Идеальный советник, каким он должен быть? - страница 2

 
BEGEMOT33:

Вы пишите - "Если сделка закрылась в убыток, открывается следующая сделка. С другим лотом." - тут возникает вопрос, с каким?

На второй сделке вы получаете еще 165*2*10=3300 пунктов 
Снова удваиваете и получаете 131*4*10=5240 пунктов.  
Четвертая сделка принесет еще 76*8*10=6080 пунктов. 
Пятая 86*16*10= 13760 п.

PS. Форекс надо изучать не "потихоньку", его надо изучать несколько лет, 
только тогда вы сможете не только задавать вопросы, но и понимать ответы. 
Сейчас же, увы ...
 
paukas:

Конечно.  

очень интересно... может поделитесь, как это реализуется?
 
prorab:
На второй сделке вы получаете еще 165*2*10=3300 пунктов 
Снова удваиваете и получаете 131*4*10=5240 пунктов.  
Четвертая сделка принесет еще 76*8*10=6080 пунктов. 
Пятая 86*16*10= 13760 п.

PS. Форекс надо изучать не "потихоньку", его надо изучать несколько лет, 
только тогда вы сможете не только задавать вопросы, но и понимать ответы. 
Сейчас же, увы ...
Полностью с вами согласен, Форекс - крепкий орешек, я это уже осознал.
 
Почему меня интересуют именно эти условия (которые я перечислил в самом начале):

1) - будет делать штук сто сделок в день (реализовать легко) - Именно штук сто в день - это не принципиально, но желательно что бы было большое количество сделок, ведь согласитесь, увеличение размера депо зависит не только от времени, но еще и от количества сделок. Если с 1000 сделок за один год депо увеличится на 10%, то если те же самые 1000 сделок будут сделано по тому же принципу за один месяц, то следовательно депо может увеличится за месяц на 10%. Возможно я ошибаюсь в своих рассуждениях, кто-то может сказать, что важнее качество чем количество, но используя систему удвоения лота после убыточных сделок есть определенные риски, которые не позволяют получать большую прибыль на маленьком количестве сделок. 15-20 убыточных сделок подряд - хана депо.


2) - удваивать лот после каждой убыточной сделки  (реализовать легко) - Ну тут я думаю все и так понятно.


3) - будет давать максимум 5 отрицательных сделок подряд (возможно ли такое реализовать - ?) - Как я только не пытался, но у меня не получается придумать алгоритм, который при тестировании на большом промежутке времени (более 1 года) дает менее 10 убыточных сделок подряд. Мне кажется на такой результат рассчитывать нельзя, там где 10 там и 15, а следовательно, депо придется иметь такое, которое будет выдерживать до 20 убыточных сделок подряд, чтобы минимизировать риск потерять его. А вот если бы имелась возможность реализовать алгоритм дающий не более 5 убыточных сделок подряд при тестировании на большом промежутке времени, то для минимизации риском можно было бы уже рассчитывать депо на 10 убыт. сделок подряд. Понятное дело, что риски в любом случае будут оставаться, но боясь даже минимальных рисков, на Форексе делать не....


4) - совокупность первых трех пунктов (возможно ли такое реализовать - ?) - Ну тут я думаю все и так понятно.


5) - фиксированный стоп лосс и тейк профит, при чем желательно одинакового размера - Тут я думаю, что тоже все просто. Суть - удваивая лот после убыточной сделки, в результате прибыльной сделки будет возвращен убыток предыдущей и к тому же получена прибыль. Стоп лосс должен быть равен или меньше тейк профита, иначе в результате удвоения не будут покрыты убытки.


Все кроме 5-го пункта уже есть, есть советник-шаблон который все это делает, только вот с пятым пунктом я засел...

 
BEGEMOT33:
Почему меня интересуют именно эти условия (которые я перечислил в самом начале):

1) - будет делать штук сто сделок в день (реализовать легко) - Именно штук сто в день - это не принципиально, но желательно что бы было большое количество сделок, ведь согласитесь, увеличение размера депо зависит не только от времени, но еще и от количества сделок. Если с 1000 сделок за один год депо увеличится на 10%, то если те же самые 1000 сделок будут сделано по тому же принципу за один месяц, то следовательно депо может увеличится за месяц на 10%. Возможно я ошибаюсь в своих рассуждениях, кто-то может сказать, что важнее качество чем количество, но используя систему удвоения лота после убыточных сделок есть определенные риски, которые не позволяют получать большую прибыль на маленьком количестве сделок. 15-20 убыточных сделок подряд - хана депо.


2) - удваивать лот после каждой убыточной сделки  (реализовать легко) - Ну тут я думаю все и так понятно.


