Библиотеки: Report - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Report
fxsaber, 2023.11.30 12:43
Для маркет-ордеров проскальзывание возможно определить только через анализ тиковой истории. Это пока не реализовано.
Реализация.
Теперь легче идентифицировать мартины/гридеры.
Сформировалась странная гипотеза.
Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.
Грубо говоря, кастомный критерий оптимизации исходной EA - тот же критерий, но для EA+Grid.
Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.
Грубо говоря, кастомный критерий оптимизации исходной EA - тот же критерий, но для EA+Grid.
Можно чуть разжевать? Чую что-то интересное, но пока не врубаю )))
Буду благодарен!
Можно чуть разжевать?
Например, есть ТС без доливок - не больше одной открытой позиции. И надо ее настроить через оптимизатор.
Как обычно делается.
И пойти может (почти всегда) хреново.
Так вот гипотеза о том, что можно это "хреново" вероятностно уменьшить, если модифицировать кастомный критерий на EA+Grid.
Перед перечисленными тремя пунктами делается разрешение ТС доливаться по гридерному принципу с коэффициентом лотности единица.
Далее все три пункта выполняем, но на реале запускаем без доливок.
Сформировалась странная гипотеза.
Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.
Грубо говоря, кастомный критерий оптимизации исходной EA - тот же критерий, но для EA+Grid.
Почему странная? работает как регуляризатор, добавляет штраф за сложность модели (точность сделок меньше, меньше переоптимизация).
Но потом, если убрать сетку, сделки могут быть менее аккуратными.Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советники: Validate
mma-meta, 2025.06.12 09:10
возникает ошибка при компиляции файла Report.mqh
Исправлено.
Hi, do you perhaps have a version that does not show the slippage () in the profit column in the detailed report or is there a way to not show these slippage values
Привет, возможно, у вас есть версия, которая не показывает проскальзывание () в столбце прибыли в подробном отчете, или есть способ не показывать эти значения проскальзывания?
Это легко делается, но только зачем?
It's easy to do, but why?
I want to export the report to excel where I then can study by specific weeks, days and hours
For now the profit column gets imported as 2 values in one column in excel. Maybe easier if a separator like ";" is added to the report then excel can split the values when importing?