Индикатор «шума» перед началом тренда. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К великому сожалению, я в математических тонкостях являюсь совершенно некомпетентным. И если у уважаемых форумчан, помимо углубленных знаний в таких науках как Египтология и Астрономия, есть еще и знания в области математики, было бы здорово - услышать дельный совет или конкретный пример или рекомендацию каким образом решается этот вопрос.
https://www.mql5.com/ru/code/1992
Абаснуй ! :)
А по-моему, шумовые характеристики не должны меняться никак...
Доказательно обосновать не смогу, ибо математической премудростью со школьных лет не владею. А аргументированное пояснение - постом выше.
Но вот с фразой "шумовые характеристики не должны меняться никак..." - поспорю. Если предположить подобное, то получается что переходы из одного состояния в другое должны совершаться мгновенно и без всяких косвенных признаков. Это неправильно. Давайте рассмотрим пример из жизни. Вода собирается превратиться в пар (изменить свое фазовое состояние). Но закипает она не вдруг и не внезапно. И уж тем более в пар она превращается далеко не сразу. При температуре что-то около 96-99 (в зависимости от степени ее чистоты), вода переходит в промежуточное фазовое состояние - "Белого ключа". В этом состоянии мы видим спокойную, еще не кипящую и не бурлящую воду, со дна емкости всплывает множество пузырьков. Но в пар вода еще не превратилась! После состояния белого ключа, вода переходит в промежуточное состояние кипения. И уж только после оного, да еще и ежели мы чайник не выключаем, вода начинает превращаться в пар. Второй пример связан с кристаллизацией воды в лед. Там тоже есть промежуточные (переходные состояния) - при плюс 3-4 градусах кристаллизуются слои воды более насыщенные солями тяжелых металлов, при 0 градусах формируется основная структура кристаллической решетки будущего льда (форма), при минус 3-4 градусах образовавшаяся при ноле форма решетки - окончательно кристаллизуется. Очень грубо все выглядит вот так. (Пусть присутствующие меня физики поправят если что...)
Так вот. В примере с водой, "белый ключ", "кипение", "первичная кристаллизация дейтериевой воды", "формирование кристаллической решетки", "окончательная кристаллизация" - т.н. переходные состояния между основными ЛЕД - ВОДА - ПАР. Это во-первых. Во-вторых, неоспорим тот факт, что вода пребывая в переходных состояниях - имеет свои (присущие исключительно только этим состояниям) характеристики. По аналогии, вышеописанные промежуточные состояния воды в преддверии ее перехода в иное фазовое состояние - являются т.н. "шумом".
А Вы можете обосновать Ваше предположение о том, что шумовые характеристики не меняются? Возможно, Вы имеете ввиду тот факт, что глазом они неопределимы. Так здесь и спорить нечего - визуально они практически никак себя не проявляют, но это еще не означает что они (шумовые характеристики) - отсутствуют или никак не изменяются...
https://www.mql5.com/ru/code/1992
Спасибо за рекомендацию. Но относительно этого индикатора я солидарен с точкой зрения C-4 о его практической бесполезности. Он заявлен как индикатор волатильности, но я так и не понял каким образом он к этой волатильности относится. Да и к тому же, у меня так и не сложилось конкретное представление о том, каким образом его "прикрутить" или эффективно использовать в торговой стратегии.
Многа букв, ничиго ни понял...:)
все дело в том, что есть теория, что ВСЕ индикаторы - это лишь анализ истории... ((( и никак не предсказание будущего
Ну, возможно не ВСЕ, но БОЛЬШИНСТВО - это точно. Но это в общем. А если в частности, то мои желания не противоречат этой теории. И речь о предсказании будущего не идет. Если быть объективным, то безусловно каждый трейдер хотел бы знать что будет на следующем баре. Но подобное знание невозможно и все это объективно понимают. Речь идет о понимании настоящего.
Но (возвращаясь к общему), Вы правы в том, что на основании понимания настоящего, я (сознательно или подсознательно) все же стремлюсь проецировать его на будущее...
В общем, направление мысли понятно.
ИМХО такое.
Проецирование на рынок физических моделей, с очень большой долей вероятности - ошибка. // У рынка все три оси - цена, время и объём - нелинейны, объем - ещё и неизвестная. // подход физиков тут
Можно попытаться, чисто теоретически, поймать такое изменение фазы на тиках. (Для меня - теоретически, на практике я такое только видел). - Без знания математики, радиофизики, программирования - бессмысленная потеря времени.
Чисто совет. Присмотритесь в индексам валют (может быть, к кластерным индикаторам). Достаточно часто на рынке в движении один мажор ведущий, остальные ведомые.
Проецирование на рынок физических моделей, с очень большой долей вероятности - ошибка. // У рынка все три оси - цена, время и объём - нелинейны, объем - ещё и неизвестная. // подход физиков тут
Полностью согласен с неприменимостью методов переноса физических моделей на рынок. Было бы наивно предполагать, что рыночные цены могут вести себя также как пар или как лед. Просто с одной стороны, сразу в голову пришли аналогии со сменой суточных фаз и аналогии с водой. А с другой стороны, я акцентировал свой интерес именно на математических моделях. А языком математики, как известно, можно описать любой процесс (и уж тем более - процессы протекающие во временных рядах).
Чисто совет. Присмотритесь в индексам валют (может быть, к кластерным индикаторам). Достаточно часто на рынке в движении один мажор ведущий, остальные ведомые.