3) - будет давать максимум 5 отрицательных сделок подряд (возможно ли такое реализовать - ?) - Как я только не пытался, но у меня не получается придумать алгоритм, который при тестировании на большом промежутке времени (более 1 года) дает менее 10 убыточных сделок подряд. Мне кажется на такой результат рассчитывать нельзя, там где 10 там и 15, а следовательно, депо придется иметь такое, которое будет выдерживать до 20 убыточных сделок подряд, чтобы минимизировать риск потерять его. А вот если бы имелась возможность реализовать алгоритм дающий не более 5 убыточных сделок подряд при тестировании на большом промежутке времени, то для минимизации риском можно было бы уже рассчитывать депо на 10 убыт. сделок подряд. Понятное дело, что риски в любом случае будут оставаться, но боясь даже минимальных рисков, на Форексе делать не....


4) - совокупность первых трех пунктов (возможно ли такое реализовать - ?) - Ну тут я думаю все и так понятно.


5) - фиксированный стоп лосс и тейк профит, при чем желательно одинакового размера - Тут я думаю, что тоже все просто. Суть - удваивая лот после убыточной сделки, в результате прибыльной сделки будет возвращен убыток предыдущей и к тому же получена прибыль. Стоп лосс должен быть равен или меньше тейк профита, иначе в результате удвоения не будут покрыты убытки.


Все кроме 5-го пункта уже есть, есть советник-шаблон который все это делает, только вот с пятым пунктом я засел...

1. 100 сделок в день? 
Если принять "Стоимость пункта" = 1 пункт = 1 бакс, то при СПРЕДЕ = 10 пунктов вы будете каждый день отдавать брокеру 1000 баксов.
А себе что-нибудь оставите ... ?

2. Я вам уже показал, но вы не поняли, что с мартингейлом вы будете каждый раз терять десятки штук баксов, с надеждой вернуть на 10 баксов больше.
Иногда эта надежда будет сбываться, но финал всегда один - слив до нуля.

3. Статистика вещь неумолимая, я вам ее тоже показал: ("10) 18  1.9%") 10 убыточных сделок подряд случилось 18 раз из 925 за неполный год.
Вам хватит одного раза, чтобы все слить? Или вы растянете риск на несколько раз?
100/18 = 5.5% с таким риском вам хватит депозита на 7 месяцев. Точно! (Это с моим алгоритмом, у вас такого нет, как я понимаю)

5. Здесь вам придется сделать выбор: - либо одинаковый ход цены, тогда профит будет на два спреда меньше стопа, 
либо одинаковые стоп и профит, тогда цене придется пройти в сторону профита на два спреда дальше.
Так что, примите как аксиому, что ваш профит всегда будет на два спреда меньше, чем профит брокера.
 
BEGEMOT33:
очень интересно... может поделитесь, как это реализуется?
Запросто.
Пишете код -если пять сделок убыточных, то шестую не открываем.
И ваше условие - максимум пять убытков подряд полностью выполнено.
 
paukas:
Запросто.
Пишете код -если пять сделок убыточных, то шестую не открываем.
И ваше условие - максимум пять убытков подряд полностью выполнено.


Оригинально! а что потом - начинаем опять с первой, и так каждый раз?)))
 
BEGEMOT33:
Оригинально! а что потом - начинаем опять с первой, и так каждый раз?)))

Конечно. А если вы хотите чтобы шестая сделка была всегда прибыльной, так это уже потрудней...
Рынок он не знает сколько у вас этого было сделок и чем они закончились, ему на это плевать.
Поэтому требование чтобы шестая сделка была прибыльной равнозначно тому что и пятая, и первая и вторая и каждая вообще.


 
paukas:

Конечно. А если вы хотите чтобы шестая сделка была всегда прибыльной, так это уже потрудней...
Рынок он не знает сколько у вас этого было сделок и чем они закончились, ему на это плевать.
Поэтому требование чтобы шестая сделка была прибыльной равнозначно тому что и пятая, и первая и вторая и каждая вообще.



Да, конечно вы правы, я это уже понял, если будет 5 пять подряд убыточных, то не факт, что будет следом и шестая. Но с другой стороны, следуя этой логике, то серия убыточных сделок может быть бесконечной, а по факту это не так. Получается сделать максимум 5 убыточных подряд так же сложно, как например 50 убыточных при равных условиях (с равнозначными SL и TP). Возможно есть какая-та золотая середина.
 
BEGEMOT33:
Да, конечно вы правы, я это уже понял, если будет 5 пять подряд убыточных, то не факт, что будет следом и шестая. Но с другой стороны, следуя этой логике, то серия убыточных сделок может быть бесконечной, а по факту это не так. Получается сделать максимум 5 убыточных подряд так же сложно, как например 50 убыточных при равных условиях (с равнозначными SL и TP). Возможно есть какая-та золотая середина.
Совершенно верно. После того как вы сделали 49 убыточных сделок подряд сделать пятидесятую так же просто, как и после пяти- шестую и после первой- вторую. Серия же действительно по факту бесконечной быть не может. Она закончится ровно тогда когда кончался деньги на депозите.


Причина обращения: