Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Написал программу? Опубликуй ее в Code Base!
Dmitriy
1767
Dmitriy 2014.02.15 20:11 
У кого как с работой но форексе, какое у вас соотношение вложенных денег к выигранным? правда ли что в плюсе только один из 100?
Комбинатор
15661
Комбинатор 2014.02.15 20:11  
GriFFon4ik:
правда ли что в плюсе только один из 100?
Не, гонят.
Server Muradasilov
9039
Server Muradasilov 2014.02.15 20:28  
GriFFon4ik:
У кого как с работой но форексе, какое у вас соотношение вложенных денег к выигранным? правда ли что в плюсе только один из 100?

Если ответить на вашем языке - кто работает на форексе однозначно не сможет выиграть ,а вот заработать сможет 

Кто играет, однозначно попадает в зону риска "ста" 

Правда или нет - доподлинно не известно, да  никогда и не будет известно (нет такой статиститики )  

snowman
651
snowman 2014.02.15 21:00  
server:

Если ответить на вашем языке - кто работает на форексе однозначно не сможет выиграть ,а вот заработать сможет 

Кто играет, однозначно попадает в зону риска "ста" 

Правда или нет - доподлинно не известно, да  никогда и не будет известно (нет такой статиститики )  

на самом деле между игрой и работой разница не большая) 
Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko 2014.02.16 00:20  

Судя по публикуемой статистике одного из ДЦ (по тексту найдёте, если что):

В январе были успешны 33% клиентов. При этом результативность клиентов с депозитом более 10 000 долларов значительно выше – 48% соответственно.

Доля трейдеров с результатами плюс-минус 100 долларов в январе составила  63%.

Самый большой profit составил $1 027 000, а самый большой loss - $148 000.

Ну в общем, в течении месяца успешен каждый третий, при этом 2\3 клиентов зарабатывают\теряют меньше 100 баксов. В эти 2\3 входит часть успешных из 1\3. Эти показатели практически стабильны от месяца к месяцу (меняются незначительно), только макс профит и макслось всегда разные (обычно макслось больше макспрофита, но порядок тот же - от 100К).

Теперь считаем, месяц успеха  - статистическая вероятность 1\3, два месяца подряд - (1\3)^2 = 1\9, три месяца - (1\3)^3 = 1\27, четыре - (1\3)^4 = 1\81, пять - (1\3)^5 = 1\243.

Т. е., только 1 из около 250 человек сможет проторговать 5 мес. подряд в плюс. Ну, а оставаться прибыльным каждый мес. на протяжении года - это 1 из 531441 (т. е., пару десятков таких людей наверняка наберётся на планете Земля за последние пару десятков лет :))

Кстати, ключевое слово "подряд", ибо вероятность "проторговать любых 5 мес. в плюс из 8" - будет получше, главное, в минусовые месяцы не слить всё.

P. S. На правах рекламы :) Есть у меня сигнал, который уже 7 месяцев подряд отработал каждый месяц в плюс (шанс 1 из 2187). Но, система не разрешает на него подписку время от времени из-за просадок, да и сам сигнал никогда не пользовался особой популярностью. И понятно, что шанс закончить и этот месяц в плюс - 1 из 6561, поэтому подписываться на него не надо (да и всё-равно нельзя :))

Anatoli Kazharski
53675
Anatoli Kazharski 2014.02.16 00:24  
notused:

...

Было интересно, спасибо. :)
Vladimir Suschenko
2577
Vladimir Suschenko 2014.02.16 01:58  
notused:

Судя по публикуемой статистике одного из ДЦ (по тексту найдёте, если что):

Ну в общем, в течении месяца успешен каждый третий, при этом 2\3 клиентов зарабатывают\теряют меньше 100 баксов. В эти 2\3 входит часть успешных из 1\3. Эти показатели практически стабильны от месяца к месяцу (меняются незначительно), только макс профит и макслось всегда разные (обычно макслось больше макспрофита, но порядок тот же - от 100К).

Теперь считаем, месяц успеха  - статистическая вероятность 1\3, два месяца подряд - (1\3)^2 = 1\9, три месяца - (1\3)^3 = 1\27, четыре - (1\3)^4 = 1\81, пять - (1\3)^5 = 1\243.

Т. е., только 1 из около 250 человек сможет проторговать 5 мес. подряд в плюс. Ну, а оставаться прибыльным каждый мес. на протяжении года - это 1 из 531441 (т. е., пару десятков таких людей наверняка наберётся на планете Земля за последние пару десятков лет :))

Кстати, ключевое слово "подряд", ибо вероятность "проторговать любых 5 мес. в плюс из 8" - будет получше, главное, в минусовые месяцы не слить всё.

