Обсуждение статьи "R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии" - страница 9

[Dmi3]

Спасибо, утащил частичку себе :)

[28846173]

can someone  fix  the archive i got 30 errors

[Scott Allen]

Здесь много информации, объясняющей причины и ваш код, и я ценю это. Вот версия Tl;dr для тех из нас, для кого большая часть этого не укладывается в голове:

1. Добавьте инклуды

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2. И OnTester:

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Вот и все, чтобы реализовать его на основе баланса.

Если ваш советник использует CStrategy (как это делают советники-мастера), то добавьте тот же инклуд, и вы сможете переключиться на эквити следующим образом:

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

Что я еще НЕ понял и надеюсь, что кто-то сможет мне помочь, так это то, что нужно сделать, чтобы реализовать слушателя эквити в собственном советнике, который не основан на CStrategy. Все, о чем говорится в статье, это:

Когда необходимо рассчитать эквити стратегии, пользователям, не использующим CStrategy, придется делать это самостоятельно.

И я в полной растерянности, как это сделать.

[Artyom Trishkin]

Исправил ошибки. Архив прилагаю.

[Rashid Umarov]

Artyom Trishkin #:
Исправил ошибки. Архив прилагаю.

Спасибо, обновил в статье.

[Andrew Thompson]

zrwhiteley стандартного отклонения от скользящей средней по балансу счета?

Они должны быть очень похожи... сравнение находится в моем длинном неорганизованном списке дел!

[Andrew Thompson]

Zeke Yaeger #:
Нормализуйте объем: возьмите прибыль и разделите на размер лота.

Или разделите баланс[0] на баланс[1], чтобы получить доходность, и рассчитайте r^2 для кривой доходности