Время от появления сигнала до открытия позиции - страница 2

[Dmitriy Skub]

Aleksey Vyazmikin:

Используете стандартную библиотеку по работе с ордерами или свой код с нуля?

СБ плюс свой код. Правда, эксперт в МТ5 занимается только исполнением внешних приказов. Никаких индикаторов и прочей ерунды из МТ не используется.

По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.

[Yuriy Asaulenko]

Dmitriy Skub:

По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.

И что? В Квик тоже все ОК получается. Через внешнюю панель и  trans2quik.dll.

[Dmitriy Skub]

Yuriy Asaulenko:

И что? В Квик тоже все ОК получается. Через внешнюю панель и  trans2quik.dll.

Я в курсе)

[Aleksey Vyazmikin]

Yuriy Asaulenko:
Я таких исследований не проводил. Как я могу их провести, если у меня история OHLCV с Финама? А в реале комиссия легко отбивается именно заявкой внутри спрэда. Даже руками успевается это выставить - безусловно, при благоприятных обстоятельствах. При неблагоприятных лучше по рынку. Инструменты - фьючи Сбер, ГП, РТС.

Вроде ликвидные инструменты, а какая комиссия, или точней, сколько пунктов надо на отбивку комиссии?

Я так понимаю, что в терминале пишется комиссия биржи, а брокер по окончанию дня дополнительно списывает ещё...

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

У меня на реале (ФОРТС) 10-12 мс.

Обалдеть - это очень быстро, у меня исполнение от MT5 до открытия позиции занимает больше

2017.08.11 23:31:11.290 Trades '***': exchange buy 1.00 Si-9.17 at market

2017.08.11 23:31:11.316 Trades '***': accepted exchange buy 1.00 Si-9.17 at market

2017.08.11 23:31:11.317 Trades '***': exchange buy 1.00 Si-9.17 at market placed for execution

2017.08.11 23:31:11.323 Trades '***': order #73705466 buy 1.00 / 1.00 Si-9.17 at market done in 32.610 ms

[Aleksey Vyazmikin]

Dmitriy Skub:

СБ плюс свой код. Правда, эксперт в МТ5 занимается только исполнением внешних приказов. Никаких индикаторов и прочей ерунды из МТ не используется.

По скорости исполнения приказов МТ5 вне конкуренции, при прочих равных условиях.

Видимо у меня проблема в коде - надо искать. Спасибо за информацию.

[Aleksey Vyazmikin]

Кстати интересно, как Вы замер сейчас сделали на закрытом рынке?

В тестере у меня всё быстро, кстати, открывает.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Vyazmikin:

Вроде ликвидные инструменты, а какая комиссия, или точней, сколько пунктов надо на отбивку комиссии?

Я так понимаю, что в терминале пишется комиссия биржи, а брокер по окончанию дня дополнительно списывает ещё...

Брокер комиссию списывает сразу по проведению сделки. Прибыль-убыток начисляется по ходу пьесы. По окончании дня (сессии) брокер дополнительно ничего не списывает.

Торговля внутри спреда полностью, или почти полностью, отбивает комиссию. А при хороших движениях, даже по рынку отбивается моментально.

[Aleksey Vyazmikin]

Yuriy Asaulenko:
Брокер комиссию списывает сразу по проведению сделки. Прибыль-убыток начисляется по ходу пьесы. По окончании дня брокер дополнительно ничего не списывает.

Ну, не может же бесплатно брокер работать, вот допустим Si - комиссия биржи (http://www.moex.com/a90) 80 копеек в одну сторону , значит за не скальперскую сделку 1 рубль 60 копеек.

У меня пишется только эта комиссия. Кстати не ясно, почему пишется то при открытии то только при закрытии позиции?

[Aleksey Vyazmikin]

Кстати вот интересно, у биржи определение скальперской сделки

** Заключение скальперских сделок тарифицируется со скидкой 50% от величины биржевого сбора за совершение таких сделок. Скальперские сделки:

• в отношении фьючерсов – безадресные сделки, приводящие к открытию и закрытию позиции по фьючерсному контракту в течение одного Торгового дня
• в отношении опционов – безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня. К открытию длинной позиции по фьючерсному контракту могут привести покупка опциона CALL и продажа опциона PUT. К открытию короткой позиции по фьючерсному контракту могут привести продажа опциона CALL и покупка опциона PUT. Скальперские пары для опционов (покупка базового актива – продажа базового актива):
• покупка CALL продажа CALL
• покупка CALL покупка PUT
• продажа PUT покупка PUT
• продажа PUT продажа CALL

тогда отче го ж с меня 80 копеек берут, а не 40 за контракт?