоссом и ограничением на минимальный размер гэпа. Прибыльность робота прошу не критиковать, так как параметры торговли установлены не оптимальные, а только для оценки числа прибыльных сделок на полностью закрывающихся гэпах, (а не самой прибыли).
Процент закрытия гэпов, как видно, 70%. Небольшая погрешность по отношению к теоретическому значения обусловлена фиксированным стоп-лоссом и ограничением на минимальный размер гэпа. Прибыльность робота прошу не критиковать, так как параметры торговли установлены не оптимальные, а только для оценки числа прибыльных сделок на полностью закрывающихся гэпах, (а не самой прибыли).
70% - не плохо, а вот фиксированный СЛ - не есть хорошо, я так думаю..
к тому же, возможно продолжение движения.. а сколько? а как с этим бороться?
может усредняться? тогда как бороться с этим?..
Для оценки соотношения закрытых и незакрытых гэпов можно сделать примерно так. Берем робота для торговли по гэпам, устанавливаем в нем динамический тейк-профит на 100% закрытия каждого гэпа. Прогоняем в тестере. Смотрим отчет по количеству прибыльных и убыточных сделок. Число прибыльных сделок соответствует числу закрытых гэпов.
Получил таким образом на своем самодельном роботе отчет за 10 лет по EURUSD. Процент закрытия гэпов, как видно, 70%. Небольшая погрешность по отношению к теоретическому значения обусловлена фиксированным стоп-лоссом и ограничением на минимальный размер гэпа. Прибыльность робота прошу не критиковать, так как параметры торговли установлены не оптимальные, а только для оценки числа прибыльных сделок на полностью закрывающихся гэпах, (а не самой прибыли).
Ваш эксперимент не даёт ответа на эту часть вопроса ТС:"как часто гэпы закрываются в понедельник ночью"...
Ваш эксперимент не даёт ответа на эту часть вопроса ТС:"как часто гэпы закрываются в понедельник ночью"...
Я думал, что наиболее характерный показатель - это процентное соотношение закрытых гэпов к незакрытым (посчитано 70%/30%).
Если важно определить частоту закрытия, то можно воспользоваться этим же отчетом. В нём есть цифра абсолютного числа прибыльных сделок - 324. Это число полностью закрытых гэпов за 10 лет. Делим на 10 , получаем 32.4 закрытых гэпа за год, ещё делим на 12 - получаем 2.7 закрытых гэпов за месяц. Таким образом, приблизительно 3 гэпа в месяц полностью закрываются.
По поводу закрытия гэпов именно в понедельник, то здесь это оценить сложнее, нужно дорабатывать робота, что не сильно хочется. Однако, в моем эксперименте стоп-лосс сравнительно небольшой, примерно в 2 раза меньше среднесуточного хода валютной пары. Поэтому если гэп не закрывается, то стоп-лосс чаще всего сносится в тот-же понедельник, и гэп учитывается как не закрытый. Поэтому с некоторой погрешностью можно считать, что в этом эксперименте все прибыльные сделки получены на гэпах, закрытых в понедельник. Полагаю, для оценочных суждений этого достаточно.
Дело в том, что есть один известный ПАММ-счет, трейдер которого торгует только в ночь на понедельник, стратегия явно основана на гепах. Кто может рассказать насколько она эффективна?
статистика/отчет по этому ПАММ счету может рассказать...
Апрельский ( в ночь на 24.04) гэп на евро-долларе так и не закрылся. С тех пор цена поднималась на 14 фигур.
Когда-то делал такое исследование. На основных мажорах примерно 80% гэпов действительно закрываются. Торгую на закрытиях гэпов успешно, для уменьшения риска использую только 40-60% от движения в сторону закрытия.
ПРАВИЛЬНО ............но !!!!!!!!!!!..........ВКУСНЫЕ гэпы бывают нечасто в основном по полтиннику и спреды в понедельник 25 пунктов - с открытия потом как гэп закрылся снова 10 пунтов спред .так что сбрасывают халявщиков
Ну это уже другая наука.
Никакая не другая !!!...................ОДИН пункт разрыв это ГЭП и сто пунктов разрыв это ГЭП .....А в статистику входит ВСЁ !!! Но вот только.....спреды статистика не учитывает........
Не нужно нервничать, коллега. Естественно, когда проводят любые исследования, то всегда имеют ввиду возможность практического применения результатов. Поэтому отсеивают значения, для практики непригодные. В этом случае также учитывались только те гэпы, которые Вы называете "вкусные". Условия эксперимента, к сожалению, не позволили учесть абсолютно все факторы. Очевидно, для учёта перечисленных Вами факторов, инструментария, предоставляемого МТ4 не хватает. И проблематика вопроса манипуляций со спредами совсем не из области формирования цен на рынке, а из области уловок брокеров. Поэтому я считаю, что это уже другая тема для исследований. Если у Вас получится по этой теме получить какую-либо системность результатов, имеющую практическую полезность, то это будет решение хорошей научной задачи, и все мы будем искренне рады за Вас.