Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему просто не считать место склейки гэпом? Лишний гэп раз в 3 месяца, имхо, ничему не повредит.
Так как фьючерс нельзя переносить на другой фьючерс...
Так как фьючерс нельзя переносить на другой фьючерс...
Не понял. Отчего это нельзя? Ликвидность после закрытия предыдущего примерно одинаковая.
Я, вообще-то, не клею, а на последовательных 3-х месячных интервалах тестирую-настраиваю.
А вообще можно просто вычитать премию продавца из цены фьючерса. Там всего-то нужно подставить количество дней до экспирации и ставку рефинансирования.
Не понял. Отчего это нельзя? Ликвидность после закрытия предыдущего примерно одинаковая.
Я, вообще-то, не клею, а на последовательных 3-х месячных интервалах тестирую-настраиваю.
А вообще можно просто вычитать премию продавца из цены фьючерса. Там всего-то нужно подставить количество дней до экспирации и ставку рефинансирования.
Тогда я Вас не понимаю - если срок действия фьючерса закончился, то как Вы его хотите перенести не открывая новый?
Сами пробовали делать перерасчет фьючерсов разных дат экспирации, что б у них были схожие котировки?
Тогда я Вас не понимаю - если срок действия фьючерса закончился, то как Вы его хотите перенести не открывая новый?
Сами пробовали делать перерасчет фьючерсов разных дат экспирации, что б у них были схожие котировки?
Цена фьючерса = цена БА*100 + премия продавца.
Премия продавца = f(Цена БА, Дней до экспирации, ставка рефинансирования); Формула везде есть, если не найдете, поищу.
Если не учитывать возможные контанго и бэквордацию, если они разные для разных дат экспирации, все должно сходиться. Можем считать, что продолжаем торговать одним и тем-же фьючем.
Да и если клеить напрямую, то 1 гэп раз в 3 месяца, при переходе на след фьюч, ни на какие тесты существенно не повлияет. Ну что такое гэп около 2%? Мы утренние и побольше регулярно наблюдаем.)
Мы же про тестирование говорим? Нет?
Цена фьючерса = цена БА*100 + премия продавца.
Премия продавца = f(Цена БА, Дней до экспирации, ставка рефинансирования); Формула везде есть, если не найдете, поищу.
Если не учитывать возможные контанго и бэквордацию, если они разные для разных дат экспирации, все должно сходиться. Можем считать, что продолжаем торговать одним и тем-же фьючем.
Да и если клеить напрямую, то 1 гэп раз в 3 месяца, при переходе на след фьюч, ни на какие тесты существенно не повлияет. Ну что такое гэп около 2%? Мы утренние и побольше регулярно наблюдаем.)
Мы же про тестирование говорим? Нет?
Да про теорию конечно все знают - мне интересно было знать, проверяли или нет её, так как есть мысли об арбитраже... мне вот не ясно, надо ли учитывать остаток дней в часах или минутах, что б говорить об очистки фьючерса от процентной ставке.
В моем случае гепы очень много лишней прибыли давали - я ТС на минутках творю.
Да про теорию конечно все знают - мне интересно было знать, проверяли или нет её, так как есть мысли об арбитраже... мне вот не ясно, надо ли учитывать остаток дней в часах или минутах, что б говорить об очистки фьючерса от процентной ставки.
В моем случае гепы очень много лишней прибыли давали - я ТС на минутках творю.
Нет, надо учитывать только дни. В течение дня премия постоянна.
Но, вообще, имхо, этими делами лучше (дешевле и прибыльней и спокойней) заниматься на опционах.
В моем случае гепы очень много лишней прибыли давали - я ТС на минутках творю.
Нет, надо учитывать только дни. В течение дня премия постоянна.
Но, вообще, имхо, этими делами лучше (дешевле и прибыльней) заниматься на опционах.
Если все считают по дням, то на первом часу должна устаканиваться дельта между ставками вчерашнего и нынешнего дня, по идеи...
Опционы - очень интересная тема, я давно хочу многие идеи просчитать - ждал, когда можно будет свои чарты загружать в MT5, но сейчас появилась АТС под фьючерс - решил её попилить.
Если все считают по дням, то на первом часу должна устаканиваться дельта между ставками вчерашнего и нынешнего дня, по идеи...
Опционы - очень интересная тема, я давно хочу многие идеи просчитать - ждал, когда можно будет свои чарты загружать в MT5, но сейчас появилась АТС под фьючерс - решил её попилить.
Возможно ставка не утром, а на вечерке меняется, но точно сходу не скажу. Когда-то интересовался этим вопросом в связи с опционами.
В Квике неплохая опционная доска и есть импорт в Ексель. В Екселе все по опционам и считается.
Возможно ставка не утром, а на вечерке меняется, но точно сходу не скажу. Когда-то интересовался этим вопросом в связи с опционами.
В Квике неплохая опционная доска и есть импорт в Ексель. В Екселе все по опционам и считается.
В экселе конечно и я считаю, но там всё ж таки перебрать разные варианты затруднительно...
Мне интересно научиться ловить задержки по опционам на сильные движения - они бывают - природа не ясна мне ещё. Возможно, движения нет при ложном пробое...
В экселе конечно и я считаю, но там всё ж таки перебрать разные варианты затруднительно...
Мне интересно научиться ловить задержки по опционам на сильные движения - они бывают - природа не ясна мне ещё. Возможно, движения нет при ложном пробое...
Движения и нет. Цена определяется не теоретической, а последней сделкой и стаканом опциона. И кто-ж будет опцион торговать на пробое.)
И задержки определяются только сделками и стаканом. Иногда можно оч выгодно купить/продать. С опционами вообще суета не нужна.