P. S. На правах рекламы :) Есть у меня сигнал, который уже 7 месяцев подряд отработал каждый месяц в плюс (шанс 1 из 2187). Но, система не разрешает на него подписку время от времени из-за просадок, да и сам сигнал никогда не пользовался особой популярностью. И понятно, что шанс закончить и этот месяц в плюс - 1 из 6561, поэтому подписываться на него не надо (да и всё-равно нельзя :))

Статистика интересная, но интерпретирована неверно. 
В числе успешных трейдеров есть определённая часть, для которых успешный результат торговли за месяц не результат простого везения, а следствие их знаний, опыта, мастерства, реализованных в торговле. И в последующие месяцы (и годы) знания, опыт, мастерство имеют шанс повыситься, то есть эта категория трейдеров и дальше будет оставаться в числе успешных, а вот контингент не успешных будет после слива депозита регулярно обновляться.
Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko 2014.02.16 10:42  
SWA:
Статистика интересная, но интерпретирована неверно. 
В числе успешных трейдеров есть определённая часть, для которых успешный результат торговли за месяц не результат простого везения, а следствие их знаний, опыта, мастерства, реализованных в торговле. И в последующие месяцы (и годы) знания, опыт, мастерство имеют шанс повыситься, то есть эта категория трейдеров и дальше будет оставаться в числе успешных, а вот контингент не успешных будет после слива депозита регулярно обновляться.

Представитель ДЦ?

Шутка.

Интерпретация более чем верна. Доказать обратное можно, если найдёте хотябы двух знакомых с ежемесячным успехом на протяжении года (1 шанс из миллиона) - это будет надёжное опровержение.

А метафизические рассуждения об опыте, мастерстве и т. д., которые позволяют трейдеру быть всегда  в плюсе - не имеют к форексу никакого отношения.

P. S. Заработок лежит в околоарбитражной сфере (в обывательском понимании "арбитража",  а не то, как его даёт википедия) - среди таких трейдеров, вероятности будут совсем другие, ибо вход\выход не зависит от того, куда смотрит блохастик или другой индикатор. Но это уже не форекс. 

Vladislav Levitskiy
3610
Vladislav Levitskiy 2014.02.16 11:11  
GriFFon4ik:
У кого как с работой но форексе, какое у вас соотношение вложенных денег к выигранным? правда ли что в плюсе только один из 100?
Есть теория что по итогу из 100% трейдеров успешные только 5 - 8%... склоняюсь к данной теории...
nowi
1041
nowi 2014.02.16 11:36  
notused:

Судя по публикуемой статистике одного из ДЦ (по тексту найдёте, если что):

Ну в общем, в течении месяца успешен каждый третий, при этом 2\3 клиентов зарабатывают\теряют меньше 100 баксов. В эти 2\3 входит часть успешных из 1\3. Эти показатели практически стабильны от месяца к месяцу (меняются незначительно), только макс профит и макслось всегда разные (обычно макслось больше макспрофита, но порядок тот же - от 100К).

Теперь считаем, месяц успеха  - статистическая вероятность 1\3, два месяца подряд - (1\3)^2 = 1\9, три месяца - (1\3)^3 = 1\27, четыре - (1\3)^4 = 1\81, пять - (1\3)^5 = 1\243.

Т. е., только 1 из около 250 человек сможет проторговать 5 мес. подряд в плюс. Ну, а оставаться прибыльным каждый мес. на протяжении года - это 1 из 531441 (т. е., пару десятков таких людей наверняка наберётся на планете Земля за последние пару десятков лет :))

Кстати, ключевое слово "подряд", ибо вероятность "проторговать любых 5 мес. в плюс из 8" - будет получше, главное, в минусовые месяцы не слить всё.

P. S. На правах рекламы :) Есть у меня сигнал, который уже 7 месяцев подряд отработал каждый месяц в плюс (шанс 1 из 2187). Но, система не разрешает на него подписку время от времени из-за просадок, да и сам сигнал никогда не пользовался особой популярностью. И понятно, что шанс закончить и этот месяц в плюс - 1 из 6561, поэтому подписываться на него не надо (да и всё-равно нельзя :))

Даже если предположить что рынки абсолютно случайны (а вы видимо сторонник именно такой теории) и в любой момент времени нет никакой разницы купить или продать то не считая легкую ассиметричность которую вносит спред шансы будут как в игре в орлянку те 50/50. например если сделать советник (а я делал такой) со случайными входами и поставить достаточно крупные TP и SL(из-за спреда опять-же таки) то нет никакой разницы тестировать его месяц или год..вероятность выйти в плюс или минус будет одинакова. а по вашему вероятность выигрыша 1/3 те в мешке три кубика и только один выигрышный.   исходя из этого получится
что вероятность выйти в плюс советнику со случайными входами при достаточно долгом тестировании астрономически мала..но на самом деле это не так
/ /1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий