Гэпы
Когда-то делал такое исследование. На основных мажорах примерно 80% гэпов действительно закрываются. Торгую на закрытиях гэпов успешно, для уменьшения риска использую только 40-60% от движения в сторону закрытия.
если, очень, нужно - то, не так сложно, и, вручную можно..
если, очень, нужно - то, не так сложно, и, вручную можно..
Вручную не всегда получается успеть, так как события часто разворачиваются довольно быстро. При малых гэпах пока вручную откроешь сделку, гэп наполовину закрылся. Кроме того, при плавающих спредах полезно ловить момент, когда спред сузился до приемлемого значения. Также при такой торговле есть много других неприятных факторов, которые нужно учесть быстро, буквально за секунды. Поэтому лучше всё-таки использовать роботов.
Вручную не всегда получается успеть..
так вопрос-то: Как можно на исторических данных...
Как можно на исторических данных (за 10-15 лет) выяснить как часто гэпы закрываются в понедельник ночью к примеру на паре USDJPY?
Дело в том, что есть один известный ПАММ-счет, трейдер которого торгует только в ночь на понедельник, стратегия явно основана на гепах. Кто может рассказать насколько она эффективна?
а чего вы сделали вывод именно про гепы ? на ранее утро (по GMT) в понедельник приходится масса возможностей.
утром волатильность увеличивается, а мне предпочтительнее торговать во флете
волатильность увеличивается к NY (от инструмента, но примерно так и есть), это мягко говоря по нашему не совсем утро :-) Или вы смотрите волатильность по ATR, который отстаёт ровно почти сессию..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как можно на исторических данных (за 10-15 лет) выяснить как часто гэпы закрываются в понедельник ночью к примеру на паре USDJPY?
Дело в том, что есть один известный ПАММ-счет, трейдер которого торгует только в ночь на понедельник, стратегия явно основана на гепах. Кто может рассказать насколько она эффективна?