Индикатор «шума» перед началом тренда.

[ay444]

Уважаемые Форумчане!

Перед сменой режима, теоретически, должны изменяться шумовые характеристики. Т.е. должен появляться т.н. «шум».

Например:

Флэт >> Шум >> Тренд

или

Тренд >> Шум >> Флэт

или

Восходящий тренд >> Шум >> Разворот >> Нисходящий тренд

Подскажите индикатор, который способен отображать подобный шум.

Заранее благодарю откликнувшихся.

[Yury Reshetov]

ay444:

Перед сменой режима, теоретически, должны изменяться шумовые характеристики. Т.е. должен появляться т.н. «шум».

Шум никому ничего не должен. Он появляется после Коляна, а не до. И шумит весьма матерно.

[Andrew Petras]

ay444:
...

Флэт >> Шум >> Тренд

...

Шумовые характеристики флета и тренда покажете?

[Armen]

перед трендом скорее всего имеется ввиду сужение канала

[Armen]

только его обычно видно на истории, а не в реале

[Artyom Trishkin]

Armen:
только его обычно видно на истории, а не в реале

На Марсе ещё есть.

[Armen]

artmedia70:
На Марсе ещё есть.

и в Египте

[Georgiy Merts]

ay444:
 

Перед сменой режима, теоретически, должны изменяться шумовые характеристики. Т.е. должен появляться т.н. «шум».

Абаснуй ! :)

А по-моему, шумовые характеристики не должны меняться никак...

[Vasiliy Sokolov]

ay444:

Уважаемые Форумчане!

Перед сменой режима, теоретически, должны изменяться шумовые характеристики. Т.е. должен появляться т.н. «шум».

Например:

Флэт >> Шум >> Тренд

или

Тренд >> Шум >> Флэт

или

Восходящий тренд >> Шум >> Разворот >> Нисходящий тренд

Подскажите индикатор, который способен отображать подобный шум.

Заранее благодарю откликнувшихся.

Смена режима это и есть смена шумовой характеристики. Шум есть всегда, но его фрактальная величина плывет. Поэтому вопрос не совсем корректный. Да, в литературе описывается понятие фазовых переходов, но не думаю, что есть индикаторы, реально их идентифицирующие.

[Automated-Trading]

ay444:
Подскажите индикатор, который способен отображать подобный шум.

C-4:

Смена режима это и есть смена шумовой характеристики. Шум есть всегда, но его фрактальная величина плывет.

https://www.mql5.com/ru/code/1992

[ay444]

На Марсе ещё есть.

и в Египте

Шум, о котором речь, к другим планетам солнечной системы, а также к каким-то конкретным странам отношения не имеет...

Речь идет о том, что перед сменой любого режима/процесса/фазы появляются характеристики являющиеся предвестником нового процесса. В какой-то литературе о т.н. "фазовых состояниях" приводился простейший пример: день - вечер - ночь - утро. При каждом переходе будет наблюдаться состояние, которое несет в себе предварительные характеристики предстоящей фазы, либо иное детерминированное состояние. Например, смена фаз "вечер" - "ночь" сопровождается вечерней зарей и т.д. В данном случае, вечерняя заря и есть пример подобного шума - предвестника очередной смены фаз.

Шумовые характеристики флета и тренда покажете?

Если рассматривать шумовые характеристики в контексте перехода "флэт" - "тренд", то таковыми могут быть:

ложные пробои уровней поддержки/сопротивления (т.н. коррекция уровней);

сужение канала флэта (как правильно заметил Armen);

какие-то иные варианты поведения цены.

Еще раз вернусь к фразе Armen"а: "только его обычно видно на истории, а не в реале". Все правильно, на исторических данных, мы без проблем констатируем что мы что-то видели (ложный пробой или сужение канала и т.д.). На реале мы тоже можем что-то видеть, но нам далеко не всегда понятно что мы увидели. Например, при пробое уровней поддержки/сопротивления, мы, в момент пробоя не можем с уверенностью констатировать что мы видим - коррекцию или начало нового тренда...

Состояния рыночных цен мы можем называть как кому нравится: "волновыми циклами", "настроениями и ожиданиями инвесторов", "глобальным заговором маркет-мейкеров" и т.д., но суть рынка от этого не изменится - цены имеют фазовый характер (фаза накопления - флэт, фаза распределения - тренд). Этим обстоятельством и продиктован мой вопрос - индикатор или метод, которые способны улавливать детерминированные состояния цен предшествующие смене текущего фазового состояния. Если конкретизировать, то меня более интересует конкретный переход от флэта к тренду (ну, такая вот торговая тактика...).

К великому сожалению, я в математических тонкостях являюсь совершенно некомпетентным. И если у уважаемых форумчан, помимо углубленных знаний в таких науках как Египтология и Астрономия, есть еще и знания в области математики, было бы здорово - услышать дельный совет или конкретный пример или рекомендацию каким образом решается этот вопрос.