Библиотеки: Report - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Print(Filter.ToString());Столкнулся с интересной ситуацией.
Сверху график бэктеста, построенный MT5-Тестером. Единица абсциссы (горизонтальная ось) - сделка. Неинтересный график.
А внизу график этого же бэктеста (Report построил), но единица абсциссы (горизонтальная ось) - время. График интересен стабильностью: профит на единицу времени.
В красных прямоугольниках один и тот же интервал торговли.
Спрашивается, какой и когда график анализировать?
Спрашивается, какой и когда график анализировать?
Для оценки ТС - первый, как более простой.
Для оценки включения в портфель - второй.
Понятно, что такие показатели, как фактор восстановления нужно считать с учетом временного интервала.
Понятно, что такие показатели, как фактор восстановления нужно считать с учетом временного интервала.
Фактор восстановления (и многие другие показатели) не зависит от типа графика.
Фактор восстановления (и многие другие показатели) не зависит от типа графика.
Зависит на прямую - это может быть пиковый показатель просадки - который бывает раз в 10 лет, для его покрытия нужно привлечь, допустим, в 5 раз больше средств, чем у Вас есть на счете. Привлечь надо - допустим, на неделю. Вот и посчитайте, как измениться показатель эффективности использования денежных средств, если считать, относительно депозита.
Да - это актуально для сеточников - но, это как пример, для чего использовать время.Зависит на прямую - это может быть пиковый показатель просадки - который бывает раз в 10 лет, для его покрытия нужно привлечь, допустим, в 5 раз больше средств, чем у Вас есть на счете. Привлечь надо - допустим, на неделю. Вот и посчитайте, как измениться показатель эффективности использования денежных средств, если считать, относительно депозита.
Не понял. Хорошо бы кодом.
Не понял. Хорошо бы кодом.
Код пока не писал - сам сегодня задумался о подобном показателе и тут Ваше сообщение - поэтому и написал.
Что не нравится в факторе восстановления - максимальная просадка за весь период и накопление прибыли, иными словами - чем за больший период делаем тест, тем лучше будет этот показатель, что не дает какой либо объективной оценки. Поэтому и нужен показатель, который будет рассматривать просадку, как привлеченные средства за которые нужно платить - и чем чаще и дольше это привлечение, тем хуже должен быть показатель.
Допустим у нас есть 100к - 10% направляем на торговлю - 90% кладем в банк, стратегия допускает, что объем средств для торговли в редкие дни может превышать начальный баланс в 3 раза, тогда нам необходимо в эти дни привлечь средства, допустим пополнив счет через кредитную карту с процентами (20%) на месяц. Согласитесь, это не то же самое, что пополнить сразу счет на 30% от доступных денежных средств. Не разумно морозить большую сумму на счете, если она может ещё где либо зарабатывать в это время.
То же самое для портфельной торговли, только считаем процент отвлеченных средств от общего пула. Чем чаще происходит такое отвлечение, тем вероятней что в один момент денег будет недостаточно для торговли.Что не нравится в факторе восстановления - максимальная просадка за весь период и накопление прибыли, иными словами - чем за больший период делаем тест, тем лучше будет этот показатель, что не дает какой либо объективной оценки. Поэтому и нужен показатель, который будет рассматривать просадку, как привлеченные средства за которые нужно платить - и чем чаще и дольше это привлечение, тем хуже должен быть показатель.
Если способ применения ФВ в критерии оптимизации, то такая зависимость от размера интервала тестирования становится неважной, т.к. интервал фиксированный.
Допустим у нас есть 100к - 10% направляем на торговлю - 90% кладем в банк, стратегия допускает, что объем средств для торговли в редкие дни может превышать начальный баланс в 3 раза, тогда нам необходимо в эти дни привлечь средства, допустим пополнив счет через кредитную карту с процентами (20%) на месяц. Согласитесь, это не то же самое, что пополнить сразу счет на 30% от доступных денежных средств. Не разумно морозить большую сумму на счете, если она может ещё где либо зарабатывать в это время.
То же самое для портфельной торговли, только считаем процент отвлеченных средств от общего пула. Чем чаще происходит такое отвлечение, тем вероятней что в один момент денег будет недостаточно для торговли.До конца не смог понять. Если что-то родится в виде реализации, будет уже конструктивно.