Время от появления сигнала до открытия позиции

[Aleksey Vyazmikin]

Прошу Вас сообщить, сколько времени у Вас уходит, с учетом обработок всех ошибок, с момента формирования сигнала до открытия позиции.

У меня получается в районе 1300 мс, что я считаю много - остальная часть советника отрабатывается за 60мс.

[Dmitriy Skub]

6...16 мс

[Aleksey Vyazmikin]

Dmitriy Skub:
6...16 мс

Это на реальном счете или в тестере? Уж очень быстро...

[Dmitriy Skub]

Aleksey Vyazmikin:

Это на реальном счете или в тестере? Уж очень быстро...

Это на реальном счете на ФОРТС.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Vyazmikin:

Прошу Вас сообщить, сколько времени у Вас уходит, с учетом обработок всех ошибок, с момента формирования сигнала до открытия позиции.

У меня получается в районе 1300 мс, что я считаю много - остальная часть советника отрабатывается за 60мс.

У робота, не знаю, запускаю редко, и никогда этот параметр не мониторил. Вручную, а кто его знает,) как только, так сразу.) Имхо, эти задержки на Фортс ни на что не влияют - +/- копейки.

[Aleksey Vyazmikin]

Dmitriy Skub:
Это на реальном счете на ФОРТС.

Используете стандартную библиотеку по работе с ордерами или свой код с нуля?

[Aleksey Vyazmikin]

Yuriy Asaulenko:
У робота, не знаю, запускаю редко, и никогда этот параметр не мониторил. Вручную, а кто его знает,) как только, так сразу.) Имхо, эти задержки на Фортс ни на что не влияют - +/- копейки.

Так вопрос исполнения от терминала до открытия позиции на бирже не стоит - там все достаточно быстро, мне интересен код открытия позиции, на сколько он быстро справляется с задачей.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Vyazmikin:

Так вопрос исполнения от терминала до открытия позиции на бирже не стоит - там все достаточно быстро, мне интересен код открытия позиции, на сколько он быстро справляется с задачей.

Сорри, я сразу ухожу из МТ в С #, и ТС написана на С# в комбинации с С++. Не мониторил, но повторюсь. Имхо, разумеется, но эти задержки - на ФОРТС  несколько мс, это +/- копейки и ни на что не влияют. Работаю внутри спрэда в стакане, и никаких проблем не замечал

[Aleksey Vyazmikin]

Yuriy Asaulenko:
Сорри, я сразу ухожу из МТ в С #, и ТС написана на С# в комбинации с С++. Не мониторил, но повторюсь. Имхо, разумеется, но эти задержки - на ФОРТС  несколько мс, это +/- копейки и ни на что не влияют. Работаю внутри спрэда в стакане, и никаких проблем не замечал

Извиняюсь, а как Вы комиссию отбиваете работая внутри спреда?

У меня в тестере получаются такие результаты:

без задержки доход/расход =125410/-98106

с задержкой 50мс =124614/-98690

Задержку в 1,5 секунды не ставил - проверял до этого по тикам.

Стратегия работает по открытию бара - по первому тику на М1, и если тестировать по OHLC, то

без задержки доход/расход =128896/-97587

Для меня эти цифры существенны. И, не ясно почему на тиках результат хуже становится.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Vyazmikin:

Извиняюсь, а как Вы комиссию отбиваете работая внутри спреда?

У меня в тестере получаются такие результаты:

без задержки доход/расход =125410/-98106

с задержкой 50мс =124614/-98690

Задержку в 1,5 секунды не ставил - проверял до этого по тикам.

Стратегия работает по открытию бара - по первому тику на М1, и если тестировать по OHLC, то

без задержки доход/расход =128896/-97587

Для меня эти цифры существенны. И, не ясно почему на тиках результат хуже становится.

Я таких исследований не проводил. Как я могу их провести, если у меня история OHLCV с Финама? А в реале комиссия легко отбивается именно заявкой внутри спрэда. Даже руками успевается это выставить - безусловно, при благоприятных обстоятельствах. При неблагоприятных лучше по рынку. Инструменты - фьючи Сбер, ГП, РТС.

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

Прошу Вас сообщить, сколько времени у Вас уходит, с учетом обработок всех ошибок, с момента формирования сигнала до открытия позиции.

У меня получается в районе 1300 мс, что я считаю много - остальная часть советника отрабатывается за 60мс.

У меня на реале (ФОРТС) 10-12 мс.